Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH USD

Gestion systématique et active de la duration des obligations et des titres à revenu fixe similaires

Anteilklasse Anteilklasse Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont : a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs; b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg. Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

Gattung und Codes

Anlagegattung
Obligations
ISIN
LU0254675159
Bloomberg
ROBFODU LX

Anlagegattung

Obligations

ISIN

LU0254675159

Bloomberg

ROBFODU LX

Benchmark

ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Angaben zur Nachhaltigkeit
Angaben zur Nachhaltigkeit
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Artikel 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating

( 30-06 )

Überblick Wertentwicklung & Gebühren Vermögensaufstellung Nachhaltigkeit Unterlagen

Merkmale

Jouer les taux obligataires à la baisse ou à la hausse
Modèle quantitatif prévoyant l'orientation des marchés obligataires
Solide track-record dans des conditions de marché difficiles

Über diesen Fonds

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration est un fonds à gestion active qui investit principalement dans des obligations et des titres à revenu fixe similaires à duration courte et qui prend des positions actives de duration longue ou courte (sensibilité aux taux d'intérêt), mises en œuvre par le biais de contrats à terme obligataires. Le fonds peut bénéficier de la hausse des taux (avec des positions courtes) ainsi que de la baisse des taux (avec des positions longues). Le positionnement en duration du fonds est basé sur le modèle quantitatif de duration de Robeco. Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme.

Wichtige Fakten

Per 30-06-2026

Fondsvolumen	30 889 569 USD
Größe der Anteilsklasse	2 138 360 USD
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	01-06-2006
1 Jahr Wertentwicklung	2,59 %
Ertragsverwendung	Thesaurierend

Fondsmanagement

Olaf Penninga
Lodewijk van der Linden
Johan Duyvesteyn

Olaf Penninga est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Obligations quantitatives. Il est gérant de portefeuille pour Global Dynamic Duration depuis 2005 (gérant de portefeuille principal depuis 2011). Il est en outre le gérant de portefeuille principal de la stratégie Global Multi-Factor Bonds depuis sa création en 2019. Au cours de sa carrière chez Robeco, il a notamment occuper le poste de gérant de portefeuille principal pour la stratégie Euro Government Bonds de Robeco, gérée de manière fondamentale, et celui d'analyste chargé de la recherche en allocation obligataire. Il a été employé par Interpolis en tant qu'économètre en investissement pendant un an avant de revenir chez Robeco en 2003. Il a débuté sa carrière en 1998 chez Robeco. Il est titulaire d'un master en mathématiques (cum laude) de l'Université de Leiden. Lodewijk van der Linden est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Obligations quantitatives. Lodewijk a publié sur les meilleures stratégies défensives dans le Financial Analysts Journal, sur l'utilisation de l'effet de volatilité dans le Journal of Portfolio Management et sur l'application des indices de swaps de défaut de crédit dans le Journal of Asset Management. Il a rejoint Robeco en août 2018. Entre 2015 et 2018, il a travaillé chez Aegon Asset Management, où il était associé aux risques et chef d'équipe du reporting client. Il a débuté sa carrière en 2013, en qualité de consultant actuarial chez PwC. Il est titulaire d'un Master en sciences actuariales de l'Université d'Amsterdam et d'un Master en économétrie et sciences du management de l'Université Érasme de Rotterdam. Johan Duyvesteyn est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Obligations quantitatives. Ses domaines d'expertise sont notamment le market timing des obligations d'État, le market timing du beta de crédit, la durabilité des pays et la dette émergente. Il est l'auteur d'articles publiés dans le Financial Analysts Journal, le Journal of Empirical Finance, le Journal of Banking and Finance et le Journal of Fixed Income. Il a débuté sa carrière dans le secteur en 1999 chez Robeco. Il est titulaire d'un PhD en finance, d'un Master en économétrie financière de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).

Pro Zeitraum	Fonds	Index
1 Monat	-0,19 %	0,32 %
3 Monate	0,83 %	0,92 %
Lfd. Jahr	1,04 %	1,85 %
1 Jahr	2,59 %	4,04 %
2 Jahre	2,25 %	4,45 %
3 Jahre	4,66 %	4,80 %
5 Jahre	3,20 %	3,69 %
10 Jahre	1,89 %	2,41 %
Seit Auflegung 01-06-2006	1,37 %	1,97 %

Statistiken	3 Jahre	5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%) Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.	2,42	2,61
Information-Ratio Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.	0,34	0,17
Sharpe-Ratio Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.	0,39	0,15
Alpha (%) L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.	0,27	0,46
Beta Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.	4,70	0,77
Standardabweichung La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.	2,49	2,72
Max. monatlicher Gewinn (%) La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	2,33	2,33
Max. monatlicher Verlust (%) La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	-1,04	-1,90

Kosten dieses Fonds	Prozentsatz
Laufende Gebühren Frais courants	0,91 %
Inklusive Verwaltungsgebühr Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.	0,70 %
Inklusive Servicegebühr Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.	0,16 %
Transaktionskosten Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.	0,09 %

Steuerliche Behandlung des Produkts

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Richtlinien

Per 30-06-2026

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH USD

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Über diesen Fonds

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Kursentwicklung

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