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Robeco QI Global Momentum Equities I EUR

Índice de referencia: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0803250884
  • Parte de la gama de estrategias de Robeco sobre factores principales, que incluye Conservative Equities, Value Equities y Quality Equities
  • Enfoque activo y diferenciado en la inversión según momentum, basado en profundos análisis.
  • Momentum Equities cuenta con una sólida trayectoria, que se remonta a 2012.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco QI Global Momentum Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de estas acciones se basa en un modelo cuantitativo.El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. Para la selección de títulos, se aplica un enfoque sistemático de valoración del atractivo de los títulos basado en variables fundamentales y técnicas que, a continuación, se interpretan mediante modelos cuantitativos. Al evitar un riesgo que no rinde beneficios y operaciones innecesarias, el fondo aspira a aprovechar el factor del momentum de un modo eficaz. El enfoque en el momentum analiza tendencias a medio plazo de la renta variable. El fondo invierte en acciones con momentum positivo; es decir, en renta variable que se beneficia de tendencias, teniendo en cuenta tanto el riesgo como la valoración de la acción.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco QI Global Momentum Equities I EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

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Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 3,79%. El objetivo del fondo es lograr rendimientos ajustados de riesgo más alto que los índices generales del mercado y de momentum genérico durante un ciclo completo de negocios al tomar una exposición eficiente y bien diversificada al factor de momentum mejorado, presente en acciones que han registrado recientemente un rendimiento superior a la media.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El riesgo de cambio no será cubierto. Por lo tanto, las fluctuaciones de los tipos de cambio afectarán directamente al precio de las participaciones del fondo.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos; mantiene toda la renta obtenida y de este modo la totalidad de su rentabilidad se refleja en el precio de sus acciones.

Política de integración ASG

El fondo incorpora sistemáticamente la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, objetivos ASG y de huella ambiental e implicación. El fondo no invierte en valores emitidos por empresas que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. En la elaboración de la cartera, se integran factores ASG financieramente relevantes para garantizar que la puntuación ASG de la cartera es mejor que la del índice. Además, las huellas ambientales del fondo se hacen inferiores a las del índice de referencia restringiendo las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la generación de residuos. Con estas reglas de construcción de la cartera, los valores emitidos por empresas con mejores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser incluidas en la cartera, mientras que los valores emitidos por empresas con peores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser excluidas de la cartera. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el fondo iniciará un proceso de implicación con el emisor.

Política de inversión

Robeco QI Global Momentum Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de estas acciones se basa en un modelo cuantitativo.El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo aspira a mejorar su perfil de sostenibilidad respecto al índice de referencia fomentando criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el marco del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles e integrando riesgos de sostenibilidad y ASG en el proceso de inversión. Además, el fondo aplica una lista de exclusión basada en conductas, países y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles), junto a votaciones e interacción. Para la selección de títulos, se aplica un enfoque sistemático de valoración del atractivo de los títulos basado en variables fundamentales y técnicas que, a continuación, se interpretan mediante modelos cuantitativos. Al evitar un riesgo que no rinde beneficios y operaciones innecesarias, el fondo aspira a aprovechar el factor del momentum de un modo eficaz. El enfoque en el momentum analiza tendencias a medio plazo de la renta variable. El fondo invierte en acciones con momentum positivo; es decir, en renta variable que se beneficia de tendencias, teniendo en cuenta tanto el riesgo como la valoración de la acción.Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. El fondo podrá apartarse de las ponderaciones del índice de referencia. El fondo tiene como objetivo superar a largo plazo al índice de referencia, sin dejar de controlar el riesgo relativo, con la aplicación de límites (sobre países, sectores y emisores) respecto al grado de desviación frente al índice de referencia, lo que a su vez limitará la desviación de la rentabilidad frente a dicho índice. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con los criterios ASG que fomenta el fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está plenamente integrada dentro del proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones

Integración de ASG

Implicación

Objetivo ASG

Objetivo de puntuación ASG Footprint target
Mejor que el índice Mejor que el índice

Environmental Footprint

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La titularidad de huella RobecoSAM de la cartera expresa el consumo total de recursos que la cartera finanza. La huella de cada empresa se calcula normalizando los recursos consumidos con el valor de negocio de la empresa. Multiplicando estos valores por el importe en dólares invertido en cada empresa se obtienen las cifras globales de titularidad de huella. La huella del índice seleccionado (por un importe en dólares equivalente invertido en empresas) se facilita al lado. La puntuación de las carteras se muestra en azul y la del índice en gris.

CGF MOM_20211231-CGFMOM_20211231-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF MOM_20211231-CGFMOM_20211231-footprintOwnershipWaste.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
CGF MOM_20211231-CGFMOM_20211231-footprintOwnershipWater.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Portfolio Sustainalytics ESG Risk Rating

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The Portfolio Sustainalytics ESG Risk Rating chart displays the portfolio's ESG Risk Rating. This is calculated by multiplying each portfolio component's Sustainalytics ESG Risk Rating by its respective portfolio weight. If an index has been selected, those scores are provided alongside the portfolio scores, highlighting the portfolio's ESG risk level compared to the index. The Sustainalytics ESG Risk Rating distribution chart shows the portfolio allocations broken into Sustainalytics' five ESG risk levels: negligible (0-10), low (10-20), medium (20-30), high (30-40) and severe (40+), providing an overview of portfolio exposure to the different ESG risk levels. If an index has been selected, the same information is shown for the index.

CGF MOM_20211231-CGFMOM_20211231-sustainalyticsESGRiskTotal.png CGF MOM_20211231-CGFMOM_20211231-sustainalyticsESGRiskScoreDistribution.png CGF MOM_20211231-CGFMOM_20211231-sustainalyticsESGRiskScoreDistributionTable.png
Source: Copyrights © Sustainalytics. All rights reserved.
The information, methodologies, data and opinions contained or reflected herein are proprietary of Sustainalytics and/or third parties, intended for internal, non-commercial use, and may not be copied, distributed or used in any way, including via citation, unless otherwise explicitly agreed in writing. They are provided for informational purposes only and (1) do not constitute investment advice; (2) cannot be interpreted as an offer or indication to buy or sell securities, to select a project or make any kind of business transactions; (3) do not represent an assessment of the issuer’s economic performance, financial obligations nor of its creditworthiness; (4) are not a substitute for a professional advice; (5) past performance is no guarantee of future results. These are based on information made available by third parties, subject to continuous change and therefore are not warranted as to their merchantability, completeness, accuracy or fitness for a particular purpose. The information and data are provided “as is” and reflect Sustainalytics’ opinion at the date of their elaboration and publication. Sustainalytics nor any of its third-party suppliers accept any liability for damage arising from the use of the information, data or opinions contained herein, in any manner whatsoever, except where explicitly required by law. Any reference to third party names is for appropriate acknowledgement of their ownership and does not constitute a sponsorship or endorsement by such owner. Insofar as applicable, researched companies referred herein may have a relationship with different Sustainalytics’ business units. Sustainalytics has put in place adequate measures to safeguard the objectivity and independence of its opinions. For more information, contact compliance@sustainalytics.com.

Sostenibilidad

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El fondo incorpora sistemáticamente la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, objetivos ASG y de huella ambiental e implicación. El fondo no invierte en valores emitidos por empresas que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. En la elaboración de la cartera, se integran factores ASG financieramente relevantes para garantizar que la puntuación ASG de la cartera es mejor que la del índice. Además, las huellas ambientales del fondo se hacen inferiores a las del índice de referencia restringiendo las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la generación de residuos. Con estas reglas de construcción de la cartera, los valores emitidos por empresas con mejores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser incluidas en la cartera, mientras que los valores emitidos por empresas con peores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser excluidas de la cartera. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el fondo iniciará un proceso de implicación con el emisor.

Expectativas del gestor del fondo

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El fondo sigue una estrategia de inversión bottom-up para ganar exposición al factor de momentum probado. En lugar de emplear definiciones genéricas de factor, aplica la definición de momentum mejorado de Robeco para evitar riesgos no compensados y maximizar su rendimiento potencial. Por lo general, las definiciones genéricas de momentum darán lugar a estrategias de mayores riesgos, mayores reducciones y grandes volúmenes de rotación. Nuestra definición de factor de momentum tiene como objetivo ajustar estos efectos no deseados. Además, la estrategia aspira a evitar que la exposición al factor de momentum de lugar a una exposición negativa a otros factores, como el valor, la baja volatilidad y la calidad. Al hacerlo así, la estrategia impedirá tendencias no deseadas y accidentales debidas a factores. Es un proceso basado en reglas que trata de evitar costes innecesarios de transacción al adquirir únicamente acciones si los beneficios esperados superan los costes de la transacción.

Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp
Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp

Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp

Guido es responsable de las estrategias de inversión factorial de Robeco y corresponsable del equipo de renta fija cuantitativa. También es Profesor de Finanzas Conductuales y Mercados Financieros en la Universidad Erasmus de Róterdam. Ha publicado en las más prestigiosas publicaciones académicas, como Journal of Financial Economics, American Economic Review y Management Science. Su carrera en el sector de la inversión se inició en 2004. Antes de incorporarse a Robeco en 2017, Guido fue Director de Análisis Cuantitativo de Renta Fija y Multiactivos en NN Investment Partners. Ha colaborado con Richard Thaler, ganador del Premio Nobel en 2017, en proyectos de investigación. Guido posee los títulos de Doctor y Master (cum laude) en Economía Financiera y Empresarial de la Universidad Erasmus de Róterdam. Daniel Haesen es gestor de cartera de renta variable cuantitativa y se encarga de gestionar carteras de inversión factorial, como las carteras de valor, momentum, calidad y multifactorial. Está especializado en análisis de factores y gestión de cartera. El Sr. Haesen entró en Robeco en 2003 como analista cuantitativo, centrándose específicamente en el análisis cuantitativo para selección de valores, y trabajando en los modelos de selección multifactor para renta variable y deuda privada. También tuvo a su cargo el análisis de sostenibilidad y asignación cuantitativas. Ha publicado en varias publicaciones académicas, como el Journal of Banking and Finance. Posee un Máster en Econometría y Finanzas Cuantitativas por la Universidad de Tilburgo de los Países Bajos, además de tener el título de CFA®. Wouter Tilgenkamp es gestor de cartera de renta variable cuantitativa y se encarga de gestionar cartera de inversión factorial, como las carteras de valor, momentum, calidad y multifactoriales. Wouter se incorporó a Robeco en 2016 como experto en datos, centrándose especialmente en análisis de trading de renta variable, automatización de procesos de cartera, construcción de cartera y ejecución óptima de estrategias. En 2014 inicia su carrera en el mundo financiero en Optiver, donde se ocupó de negociar derivados. Es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Técnica de Delft y además posee un máster en Finanzas Cuantitativas.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU0803250884
BloombergROBMEIE LX
Valoren18987421
WKNA1W0SM
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1345507200000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos