Der seltsame Fall des Fama-French: Wie lässt sich Alpha erzielen?

Factor Investing baut auf einer soliden akademischen Grundlage auf, doch die realen Ergebnisse sind immer schwieriger zu ignorieren. Während viele traditionelle Faktoransätze enttäuschten, haben einige Quant-Strategien weiterhin eine überdurchschnittliche Performance über die Zyklen hinweg gezeigt. In diesem Podcast ergründen wir den Unterschied zwischen Theorie und Praxis und erklären, was dies über die Entwicklung des Quant Investing aussagt.