netherlandsnl
Image

Robeco QI Global Value Equities F EUR

Index: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1001394219
  • Onderdeel van Robeco's aanbod van factorstrategieën, met onder meer Conservative Equities, Momentum Equities en Quality Equities
  • Aandelen kopen tegen een lagere koers dan hun intrinsieke waarde.
  • Value traps vermijden door het integreren van de factoren Momentum, Low Risk en Quality.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco QI Global Value Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds belegt in aandelen met een lage koers ten opzichte van hun fundamentals en streeft op lange termijn naar het binnenhalen van de waardepremie door de meest aantrekkelijke waardeaandelen te selecteren. Deze waardeaandelen worden geselecteerd op basis van een model dat aandelen op verschillende manieren rangschikt. Bijvoorbeeld: waarderingscijfers, solide winstpotentieel, een laag risico en momentum.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco QI Global Value Equities F EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het valutarisico wordt niet afgedekt. Wisselkoersveranderingen hebben daarom direct invloed op de koers van het fonds.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social and governance; ESG) worden systematisch geïntegreerd in het zeer gedisciplineerde beleggingsproces. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de ESG-scores uit de RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. De ESG-integratie streeft naar een totale ESG-score van de portefeuille die hoger is dan die van de index. Daarnaast moet de score voor de afzonderlijke factoren milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur ook hoger zijn dan die van de index om te garanderen dat de ESG-verbetering op alle drie de vlakken wordt gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat aandelen met een hoge ESG-score eerder kans maken op opname in de portefeuille, terwijl die van ondernemingen met een zeer lage ESG-score eerder worden verwijderd uit de portefeuille. Via deze regels voor de portefeuillesamenstelling streven we naar een ESG-profiel van de portefeuille dat bovengemiddeld is ten opzichte van vergelijkbare namen. Bovendien kunnen aandelen die problemen hebben met ondernemingsbestuur of aandelen met de kans op rechtszaken of regelgevingsrisico worden uitgesloten van het beleggingsuniversum. Naast de integratie van ESG beschikt Robeco over een uitsluitingsbeleid en maakt Robeco gebruik van volmachtstemmen en engagementactiviteiten op basis van ICGN-doelstellingen (International Corporate Governance Network)..

Beleggingsbeleid

Robeco QI Global Value Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel ten opzichte van de Benchmark door kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) te bevorderen volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en ESG- en duurzaamheidsrisico's te integreren in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen, en houdt het zich bezig met stemmen bij volmacht en engagement. Het fonds belegt in aandelen met een lage koers ten opzichte van hun fundamentals en streeft op lange termijn naar het binnenhalen van de waardepremie door de meest aantrekkelijke waardeaandelen te selecteren. Deze waardeaandelen worden geselecteerd op basis van een model dat aandelen op verschillende manieren rangschikt. Bijvoorbeeld: waarderingscijfers, solide winstpotentieel, een laag risico en momentum.De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het fonds kan afwijken van de wegingen in de Benchmark. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de Benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor landen, sectoren en issuers) om de afwijking van de Benchmark te beperken. Uiteindelijk beperkt dit ook de relatieve performance ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds volgt een bottom-up gedreven beleggingsstrategie om exposure te krijgen naar de bewezen value-factor. De strategie maakt gebruik van de verbeterde factordefinitie van Robeco in plaats van generieke om onbeloonde risico's te vermijden en het rendementspotentieel te maximaliseren. Zo kan een generieke value-factor leiden tot beleggingen in noodlijdende bedrijven die goedkoop zijn voor een reden. Ons eigen Distress Risk Model helpt deze risico’s te identificeren en zulke bedrijven te vermijden. Bovendien wil de strategie voorkomen dat de value-factor leidt tot negatieve exposure naar andere factors, zoals quality, low volatility en momentum. Op deze manier probeert de strategie ongewilde en onbedoelde factortilts te vermijden. Het is een rules-based proces dat onnodige transactiekosten probeert te vermijden door alleen aandelen te kopen als de verwachte winst hoger ligt dan de kosten voor de transactie.

Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen
Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

Guido Baltussen is Executive Director en verantwoordelijk voor de factorstrategieën en kwantitatieve Liquid Alternatives- en Multi Asset-strategieën van Robeco. Hij is tevens professor Behavioral Finance en Financial Markets aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordat hij in 2017 in dienst trad bij Robeco, was Guido hoofd Quantitative Research Fixed Income en Multi Asset Research bij NN Investment Partners. Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 2004. Guido heeft publicaties op zijn naam staan in hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften als het Journal of Financial Economics, de American Economic Review, Management Science en het Journal of Financial and Quantitative Analyses. Hij heeft in onderzoeksprojecten samengewerkt met Nobelprijswinnaar Richard Thaler (2017). Guido is gepromoveerd en afgestudeerd (cum laude) in financiële economie en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Simon Lansdorp is portefeuillemanager binnen het Factor Investing Equities-team. Hij is verantwoordelijk voor de Value-, Momentum-, Quality- en Multi-Factor-portefeuilles, op maat gemaakte factorportefeuilles en het optimaliseren van oplossingen voor factorbeleggen. Zijn vakgebieden zijn onder andere factorallocatie, aandelenselectie en portefeuilleopbouw. Simon trad in 2009 als researcher in dienst bij Robeco. Binnen het Factor Investing Research-team deed hij onderzoek naar factoren, ontwikkelde hij strategieën voor de factoren value, momentum en quality en (multi-)factorindices, en werkte hij aan op maat gemaakte factoroplossingen. Simon is afgestudeerd in Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is gepromoveerd in Finance aan het Tinbergen Institute. Hij heeft artikelen gepubliceerd in het Journal of Financial Markets. Daniel Haesen is portefeuillemanager binnen het Factor Investing Equities-team en is verantwoordelijk voor de Value-, Momentum-, Quality- en Multi-Factor-portefeuilles. Hij is gespecialiseerd in factoronderzoek. Daniel begon zijn carrière in de beleggingssector in 2003 bij Robeco als onderzoeker met een focus op kwantitatieve selectie, waarbij hij multifactor-selectiemodellen bestudeerde binnen zowel aandelen als bedrijfsobligaties. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor kwantitatief duurzaamheidsonderzoek en kwantitatief allocatieonderzoek. Daniel studeerde econometrie en kwantitatief beleggen aan de Universiteit van Tilburg. Hij is een CFA® Charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1001394219
BloombergROQVEFE LX
Valoren23027737
WKNA14NHX
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1386892800000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord