nederlandnl
Waarom is er een volatiliteitseffect? Nieuwe gezamenlijke studie

Waarom is er een volatiliteitseffect? Nieuwe gezamenlijke studie

29-05-2013 | Research

Robeco’s David Blitz, Pim van Vliet en auteur Eric Falkenstein publiceren hun paper ‘Explanations for the Volatility Effect: An Overview Based on the CAPM Assumptions’. Empirische studies laten zien dat risico en rendement niet hand in hand gaan– in tegenstelling tot het Capital Asset Pricing Model (CAPM). Maar waarom? De auteurs komen met meer dan 10 verklaringen en laten zien dat het te vroeg is om het CAPM helemaal af te schrijven.

  • David Blitz
    David
    Blitz
    Head of Quant Research
  • Eric Falkenstein
    Eric
    Falkenstein
    Quantitative Equity Strategist at Pine River Capital Management
  • Pim  van Vliet, PhD
    Pim
    van Vliet, PhD
    Head of Conservative Equities and Quant Allocation
Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden