Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :
Recherche basée sur des faits . Identification de facteurs générant une excellente performance ajustée du risque. Réalisation de tests empiriques exhaustifs sur de longues périodes et différents marchés.
Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.
Gestion prudente. Nous gérons des portefeuilles facilement explicables et évitons les coûts de transaction inutiles. Nous adoptons une approche active de la gestion des investisseurs qui se reflète dans le positionnement des portefeuilles.
La stratégie durable Enhanced Indexing de Robeco offre les avantages de l'investissement passif, mais cible un profil de durabilité supérieur et de meilleures performances en incorporant 50 ans de données académiques. Nous surpondérons les composantes de l’indice affichant des scores élevés sur la base de mesures de la durabilité et de caractéristiques qui sont avérées générer des performances supérieures, et nous sous-pondérons légèrement celles qui affichent de faibles scores. Ces caractéristiques sont la valorisation, la qualité, le momentum et les révisions d'analystes.
En outre, les aspects de durabilité suivants sont pris en compte :
La stratégie est disponible pour différentes régions d’investissement : marchés développés mondiaux et émergents.
Région |
Global developed |
Emerging markets |
Indice de référence |
MSCI World Index |
MSCI Emerging Markets |
Objectif de ratio d'information |
0.5 |
0.7 |
Tracking error (moyenne prévue) |
1.0% |
1.5% |
Nombre de titres en stratégie |
≈ 750 |
≈ 450 |
Date de lancement |
November 2013 |
September 2019 |
Enhanced Indexing offers all the benefits of passive investing, while compensating for its many disadvantages.
Notre stratégie est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l'investissement au sein d'une organisation entièrement consacrée à l'investissement quantitatif. L'équipe se compose de plus de 40 gérants et d'experts quantitatifs exclusivement consacrés à l'investissement quantitatif, à la recherche et au développement de modèles. L'équipe coopère étroitement avec RobecoSAM, qui se consacre exclusivement aux critères ESG. RobecoSAM fournit des informations sur la durabilité des valeurs en adéquation avec la stratégie.
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