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Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities D EUR

Índice de referencia: MSCI World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1277577125
  • Invertir en acciones interesantes según una o varias estrategias por factores cuantitativas
  • Elimina riesgos que no rinden beneficios, evita ir contra otras primas de factor comprobadas y limita el número de operaciones innecesarias.
  • Parte de la oferta de Robeco en estrategias que integran primas de factor
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities invierte en acciones de países desarrollados de todo el mundo. La selección de valores atiende a un modelo cuantitativo. El fondo aplica una estrategia de inversión de abajo a arriba (bottom-up) para adquirir una exposición eficaz y bien diversificada a los factores contrastados de valor, momentum, baja volatilidad y calidad. El fondo utiliza definiciones factoriales reforzadas para evitar riesgos no recompensados y sesgos factoriales imprevistos y no deseados.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities D EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El riesgo de cambio no será cubierto. Por lo tanto, las fluctuaciones de los tipos de cambio afectarán directamente al precio de las participaciones del fondo.

Política de dividendos

El fondo trata de lograr una rentabilidad óptima con inversiones incluidas en límites de riesgo predefinidos. No existe una política de dividendos activa.

Política de integración ASG

Los factores de naturaleza Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) se integran de manera sistemática en un proceso de inversión altamente disciplinado, mediante el empleo de clasificaciones ASG de la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de RobecoSAM. La integración ASG se propone conseguir una puntuación total de la cartera en factores ASG superior a la del índice. Además, las puntuaciones de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza deben también superar al índice para asegurar que la mejora ASG se logra en cada uno de esos tres ámbitos. Esto garantiza que las acciones con mayores puntuaciones en factores ASG tengan mayor probabilidad de ser incluidas en la cartera, mientras que las acciones de empresas que obtienen puntuaciones mediocres en factores ASG tengan mayor probabilidad de ser excluidas en la cartera. Con estas reglas para la composición de la cartera, esperamos obtener un perfil de factores ASG para el fondo que supere a la media de sus homólogos. Además, las acciones que presentan problemas de gobernanza corporativa o que tienen mayor riesgo de litigio o regulación podrían quedar excluidas del universo de inversión. Además de la integración de factores ASG, Robeco mantiene una política de exclusión y realiza votaciones por representación basadas en los objetivos de la Corporate Governance Network.

Política de inversión

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities invierte principalmente en acciones de mercados desarrollados que sean interesantes en función de una o varias estrategias por factores cuantitativas. Entre los ejemplos de estrategias por factores cuantitativas se incluyen los de una estrategia que aproveche la prima de acciones con menor riesgo (Baja volatilidad), una estrategia que aproveche la prima de valores con una valoración interesante (Valor), una estrategia que aproveche la prima de valores de calidad elevada (Calidad), y una estrategia que aproveche la prima de acciones con una tendencia de precios favorable (Momentum).

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgo está plenamente integrada dentro del proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Joop Huij, Simon Lansdorp, Viorel Roscovan, Daniel Haesen
Joop Huij, Simon Lansdorp, Viorel Roscovan, Daniel Haesen

Joop Huij, Simon Lansdorp, Viorel Roscovan, Daniel Haesen

Joop Huij, PhD, Director Ejecutivo, Jefe de Factor Investing para renta variable y Jefe de Análisis de Índices Factoriales. El Sr. Huij, Jefe de Factor Investing para renta variable y Jefe de Análisis de Índices de Factores, se encarga de las estrategias de Factor Investing, como son las estrategias de renta variable de Valor, Momentum, Calidad y Multifactor, los Índices de Factores y las Soluciones de Factores a medida. Como jefe de ambos equipos, coordina la gestión de cartera, el análisis de índices de factores y la elaboración de soluciones personalizadas de Factor Investing. Está especializado en formación empírica de precios de activos y estrategias de inversión. Joop Huij también es Profesor Asociado a tiempo parcial (titular) de Finanzas en la Rotterdam School of Management. Ha publicado en varias publicaciones académicas, como Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Journal of Financial Markets y Financial Analyst Journal. Joop Huij comenzó su carrera como investigador en 2007. Posee un Doctorado en Finanzas por la Rotterdam School of Management y un título de Master en Informática y Economía (cum laude) en la Universidad Erasmus de Róterdam. El Sr. Lansdorp es Gestor de cartera en el equipo Factor Investing para renta variable y se encarga de las carteras de Valor, Momentum, Calidad y Multifactor e Factor Investing a medida, así como de soluciones Factor Investing personalizadas. Sus campos de especializaciones incluyen la asignación factorial, la selección de valores y la construcción de cartera. El Sr. Lansdorp se incorporó a Robeco en 2009 como Investigador. Dentro del equipo de Factor Investing Research realizó análisis factorial, elaboró las estrategias factoriales de Valor, Momentum y Calidad, así como los índices (multi)factoriales, y diseño soluciones factoriales a medida. Posee un Master en Economía por la Universidad Erasmus de Róterdam y un Doctorado en Finanzas del Tinbergen Institute. Ha publicado en el Journal of Financial Markets. Viorel Roscovan es gestor de cartera del equipo Factor Investing Equities, donde tiene a su cargo las carteras de valor, momentum, calidad y multifactores. Está especializado en el análisis de factores, la selección de valores y la construcción de carteras. Antes de incorporarse a Robeco en mayo de 2015, Viorel era Profesor Adjunto de Finanzas de la Rotterdam School of Management. Recibió la Beca para Jóvenes Talentos del Erasmus Research Institute of Management, y en 2013 y 2014 obtuvo el Premio al Mejor Profesor por su curso de Macroeconomía. En 2007 obtuvo la prestigiosa beca Lamfalussy que concede el Banco Central Europeo. Está especializado en la valoración teórica y práctica de activos y ha publicado artículos académicos en publicaciones con revisión por pares; además, ha realizado presentaciones en congresos financieros de primer nivel. Viorel posee un doctorado y un master en Finanzas por la Universidad de Tilburgo, así como un master en Economía del Centro de Investigación Económica y Cursos de Postgrado de Praga. Daniel Haesen es gestor de cartera en el equipo de Factor Investing para renta variable y se encarga de las carteras de Valor, Momentum, Calidad y Multifactor. Está especializado en el análisis de factores. La carrera profesional de Daniel se inició en 2003 en Robeco como analista centrado en el análisis de selección cuantitativa, desarrollando modelos de selección multifactorial tanto de renta variable como de deuda empresarial. También tuvo a su cargo el análisis de sostenibilidad y asignación cuantitativas. Posee un Master en Econometría y Finanzas Cuantitativas por la Universidad de Tilburg de los Países Bajos, además de tener el título de CFA®.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU1277577125
BloombergRGDFDEU LX
Valoren29244224
WKN
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1442448000000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos