Schwellenländer, Konzentrationsrisiko und Entwicklung des Quantitative Investing

In dieser Podcast-Folge erörtern wir, wie quantitative Anleger mit Aktien aus Schwellenländern umgehen, warum diese Anlageklasse strukturell nach wie vor vernachlässigt und wie Innovationen bei Signalen, Daten und Portfolioaufbau dabei helfen können, sich in einem stärker konzentrierten und komplexeren Anlageumfeld zurechtzufinden.

1. Schwellenländer werden weiterhin vernachlässigt, doch das Spektrum an Anlagemöglichkeiten ist breit gefächert
   Trotz des wiedererstarkten Anlegerinteresses und der jüngst starken Performance werden Aktien aus Schwellenländern strukturell nach wie vor vernachlässigt. Für quantitative Anleger bietet die Breite des Anlageuniversums Chancen bei Tausenden Aktien, nicht nur bei den größten Indexbestandteile.
   
   

2. Konzentration stellt eine Herausforderung dar, ist aber nicht alles
   Der Technologiesektor hat in den Indizes der Schwellenländer deutlich an Bedeutung gewonnen, wobei eine Handvoll Unternehmen eine erhebliche Gewichtung auf sich vereinen. In dieser Folge möchten wir verdeutlichen, dass nicht alle Technologieaktien gleich sind und dass ein breit gefasstes quantitatives Anlageuniversum Anlegern dabei helfen kann, über die dominierenden Indexbestandteile hinauszuschauen.
   
   

3. Quantitative Modelle müssen sich weiterentwickeln und dürfen nicht stillstehen
   Quantitative Investing basiert grundsätzlich auf historischen Daten, doch das Modell ist nicht statisch. Innovationen bei Signalen, alternativen Daten, Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinellem Lernen haben dazu beigetragen, dass sich unser Ansatz im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat.
   

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