netherlandsnl
Image

Robeco QI Global Momentum Equities F EUR

Index: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1025005122
  • Onderdeel van Robeco's aanbod van factorstrategieën, met onder meer Conservative Equities, Value Equities en Quality Equities
  • Onderscheidende actieve aanpak in momentumbeleggen op basis van uitvoerig onderzoek.
  • Momentum Equities heeft een bewezen track record sinds 2012.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco QI Global Momentum Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Bij het selecteren van de individuele aandelen wordt een systematische aanpak gevolgd; hierbij wordt de aantrekkelijkheid van een aandeel beoordeeld op basis van zowel fundamentele als technische variabelen, die vervolgens worden geïnterpreteerd door kwantitatieve modellen. Door risico's zonder beloning te vermijden en onnodig veel transacties te voorkomen, beoogt het fonds op een efficiënte manier te profiteren van de momentumpremie. Momentum staat voor de focus op trends voor aandelen op middellange termijn. Het fonds belegt in aandelen met een positief momentum die profiteren van trends, waarbij rekening wordt gehouden met waardering en risico.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco QI Global Momentum Equities F EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 3,78%. Het fonds streeft naar een hoger risicogecorrigeerd rendement dan de algemene markt en generieke momentumindices over een volledige economische cyclus. Dit doet het fonds via efficiënte, goed gespreide exposure naar de verbeterde momentum-factor, die aanwezig is bij aandelen met recentelijk een bovengemiddeld rendement.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het valutarisico wordt niet afgedekt. Wisselkoersveranderingen hebben daarom direct invloed op de koers van het fonds.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Het fonds integreert systematisch duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, ESG- en milieuvoetafdruk-doelstellingen en engagement. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in aandelen van bedrijven die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Financieel materiële ESG-factoren worden meegenomen in de portefeuilleopbouw om ervoor te zorgen dat de ESG-score van de portefeuille die van de index overtreft. Daarnaast is de milieuvoetafdruk van het fonds kleiner dan die van de benchmark door restricties op CO2-emissies, waterverbruik en afvalproductie. Dankzij deze regels voor de portefeuillesamenstelling maken aandelen met een betere ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans op opname in de portefeuille, terwijl die van bedrijven met een slechte ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans lopen te worden verwijderd uit de portefeuille. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden.

Beleggingsbeleid

Robeco QI Global Momentum Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel ten opzichte van de Benchmark door kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) te bevorderen volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en ESG- en duurzaamheidsrisico's te integreren in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen, en houdt het zich bezig met stemmen en engagement. Bij het selecteren van de individuele aandelen wordt een systematische aanpak gevolgd; hierbij wordt de aantrekkelijkheid van een aandeel beoordeeld op basis van zowel fundamentele als technische variabelen, die vervolgens worden geïnterpreteerd door kwantitatieve modellen. Door risico's zonder beloning te vermijden en onnodig veel transacties te voorkomen, beoogt het fonds op een efficiënte manier te profiteren van de momentumpremie. Momentum staat voor de focus op trends voor aandelen op middellange termijn. Het fonds belegt in aandelen met een positief momentum die profiteren van trends, waarbij rekening wordt gehouden met waardering en risico.De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het fonds kan afwijken van de wegingen in de Benchmark. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de Benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor landen, sectoren en issuers) om de afwijking van de Benchmark te beperken. Uiteindelijk beperkt dit ook de relatieve performance ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

ESG-integratie

Engagement

ESG-doel

Beoogde ESG-score Beoogde voetafdruk
Beter dan de index Beter dan de index

Ecologische voetafdruk

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De RobecoSAM-voetafdrukintensiteit geeft aan hoe efficiënt het totale gebruik van hulpbronnen is in de portefeuille. De voetafdrukintensiteit van iedere onderneming wordt berekend door de gebruikte hulpbronnen te normaliseren ten opzichte van de jaarlijkse omzet van de onderneming. De totale intensiteit van de portefeuille en de index wordt berekend door de intensiteit van ieder belang in de portefeuille of index te vermenigvuldigen met de weging van die belangen in de portefeuille of index. De intensiteit van de portefeuille is weergegeven in blauw en de intensiteit van de index in grijs.

CGF MOM_20211231-CGFMOM_20211231-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF MOM_20211231-CGFMOM_20211231-footprintOwnershipWaste.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
CGF MOM_20211231-CGFMOM_20211231-footprintOwnershipWater.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affiliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Portfolio Sustainalytics ESG Risk Rating

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

The Portfolio Sustainalytics ESG Risk Rating chart displays the portfolio's ESG Risk Rating. This is calculated by multiplying each portfolio component's Sustainalytics ESG Risk Rating by its respective portfolio weight. If an index has been selected, those scores are provided alongside the portfolio scores, highlighting the portfolio's ESG risk level compared to the index. The Sustainalytics ESG Risk Rating distribution chart shows the portfolio allocations broken into Sustainalytics' five ESG risk levels: negligible (0-10), low (10-20), medium (20-30), high (30-40) and severe (40+), providing an overview of portfolio exposure to the different ESG risk levels. If an index has been selected, the same information is shown for the index.

