Key points
- Jouer les taux obligataires à la baisse ou à la hausse
- Modèle quantitatif prévoyant l'orientation des marchés obligataires
- Solide track-record dans des conditions de marché difficiles
About this fund
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration est un fonds à gestion active qui investit principalement dans des obligations et des titres à revenu fixe similaires à duration courte et qui prend des positions actives de duration longue ou courte (sensibilité aux taux d'intérêt), mises en œuvre par le biais de contrats à terme obligataires. Le fonds peut bénéficier de la hausse des taux (avec des positions courtes) ainsi que de la baisse des taux (avec des positions longues). Le positionnement en duration du fonds est basé sur le modèle quantitatif de duration de Robeco. Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme.
Key facts
Per
| Total size of fund | 29 304 543 USD |
| Size of share class | 2 126 564 USD |
| Inception date share class | 01-06-2006 |
| 1-year performance | 2,18 % |
| Dividend paying | No |
Fund manager
Olaf Penninga
Lodewijk van der Linden
Johan Duyvesteyn
Olaf Penninga est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Obligations quantitatives. Il est gérant de portefeuille pour Global Dynamic Duration depuis 2005 (gérant de portefeuille principal depuis 2011). Il est en outre le gérant de portefeuille principal de la stratégie Global Multi-Factor Bonds depuis sa création en 2019. Au cours de sa carrière chez Robeco, il a notamment occuper le poste de gérant de portefeuille principal pour la stratégie Euro Government Bonds de Robeco, gérée de manière fondamentale, et celui d'analyste chargé de la recherche en allocation obligataire. Il a été employé par Interpolis en tant qu'économètre en investissement pendant un an avant de revenir chez Robeco en 2003. Il a débuté sa carrière en 1998 chez Robeco. Il est titulaire d'un master en mathématiques (cum laude) de l'Université de Leiden. Lodewijk van der Linden est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Obligations quantitatives. Lodewijk a publié sur les meilleures stratégies défensives dans le Financial Analysts Journal, sur l'utilisation de l'effet de volatilité dans le Journal of Portfolio Management et sur l'application des indices de swaps de défaut de crédit dans le Journal of Asset Management. Il a rejoint Robeco en août 2018. Entre 2015 et 2018, il a travaillé chez Aegon Asset Management, où il était associé aux risques et chef d'équipe du reporting client. Il a débuté sa carrière en 2013, en qualité de consultant actuarial chez PwC. Il est titulaire d'un Master en sciences actuariales de l'Université d'Amsterdam et d'un Master en économétrie et sciences du management de l'Université Érasme de Rotterdam. Johan Duyvesteyn est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Obligations quantitatives. Ses domaines d'expertise sont notamment le market timing des obligations d'État, le market timing du beta de crédit, la durabilité des pays et la dette émergente. Il est l'auteur d'articles publiés dans le Financial Analysts Journal, le Journal of Empirical Finance, le Journal of Banking and Finance et le Journal of Fixed Income. Il a débuté sa carrière dans le secteur en 1999 chez Robeco. Il est titulaire d'un PhD en finance, d'un Master en économétrie financière de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).