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Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities I EUR

Índice de referencia: MSCI World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1036586912
  • Ofrece exposición próxima a la de un índice con una sostenibilidad y perfil de riesgo/rendimiento mejorados
  • Exposición diversificada a un modelo integrado de selección de valores multifactorial
  • Utiliza los factores de rentabilidad contrastados de valor, calidad y momentum, con un perfil ASG mejorado y huellas medioambientales más reducidas
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas de mercados desarrollados. La selección de estas acciones se basa en un modelo cuantitativo.El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo aplica un gran número de pequeñas posiciones infra y sobreponderadas respecto al índice y aspira a conseguir una exposición bien diversificada a un modelo integrado de selección de valores multifactorial, que incluya factores de rendimiento contrastado, como valoración, calidad y momentum. El fondo prefiere acciones con huella ambiental relativamente baja frente a las de huella ambiental alta.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities I EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

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Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 0,85%. El objetivo de la estrategia Developed Markets Sustainable Enchanced Indexing es ofrecer a los inversores una exposición cercana al índice, con mejores perfiles de sostenibilidad y de riesgo-beneficio. La estrategia aplica un gran número de pequeñas posiciones infraponderadas y sobreponderadas frente al índice, lo que resulta en un tracking error bajo. Aproximadamente, componen la cartera 750 valores de mercados desarrollados y títulos sobreponderados con un perfil destacado de sostenibilidad, valoración atractiva, negocio rentable, fuerte momentum de precio y revisiones recientes positivas de los analistas. La puntuación de la cartera en factores ASG es notablemente mejor que la del índice, mientras que se han reducido las huellas para el uso de recursos hídricos, emisiones de gases de efecto invernadero y generación de residuos. Aplicando nuestro modelo de selección de títulos integrado y multifactorial, esperamos que la estrategia supere sistemáticamente la rentabilidad del índice de referencia.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El fondo pretende conseguir exposiciones monetarias cercanas al índice de referencia.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos; mantiene toda la renta obtenida y de este modo la totalidad de su rentabilidad se refleja en el precio de sus acciones.

Política de integración ASG

El fondo incorpora sistemáticamente la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, objetivos ASG y de huella ambiental, así como ejercicio de los derechos de voto. En primer lugar, el fondo no invierte en emisores de valores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. El fondo también excluye los valores emitidos por empresas que generan un impacto negativo alto o medio en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El impacto de los emisores en los ODS se determina aplicando el marco sobre los ODS de tres pasos desarrollado internamente por Robeco. En segundo lugar, en la elaboración de la cartera, se integran factores ASG financieramente relevantes para garantizar que la puntuación ASG de la cartera es, como mínimo, un 10 % mejor que la del índice. Además, las huellas ambientales del fondo se hacen inferiores a las del índice de referencia restringiendo las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la generación de residuos. El objetivo es lograr unas emisiones de gases de efecto invernadero un 30 % inferiores a las del índice y unos niveles de consumo de agua y generación de residuos un 20 % inferiores a los del índice. Con estas reglas de construcción de la cartera, los valores emitidos por empresas con mejores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser incluidas en la cartera, mientras que los valores emitidos por empresas con peores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser excluidas de la cartera. En tercer lugar, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Política de inversión

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas de mercados desarrollados. La selección de estas acciones se basa en un modelo cuantitativo.El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo aspira a mejorar su perfil de sostenibilidad respecto al índice de referencia fomentando ciertos criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el marco del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles e integrando riesgos de sostenibilidad y ASG en el proceso de inversión. Además, el fondo aplica una lista de exclusión basada en conductas, países y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles) y evita invertir en carbón térmico, armas, contratación militar y empresas que violen severamente las condiciones laborales. También aplica políticas de voto por delegación e interacción. El fondo también aspira a lograr una huella ambiental mejor que la del índice de referencia.El fondo aplica un gran número de pequeñas posiciones infra y sobreponderadas respecto al índice y aspira a conseguir una exposición bien diversificada a un modelo integrado de selección de valores multifactorial, que incluya factores de rendimiento contrastado, como valoración, calidad y momentum. El fondo prefiere acciones con huella ambiental relativamente baja frente a las de huella ambiental alta. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados con este enfoque pertenecerá al índice de referencia. El fondo podrá apartarse de forma limitada de las ponderaciones del índice de referencia. El fondo tiene como objetivo superar a largo plazo al índice de referencia, sin dejar de controlar el riesgo relativo, con la aplicación de límites (sobre monedas, países y sectores) respecto al grado de desviación frente al índice de referencia, lo que a su vez limitará la desviación de la rentabilidad frente a dicho índice. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con los criterios ASG que fomenta el fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones+

Integración de ASG

Votación

Objetivo ASG

Objetivo de puntuación ASG Footprint target
10% better than index 20% better than index

Puntuaciones ESG

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La puntuación ESG de la cartera (y la puntuación E,S y G) se calcula multiplicando la puntuación RobecoSAM Smart ESG de cada posición por su correspondiente ponderación de cartera o índice. La misma metodología es la que se aplica para calcular las puntuaciones clave ESG Criterion. Las puntuaciones de la cartera se proporcionan junto con las del índice, subrayando la sostenibilidad relativa de la cartera. Los colores indican la puntuación de la cartera, mientras que el sombreado muestra el índice.

CGF QSGE_20211130-CGF QSGE_20211130-smartESGScoreTotal.png CGF QSGE_20211130-CGF QSGE_20211130-smartESGScoreDimensions.png CGF QSGE_20211130-CGF QSGE_20211130-keySmartESGCriteria.png

Environmental Footprint

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La titularidad de huella RobecoSAM de la cartera expresa el consumo total de recursos que la cartera finanza. La huella de cada empresa se calcula normalizando los recursos consumidos con el valor de negocio de la empresa. Multiplicando estos valores por el importe en dólares invertido en cada empresa se obtienen las cifras globales de titularidad de huella. La huella del índice seleccionado (por un importe en dólares equivalente invertido en empresas) se facilita al lado. La puntuación de las carteras se muestra en azul y la del índice en gris.