CGF MOM_20211231-CGFMOM_20211231-sustainalyticsESGRiskTotal.png CGF MOM_20211231-CGFMOM_20211231-sustainalyticsESGRiskScoreDistribution.png CGF MOM_20211231-CGFMOM_20211231-sustainalyticsESGRiskScoreDistributionTable.png
Source: Copyrights © Sustainalytics. All rights reserved.
The information, methodologies, data and opinions contained or reflected herein are proprietary of Sustainalytics and/or third parties, intended for internal, non-commercial use, and may not be copied, distributed or used in any way, including via citation, unless otherwise explicitly agreed in writing. They are provided for informational purposes only and (1) do not constitute investment advice; (2) cannot be interpreted as an offer or indication to buy or sell securities, to select a project or make any kind of business transactions; (3) do not represent an assessment of the issuer’s economic performance, financial obligations nor of its creditworthiness; (4) are not a substitute for a professional advice; (5) past performance is no guarantee of future results. These are based on information made available by third parties, subject to continuous change and therefore are not warranted as to their merchantability, completeness, accuracy or fitness for a particular purpose. The information and data are provided “as is” and reflect Sustainalytics’ opinion at the date of their elaboration and publication. Sustainalytics nor any of its third-party suppliers accept any liability for damage arising from the use of the information, data or opinions contained herein, in any manner whatsoever, except where explicitly required by law. Any reference to third party names is for appropriate acknowledgement of their ownership and does not constitute a sponsorship or endorsement by such owner. Insofar as applicable, researched companies referred herein may have a relationship with different Sustainalytics’ business units. Sustainalytics has put in place adequate measures to safeguard the objectivity and independence of its opinions. For more information, contact compliance@sustainalytics.com.

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds integreert systematisch duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, ESG- en milieuvoetafdruk-doelstellingen en engagement. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in aandelen van bedrijven die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Financieel materiële ESG-factoren worden meegenomen in de portefeuilleopbouw om ervoor te zorgen dat de ESG-score van de portefeuille die van de index overtreft. Daarnaast is de milieuvoetafdruk van het fonds kleiner dan die van de benchmark door restricties op CO2-emissies, waterverbruik en afvalproductie. Dankzij deze regels voor de portefeuillesamenstelling maken aandelen met een betere ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans op opname in de portefeuille, terwijl die van bedrijven met een slechte ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans lopen te worden verwijderd uit de portefeuille. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds volgt een bottom-up gedreven beleggingsstrategie om exposure te krijgen naar de bewezen momentum-factor. De strategie maakt gebruik van de verbeterde momentumdefinitie van Robeco in plaats van generieke om onbeloonde risico's te vermijden en het rendementspotentieel te maximaliseren. Generieke momentumdefinities leiden doorgaans tot strategieën met een hoger risico, hogere drawdowns en een hogere omzet. Onze definitie voor de momentum-factor houdt rekening met deze ongewenste effecten. Bovendien wil de strategie voorkomen dat de momentum-factor leidt tot negatieve exposure naar andere factors, zoals value, low volatility en quality. Op deze manier vermijdt de strategie ongewilde en onbedoelde factortilts. Het is een rules-based proces dat onnodige transactiekosten probeert te vermijden door alleen aandelen te kopen als de verwachte winst hoger ligt dan de kosten voor de transactie.

Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp
Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp

Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp

Guido is hoofd van Factor Investing-strategieën en co-hoofd van het Quant Fixed Income-team van Robeco. Hij is tevens professor Behavioral Finance en Financial Markets aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft publicaties op zijn naam staan in hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften als het Journal of Financial Economics, de American Economic Review en Management Science. Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 2004. Voordat hij in 2017 in dienst trad bij Robeco, was Guido hoofd Quantitative Research Fixed Income en Multi Asset Research bij NN Investment Partners. Hij heeft in onderzoeksprojecten samengewerkt met Nobelprijswinnaar Richard Thaler (2017). Guido is gepromoveerd en afgestudeerd (cum laude) in financiële economie en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daniel Haesen is portefeuillemanager Quantitative Equities en richt zich op het beheer van factorportefeuilles, zoals de Value-, Momentum-, Quality- en Multi-Factor-portefeuilles. Hij is gespecialiseerd in factorresearch en portefeuillebeheer. Hij trad in 2003 bij Robeco in dienst als kwantitatieve onderzoeker met een specifieke focus op kwantitatieve selectie, waarbij hij multifactor-selectiemodellen bestudeerde binnen zowel aandelen als bedrijfsobligaties. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor kwantitatief duurzaamheidsonderzoek en kwantitatief allocatieonderzoek. Hij heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het Journal of Banking and Finance. Daniel studeerde econometrie en kwantitatief beleggen aan Tilburg University. Hij is CFA® Charterholder. Wouter Tilgenkamp is portefeuillemanager Quantitative Equities en richt zich op het beheer van factorportefeuilles, zoals de Value-, Momentum-, Quality- en Multi-Factor-portefeuilles. Wouter kwam in 2016 bij Robeco in dienst als datawetenschapper en hield zich specifiek bezig met onderzoek naar aandelenhandel, automatisering van portefeuilleprocessen, portefeuilleopbouw en optimale uitvoering van strategieën. Hij begon zijn financiële carrière in 2014 bij Optiver als handelaar in derivaten. Hij heeft een bachelor in toegepaste wiskunde van de Technische Universiteit Delft en een master in quantitative finance.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1025005122
BloombergROBMEFE LX
Valoren23586411
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1391472000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord