netherlandsnl
Image

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund

ISIN: NL0011896998
  • Streeft met een lagere tracking error naar een consistente outperformance ten opzichte van de benchmark
  • Gespreide exposure naar een geïntegreerd multifactor-aandelenselectiemodel
  • Maakt gebruik van de bewezen rendementsfactoren value, quality en momentum
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund is een actief beheerd fonds. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de benchmark. Het fonds belegt in aandelen van bedrijven uit ontwikkelde markten. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. De doelstelling van het fonds is het consistent behalen van een beter rendement dan de index door een groot aantal kleine over- en onderwegingen in te nemen ten opzichte van de index. Dit zorgt voor een lage tracking error. Het fonds streeft naar een goed gespreide exposure naar een geïntegreerd multifactor-aandelenselectiemodel. Dit model bestaat uit bewezen rendementsfactoren, zoals value, quality en momentum. De portefeuille heeft een overweging in aandelen met een aantrekkelijke waardering, een winstgevend bedrijfsmodel, een sterk koersmomentum en positieve actuele beoordelingen van analisten.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds kan gebruikmaken van valutatermijncontracten om valutaposities te verkrijgen die dicht bij de benchmark liggen.

Dividendbeleid

In principe keert deze aandelencategorie van het fonds dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social and governance; ESG) worden systematisch geïntegreerd in iedere stap van het beleggingsproces. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de ESG-scores uit de RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. Ten eerste houdt de strategie zich aan het algemene uitsluitingsbeleid van Robeco, en ook aandelen van bedrijven met problemen op het gebied van ondernemingsbestuur, een grote kans op rechtszaken of een hoog regelgevingsrisico kunnen worden uitgesloten van het belegbare universum. Ten tweede maken ESG-factoren deel uit van het aandelenselectiemodel, omdat bedrijven met veel transparantie over duurzaamheid kwaliteitskenmerken bezitten. Ten derde zijn ESG-factoren ook geïntegreerd in het portefeuilleopbouwproces, omdat we een positieve exposure willen naar duurzame bedrijven. Daarbij streven we naar een score voor de afzonderlijke factoren E, S en G en een gezamenlijke ESG-score van de portefeuille die boven de scores van de index liggen. Dit zorgt ervoor dat aandelen met een hoge ESG-score eerder kans maken op een overweging in de portefeuille, terwijl die van ondernemingen met een lage ESG-score eerder kans maken op een onderweging in de portefeuille. Naast deze aspecten van duurzaamheidsintegratie maakt Robeco ook gebruik van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten op basis van de doelstellingen van het International Corporate Governance Network, die ook weerspiegeld kunnen worden in de positionering van de portefeuille.

Beleggingsbeleid

Het Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund maakt gebruik van een kwantitatieve aandelenselectiestrategie om te beleggen in wereldwijde aandelen van ontwikkelde markten. Dit leidt tot een gespreide portefeuille met een lage tracking error ten opzichte van de benchmark. Aandelenselectie is de belangrijkste performance driver. Het fonds neutraliseert op een systematische manier exposure naar sectoren, regio's en landen. De aandelenselectie binnen het fonds is volledig gebaseerd op het door Robeco ontwikkelde kwantitatieve aandelenselectiemodel. Dit model rangschikt aandelen op hun verwachte toekomstige relatieve performance op basis van een drietal factoren, te weten waardering, kwaliteit en momentum. Aandelen bovenaan de ranglijst worden overwogen ten opzichte van de benchmark, terwijl aandelen onderaan de ranglijst onderwogen worden.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om er zeker van te zijn dat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van der Valk
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van der Valk

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van der Valk

Wilma de Groot is hoofd van Core Quant Equities en verantwoordelijk voor het beheer van Enhanced Indexing- en Active Quant-strategieën. Zij is gespecialiseerd in anomalieën in asset pricing en portefeuilleopbouw. Wilma trad in 2001 in dienst bij Robeco als researcher en is sinds 2014 portefeuillemanager. Ze heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het Journal of Banking and Finance, het Journal of International Money and Finance, het Journal of Empirical Finance en het Financial Analysts Journal. Zij is gastdocent bij verschillende universiteiten. Wilma heeft econometrie gestudeerd aan de Tilburg University. Ze is gepromoveerd in Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is CFA Charterholder. Ze heeft 17 jaar ervaring binnen de beleggingssector. Tim Dröge is portefeuillemanager in het Core Quant Equities-team. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van Enhanced Indexing- en Active Quant-strategieën. Tim is gespecialiseerd in portefeuillebeheer voor opkomende markten. Eerder was hij werkzaam als portefeuillemanager Balanced Investments en als accountmanager voor institutionele klanten. Tim is sinds 2001 werkzaam als portefeuillemanager. Hij begon zijn carrière in 1999 bij Robeco. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft 19 jaar ervaring in de beleggingssector. Machiel Zwanenbrug is portefeuillemanager in het Core Quant Equities-team. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van Enhanced Indexing- en Active Quant-strategieën. Machiel is gespecialiseerd in portefeuillebeheer met duurzaamheidsintegratie. Eerder was hij werkzaam als Risk Manager bij RobecoSAM en als hoofd van Client Portfolio Risk bij Robeco. Machiel kwam in 1999 bij Robeco in dienst als lid van de afdeling Quantitative Research. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en economie en politieke wetenschappen aan de London School of Economics. Hij heeft 19 jaar ervaring in de beleggingssector. Jan de Koning is portefeuillemanager in het Core Quant Equities-team. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van Enhanced Indexing- en Active Quant-strategieën. Hij begon zijn beleggingscarrière in 2005 bij Centuria Capital en is ook portefeuillemanager geweest bij Somerset Capital Partners. Voordat Jan in januari 2015 in dienst kwam bij Robeco, was hij werkzaam als fiduciair manager bij NN Investment Partners. Jan heeft organisatiekunde gestudeerd aan Tilburg University en heeft een boek geschreven over kwantitatief beleggen dat is vertaald in meerdere talen. Hij is een CFA®, CAIA®, CIPM® en CMT Charterholder. Hij heeft 13 jaar ervaring in de beleggingssector. Yaowei Xu is portefeuillemanager Quant Equities bij Robeco. Zij is verantwoordelijk voor Robeco's Conservative-, Enhanced Indexing- en Active Quant-strategieën. Yaowei is gespecialiseerd in portefeuillebeheer voor opkomende markten. Ze begon haar beleggingscarrière in 2004 bij ABN AMRO Asset Management in Nederland als Portfolio Risk Manager, waarvoor ze kwantitatieve risicomodellen ontwikkelde en analyses uitvoerde voor aandelenportefeuilles. In 2006 werd zij analist voor de sectoren telecom en nutsbedrijven voor Global Emerging Market Equity. In 2008 trad ze in dienst bij Pelargos Capital BV in Nederland als senior portefeuillemanager en medebeheerder van het long-short hedgefonds gericht op aandelen uit Azië-Pacific ex-Japan. Yaowei werd in 2014 lid van het Emerging Markets-team van Robeco, met een focus op aandelen uit Groot-China. In maart 2018 voegde ze zich bij het Quantitative Equities-team van Robeco. Ze heeft Financial Management gestudeerd aan Nyenrode Business University in Nederland. Ze heeft 14 jaar ervaring binnen de beleggingssector. Han van der Boon is portefeuillemanager in het Core Quant Equities-team. Tussen 2009 en 2018 was hij technisch portefeuillemanager en operationeel portefeuillemanager met een focus op aandelen. Hij kwam in 1997 bij Robeco in dienst als Business C

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0011896998
BloombergROQI NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1480464000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Nederland. Het fonds wordt beheerd als een naamloze vennootschap. Het fonds heeft de status van 'fiscale beleggingsinstelling' in de betekenis van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting van 1969 en is derhalve onderworpen aan een vennootschapsbelastingtarief van 0%. Het fonds is verplicht zijn gerealiseerde inkomsten binnen 8 maanden na het einde van het boekjaar uit te keren als dividend. Op deze dividenduitkeringen houdt het fonds een dividendbelasting in van 15%. In principe kan het fonds het Nederlandse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen. Het resterende deel aan bronbelasting kan worden teruggevraagd bij de Nederlandse Belastingdienst.

Fiscale behandeling belegger

Voor een particuliere belegger woonachtig in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Voor Nederlands belastingplichtige particuliere beleggers horen de participaties thuis in box 3. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, per saldo 1,2%. De ingehouden Nederlandse dividendbelasting (15% per 1/1/2007) is voor in Nederland woonachtige beleggers verrekenbaar met de te betalen inkomstenbelasting. Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Nederlandse vrijgestelde lichamen kunnen de op dividenden ingehouden dividendbelasting van 15% (25% voor 1/1/2007) volledig terugvorderen. Op rente-inkomsten wordt geen bronbelasting ingehouden. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten op te geven in hun belastingaangifte. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen kunnen de op dividenden ingehouden dividendbelasting 15% (25% voor 1/1/2007) in beginsel verrekenen met de vennootschapsbelasting en het meerdere terugvragen. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Aandeelhouders die niet belastingplichtig zijn in Nederland en die woonachtig zijn in landen die een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting hebben met Nederland, kunnen afhankelijk van het verdrag een deel van de Nederlandse dividendbelasting terugvorderen bij de Nederlandse fiscus. Vanaf 1/1/ 2007 heeft een in een andere EU-lidstaat gevestigd pensioenfonds ook recht op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. Het voorgaande is gebaseerd op de huidige Nederlandse fiscale wet-giving.