CGF QSGE_20211130-CGF QSGE_20211130-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF QSGE_20211130-CGF QSGE_20211130-footprintOwnershipWaste.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
CGF QSGE_20211130-CGF QSGE_20211130-footprintOwnershipWater.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Sostenibilidad

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El fondo incorpora sistemáticamente la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, objetivos ASG y de huella ambiental, así como ejercicio de los derechos de voto. En primer lugar, el fondo no invierte en emisores de valores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. El fondo también excluye los valores emitidos por empresas que generan un impacto negativo alto o medio en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El impacto de los emisores en los ODS se determina aplicando el marco sobre los ODS de tres pasos desarrollado internamente por Robeco. En segundo lugar, en la elaboración de la cartera, se integran factores ASG financieramente relevantes para garantizar que la puntuación ASG de la cartera es, como mínimo, un 10 % mejor que la del índice. Además, las huellas ambientales del fondo se hacen inferiores a las del índice de referencia restringiendo las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la generación de residuos. El objetivo es lograr unas emisiones de gases de efecto invernadero un 30 % inferiores a las del índice y unos niveles de consumo de agua y generación de residuos un 20 % inferiores a los del índice. Con estas reglas de construcción de la cartera, los valores emitidos por empresas con mejores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser incluidas en la cartera, mientras que los valores emitidos por empresas con peores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser excluidas de la cartera. En tercer lugar, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

Wilma de Groot es responsable de Core Quant Equities y corresponsable del equipo de gestión de cartera de renta variable cuantitativa. Tiene a su cargo las estrategias Enhanced Indexing, Active Quant y Sustainable Beta, y está especializada en anomalías de precios de activos, construcción de cartera e integración de sostenibilidad. Ha publicado artículos en diversas publicaciones académicas, como el Journal of Impact and ESG Investing, el Journal of Banking and Finance, el Journal of International Money and Finance, el Journal of Empirical Finance y el Financial Analysts Journal. Es profesora visitante en varias universidades. Wilma se incorporó a Robeco en 2001 como analista cuantitativa. Es doctora en Finanzas por la Universidad Erasmo de Róterdam y realizó un máster en Econometría en la Universidad de Tilburgo. Posee la acreditación CFA®. Tim Dröge es gestor de cartera Quantitative Equities. Se encarga de gestionar estrategias cuantitativas core para las carteras Enhanced Indexing y Active Quant. Está especializado en la selección de títulos cuantitativa y en la construcción de la cartera. Anteriormente ha ocupado los cargos de gestor de carteras de inversión equilibradas y gestor de cuentas de clientes institucionales. Desde 2001 trabaja como gestor de cartera. Comenzó su carrera en Robeco en 1999. Posee un Máster en Economía de la Empresa por la Universidad Erasmo de Róterdam. El Sr. Zwanenburg es gestor de carteras del equipo de estrategias cuantitativas para renta variable. Está a cargo de la gestión de estrategias de indexación mejorada y cuantitativas activas. Machiel Zwanenburg es gestor de cartera de renta variable cuantitativa. Se encarga de gestionar estrategias cuantitativas core para carteras Enhanced Indexing y Active Quant, y está especializado en la selección cuantitativa de acciones y en la construcción de cartera. Uno de sus campos de especialidad es la integración de la sostenibilidad en renta variable cuantitativa. Anteriormente trabajó como gestor de riesgos en RobecoSAM y como responsable de riesgos de carteras de clientes en Robeco. Se unió a Robeco en 1999 como integrante del equipo de análisis cuantitativo (Quant Research). Posee un máster en Econometría por la Universidad Erasmo de Róterdam y un máster en Económicas por la London School of Economics. Jan de Koning es gestor de cartera de renta variable cuantitativa. Se encarga de gestionar estrategias cuantitativas core para carteras Enhanced Indexing y Active Quant, y está especializado en la selección cuantitativa de acciones, en la construcción de cartera y en la integración de sostenibilidad. También es autor de un libro sobre inversión cuantitativa y ha publicado trabajos en el The Journal of Impact and ESG Investing. Antes de unirse a Robeco en 2015, trabajó como gestor fiduciario en NN Investment Partners. Inició su carrera en el mundo de la inversión en 2005 con Centuria Capital y fue gestor de carteras en Somerset Capital Partners. Jan posee un Master en Estudios Organizativos por la Universidad de Tilburgo, y es titular de las acreditaciones CFA®, CAIA®, CIPM® y CMT. También es Doctor analista en la Universidad de Ámsterdam, especializado en capitalismo de índice en la era de la inversión sostenible. Yaowei Xu es gestora de carteras de renta variable cuantitativa, y está especializada en mercados emergentes y estrategias enfocadas al mercado chino. Con anterioridad, formó parte del equipo de análisis de fundamentales de mercados emergentes de Robeco. Antes de unirse a Robeco en 2014, Yaowei fue gestora de carteras senior en Pelargos Capital, donde era corresponsable del hedge fund largo/corto especializado en acciones de Asia-Pacífico, excluido Japón. Inició su carrera en el mundo de la inversión en ABN AMRO Asset Management, en 2004, como gestora de riesgos de cartera. Yaowei posee un máster en gestión financiera por la Universidad de Negocios de Nyenrode. Han van der Boon es gestor de cartera de renta variable cuantitativa. Se encarga d

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU1036586912
BloombergRSAMQIE LX
Valoren23764951
WKN
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1393459200000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos