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Actions durables Valorisation

Actions durables Valorisation

Capter efficacement et durablement la prime de Valorisation

Points clés:

  • Une sélection de titres à partir de divers indicateurs de valorisation
  • Un profil ESG nettement supérieur, une empreinte environnementale plus faible et des exclusions
  • La stratégie évite les pièges « value traps » grâce aux facteurs Momentum, Faible risque et Qualité

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

Recherche basée sur des faits. Identification de facteurs générant une excellente performance ajustée du risque. Réalisation de tests empiriques exhaustifs sur de longues périodes et différents marchés.

Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.

Gestion prudente. Notre gestion des portefeuilles est facile à expliquer, nous évitons les frais de transaction inutiles et nous intégrons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Processus

La sélection de titres est le seul moteur de performance. L'ensemble des décisions sont prises sur la base du classement généré par le modèle de sélection des titres « value » de Robeco et par le processus de construction de portefeuille. Ces deux outils exploitent de manière judicieuse l'anomalie de valorisation, en évitant les pièges qui caractérisent une stratégie « Value » générique, c’est-à-dire en évitant les « value traps »

L'approche de durabilité est axée sur trois aspects, à savoir viser un score ESG au moins 20 % supérieur à l'indice de référence,viser une empreinte environnementale au moins 20 % supérieure à l'indice de référence et éviter une exposition à des titres au sein de l'univers restreint basé sur la valeur conformément à certaines normes éthiques importantes.   

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Régions

Région

Global developed

Indice de référence

MSCI World

Nombre de titres en stratégie

≈ 200

Date de lancement

January 2014

Équipe

Notre stratégie est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l'investissement au sein d'une organisation entièrement consacrée à l'investissement quantitatif. L'équipe se compose de plus de 40 gérants et d'experts quantitatifs exclusivement consacrés à l'investissement quantitatif, à la recherche et au développement de modèles. L'équipe coopère étroitement avec RobecoSAM, qui se consacre exclusivement aux critères ESG. RobecoSAM fournit des informations sur la durabilité des valeurs en adéquation avec la stratégie.

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