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Volatility

In finance, volatility is a measure the dispersion of returns of a security or portfolio. It can be calculated as the variance or standard deviation of returns over a given period of time. Returns can be measured over a daily, weekly or monthly period. Volatility is considered a good, but imperfect proxy for risk. Commonly, the higher the volatility, the riskier the security.

Quantitative investing: invisible layers surface to deliver attractive returns
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There’s no quant crisis in credits
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Quant strategies have performed well in credits.
01-04-2021 | Einblicke
Aufschwung bei Value-Aktien kommt nicht allen Titeln gleichermaßen zugute
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25-03-2021 | Einblicke
Data sets – factor investing in corporate bonds
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01-03-2021 | Data sets