spaines
Image

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities I EUR

Índice de referencia: MSCI World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1036586912
  • Ofrece exposición próxima a la de un índice con una sostenibilidad y perfil de riesgo/rendimiento mejorados
  • Exposición diversificada a un modelo integrado de selección de valores multifactorial
  • Utiliza los factores de rentabilidad contrastados de valor, calidad y momentum, con un perfil ASG mejorado y huellas medioambientales más reducidas
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities invierte en acciones de empresas de mercados desarrollados. La selección de estos valores atiende a un modelo cuantitativo. El fondo tiene como objetivo proporcionar una sostenibilidad y perfil de riesgo/rentabilidad superiores mediante la adopción de un elevado número de pequeñas posiciones sobreponderadas e infraponderadas respecto al índice. El fondo trata de adquirir una exposición debidamente diversificada a un modelo integral de selección de valores multifactorial, integrado por factores de rendimiento contrastado, como valor, calidad y momentum. La votación, la interacción, la integración ASG y la política de exclusión de Robeco forman parte de la política de inversión.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities I EUR

Rentabilidad

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Asunto Fondo Índice
1 m
3 m
Ytd
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
Asunto 3 años 5 años
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Error de seguimiento ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio de información
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Ratio de acierto (%)
% de éxito en periodos bajistas
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores
Meses de resultados superiores en periodo bajista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Calificación
Peor rentabilidad (%)

Asignación del fondo

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Nombre Sector Media
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo pretende conseguir exposiciones monetarias cercanas al índice de referencia.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos; mantiene toda la renta obtenida y de este modo la totalidad de su rentabilidad se refleja en el precio de sus acciones.

Política de integración ASG

Los factores de naturaleza Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) se integran de manera sistemática en un proceso de inversión altamente disciplinado, mediante el empleo de clasificaciones ASG de la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de RobecoSAM. La integración ASG se propone conseguir una puntuación total de la cartera en factores ASG que como mínimo sea un 30% superior a la del índice. Esto garantiza que las acciones con mayores puntuaciones en factores ASG tengan mayor probabilidad de sobreponderación en la cartera, mientras que las acciones de empresas que obtienen puntuaciones muy mediocres en factores ASG tienen mayor probabilidad de infraponderación en la cartera. Además, la huella ambiental del fondo mejora al tener en cuenta emisiones de gases de efecto invernadero, consumo energético y generación de residuos, con objetivos un 20% más estrictos que los del índice. Como resultado, las empresas con una huella relativamente reducida tiene más probabilidades de ser incluidas en la cartera que aquellas con peores huellas ambientales. En tercer lugar, el fondo no invertirá en empresas que atendiendo a unos rigurosos umbrales de ingresos tengan exposición a los siguientes sectores o prácticas empresariales controvertidos: contratos militares, armas controvertidas, armas de fuego, opuestos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, tabaco, aceite de palma y carbón térmico.

Política de inversión

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities invierte en acciones de empresas de mercados desarrollados. La selección de estos valores atiende a un modelo cuantitativo. El fondo tiene como objetivo proporcionar una sostenibilidad y perfil de riesgo/rendimiento superiores mediante la adopción de un elevado número de pequeñas posiciones sobreponderadas e infraponderadas respecto al índice. El fondo trata de adquirir una exposición debidamente diversificada a un modelo integral de selección de valores multifactorial, integrado por factores de rendimiento contrastado, como valor, calidad y momentum. La cartera sobrepondera títulos con una valoración atractiva, un negocio operativo rentable, sólido momentum de precios y posibles revisiones favorables de los analistas. La cartera aspira a una puntuación ASG muy superior a la del índice, con huellas reducidas por utilización de agua, emisiones de gases con efecto invernadero, residuos y energía.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van

La Sra. De Groot es jefa del equipo de estrategias cuantitativas para renta variable y está a cargo de la gestión de estrategias de indexación mejorada y cuantitativas activas. Es especialista en análisis de anomalías de precios de activos y en construcción de carteras. La Sra. De Groot se incorporó a Robeco como analista en 2001 y se dedica a la gestión de carteras desde 2014. Ha publicado artículos en diversas publicaciones académicas, como el Journal of Banking and Finance, el Journal of International Money and Finance, el Journal of Empirical Finance y el Financial Analysts Journal. Es profesora visitante en varias universidades. La Sra. De Groot está titulada en Econometría por la Universidad de Tilburg de los Países Bajos. Tiene un doctorado en Finanzas por la Universidad Erasmus de Rotterdam y posee la acreditación CFA®. Tiene diecisiete años de experiencia en el sector de inversiones. El Sr. Dröge es gestor de carteras en el equipo de estrategias cuantitativas para renta variable. Está a cargo de la gestión de estrategias de indexación mejorada y cuantitativas activas. Es especialista en gestión de carteras de mercados emergentes. Anteriormente ha ocupado los cargos de gestor de carteras de inversión equilibradas y gestor de cuentas de clientes institucionales. El Sr. Dröge trabaja como gestor de carteras desde 2001. Comenzó su carrera en Robeco en 1999. Posee un Máster en Economía Empresarial por la Universidad Erasmus de Róterdam. Tiene diecinueve años de experiencia en el sector de inversiones. El Sr. Zwanenburg es gestor de carteras del equipo de estrategias cuantitativas para renta variable. Está a cargo de la gestión de estrategias de indexación mejorada y cuantitativas activas. El Sr. Zwanenburg es especialista en gestión de carteras con integración de la sostenibilidad. Anteriormente trabajó como gestor de riesgos en RobecoSAM y como jefe de gestión de riesgos de carteras de clientes en Robeco. Se incorporó a Robeco en 1999, en el departamento de análisis cuantitativos. Tiene un Máster en econometría de la Universidad Erasmus en Róterdam y un Máster en económicas de la London School of Economics and Political Science. Tiene diecinueve años de experiencia en el sector de inversiones. El Sr. De Koning es gestor de carteras del equipo de estrategias cuantitativas para renta variable. Está a cargo de la gestión de estrategias de indexación mejorada y cuantitativas activas. Inició su carrera en el mundo de la inversión en 2005 con Centuria Capital y fue gestor de carteras en Somerset Capital Partners. Antes de unirse a Robeco en enero de 2015, trabajó como gestor fiduciario en NN Investment Partners. Jan está titulado por la Universidad de Tilburg de los Países Bajos y tiene un Máster en Estudios de las Organizaciones. Es autor de un libro sobre inversión cuantitativa que se ha traducido a varios idiomas. Posee las acreditaciones CFA®, CAIA®, CIPM® y CMT. Tiene trece años de experiencia en el sector de inversiones. La Sra. Xu es gestora de carteras de inversión cuantitativa en renta variable en Robeco. Está a cargo de la gestión de estrategias de inversión conservadora, de indexación mejorada y cuantitativas activas de Robeco. La Sra. Xu es especialista en gestión de carteras de mercados emergentes. Empezó su carrera en el mundo de las inversiones en 2004, en ABN AMRO Asset Management en los Países Bajos, como gestora de riesgos de carteras, realizando modelos y análisis de riesgos cuantitativos para carteras de renta variable. En 2006, pasó a ocupar el puesto de analista de telecomunicaciones y servicios públicos para renta variable de mercados emergentes globales. En 2008, se incorporó a Pelargos Capital BV en los Países Bajos, como gerente de carteras sénior, para cogestionar el fondo de cobertura a corto y largo plazo, centrándose en la renta variable del área de Asia Pacífico, excluido Japón. Se incorporó al equipo de m

Detalles

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU1036586912
BloombergRSAMQIE LX
Valoren23764951
WKN
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1393459200000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

{{'fund.detail.documents.fundDocuments'|labelize}}

{{'fund.detail.documents.annualReports'|labelize}}

Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos