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Conservative crédits

Conservative crédits

Exploiter efficacement l’anomalie dite à faible risque des crédits

Points clés

  • Robeco applique des modèles factoriels à sa gestion des crédits depuis 1999
  • Application du facteur de faible risque et définitions approfondies des facteurs pour les obligations d’entreprise investment grade
  • Protection contre le risque baissier tout en proposant la performance du marché des crédits sur un cycle complet de marché

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

Recherche basée sur des faits. Identification de facteurs générant une excellente performance corrigée du risque. Réalisation de tests empiriques exhaustifs sur de longues périodes et différents marchés.

Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Elle optimise les facteurs quantitatifs qui ont fait leurs preuves afin d’éviter de prendre des risques non rémunérés.

Gestion prudente. Notre gestion des portefeuilles est facile à expliquer, nous évitons les frais de transaction inutiles et nous intégrons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Processus

Notre stratégie conservative crédits est une stratégie quantitative investie dans les crédits qui exploite le facteur Faible risque. Plutôt que d’utiliser les définitions génériques des facteurs, elle utilise des définitions renforcées afin d’éviter les risques non rémunérés et d’optimiser les performances. La stratégie vise des performances similaires au marché avec une volatilité inférieure à celle de l'indice de référence. Le portefeuille vise à optimiser son exposition aux obligations présentant des scores de modèle élevés, tout en gérant la liquidité, en limitant le taux de rotation et en réduisant les frais de transaction. Les analystes crédit de Robeco réalisent des vérifications additionnelles concernant les risques qui vont au-delà du spectre de notre modèle quantitatif multifactoriel.

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Équipe

Pour ses stratégies factorielles crédit, Robeco dispose d'une équipe spécialisée de gérants de portefeuille expérimentés et d'experts quantitatifs. Ils travaillent en étroite collaboration avec nos gérants de portefeuille et analystes crédit fondamental, ainsi qu'avec nos experts en actions quantitatives.

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