netherlandsnl
Factor investing works for bond portfolios, too

Factor investing works for bond portfolios, too

04-06-2019 | Visie

Bond portfolios with significant exposure to the value, momentum and low risk factors generate returns that consistently outperform the index.

  • Olaf  Penninga
    Olaf
    Penninga
    Portfolio Manager
  • Martin Martens
    Martin
    Martens
    Head of Quant Allocation Research

Most of the research that examines the benefits of factor investing is focused on the equity market. Our research shows that the benefits of a systematic, rules-based approach to selecting securities and harvesting factor premiums can also be found in the government bond market. We provide academic and empirical evidence that bond portfolios with significant exposure to the Value, Momentum and Low Risk factors generate consistently higher returns than the index, without taking on additional risk.

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Download our research paper on factor investing for government bonds

Disclaimer

Dit document is niet beschikbaar voor gebruikers uit landen waar het aanbieden van buitenlandse financiële diensten niet is toegestaan, zoals ‘US persons’.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Alle aanvragen worden gecontroleerd.