Robeco QI European Conservative Equities F USD
- Tiene como objetivo una rentabilidad similar a la de los mercados de renta variable europeos con un riesgo de caída menor
- Tiene como objetivo una rentabilidad estable y un rendimiento elevado
- Acciones de bajo riesgo con valorización atractiva y momentum positivo
Acerca de este fondo
Evolución del precio
Rentabilidad
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Asunto | Fondo | Índice |
|---|---|---|
| 1 mes | ||
| 3 meses | ||
| YTD | ||
| 1 año | ||
| 2 años | ||
| 3 años | ||
| 5 años | ||
| 10 años | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Anualizado (para periodos superiores a un año).
Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
| Asunto | Fondo | Índice de referencia |
|---|---|---|
Anualizado (para periodos superiores a un año).
Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Estadísticas
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| Asunto | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Error de seguimiento ex-post (%) |
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| Ratio de información | |||
| Ratio de Sharpe | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Desviación estándar |
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| Máx. ganancia mensual (%) |
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| Máx. pérdida mensual (%) |
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| Asunto | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Meses de resultados superiores | |||
| Ratio de acierto (%) | |||
| Meses de mercado alcista | |||
| Meses de resultados superiores en periodo alcista | |||
| % de éxito en periodos alcistas | |||
| Meses de mercado bajista | |||
| Meses de resultados superiores en periodo bajista | |||
| % de éxito en periodos bajistas |
| Asunto | Fondo | Índice de referencia | |
|---|---|---|---|
| Calificación | |||
| Duración modificada, ajustada por opciones (años) | |||
| Vencimiento (años) | |||
| Peor rentabilidad (%) |
Asignación del fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nombre | Sector | Media |
|---|---|---|
Clasificación del fondo
| Descripción: | Sí | No | N/A | |
|---|---|---|---|---|
| Ejercicio de derechos de voto | ||||
| Implicación | ||||
| Integración ASG | ||||
| Exclusión |
| Descripción: | Sí | No | N/A | |
|---|---|---|---|---|
| Cribado | ||||
| Integración | ||||
| Tema de sostenibilidad |
Política de divisas
El riesgo de cambio no será cubierto. Por lo tanto, las fluctuaciones de los tipos de cambio afectarán directamente al precio de las participaciones del fondo.
Política de dividendos
El fondo no reparte dividendos. La renta obtenida y de este modo la totalidad de su rentabilidad se refleja en el precio de sus acciones.
Política de integración ASG
Los factores de naturaleza Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) se integran de manera sistemática en un proceso de inversión altamente disciplinado, mediante el empleo de clasificaciones ASG de la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de RobecoSAM. La integración ASG se propone conseguir una puntuación total de la cartera en factores ASG superior a la del índice. Además, las puntuaciones de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza deben también superar al índice para asegurar que la mejora ASG se logra en cada uno de esos tres ámbitos. Esto garantiza que las acciones con mayores puntuaciones en factores ASG tengan mayor probabilidad de ser incluidas en la cartera, mientras que las acciones de empresas que obtienen puntuaciones mediocres en factores ASG tengan mayor probabilidad de ser excluidas en la cartera. Con estas reglas para la composición de la cartera, esperamos obtener un perfil de factores ASG para el fondo que supere a la media de sus homólogos. Además, las acciones que presentan problemas de gobernanza corporativa o que tienen mayor riesgo de litigio o regulación podrían quedar excluidas del universo de inversión. Además de la integración de factores ASG, Robeco mantiene una política de exclusión y realiza votaciones por representación basadas en los objetivos de la Corporate Governance Network.
Política de inversión
Robeco QI European Conservative Equities invierte en acciones con volatilidad relativamente baja pertenecientes a economías europeas. El objetivo a largo plazo del fondo es alcanzar rendimientos comparables a las acciones de los mercados europeos, pero con un nivel de riesgo a la baja claramente menor. La selección de estas acciones con baja volatilidad se lleva a cabo empleando un modelo cuantitativo que las clasifica de diversas formas, incluyendo sensibilidad al mercado, volatilidad, valoración y sentimiento.
Política de gestión del riesgo
La gestión de riesgos está totalmente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones del fondo se mantienen dentro de los límites definidos en todo momento.
Expectativas del gestor del fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}El Fondo European Conservative Equities invierte en títulos con baja volatilidad, menores previsiones de riesgo de descenso y buen potencial de ascenso. Los inversores tienden a olvidarse de los títulos más estables, a pesar de que estos ofrecen resultados relativamente elevados teniendo en cuenta su perfil de riesgo. Esperamos que el fondo tenga mucho éxito cuando los mercados sean bajistas y pasen por situaciones de volatilidad. En un entorno muy optimista, el fondo podría quedar a la zaga del mercado general, pero aun así nos aportaría una buena rentabilidad absoluta. A largo plazo, esperamos rendimientos estables en renta variable y altos ingresos con un riesgo bajista considerablemente inferior.
Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep
El Sr. Van Vliet es jefe del equipo Quantitative Equities. Pim se incorporó a Robeco en 2005 en calidad de analista cuantitativo. Ha publicado trabajos de investigación académica en Journal of Banking and Finance, Management Science y en el Journal of Portfolio Management, además de en otras publicaciones. Es profesor visitante en varias universidades, en seminarios internacionales aboga por la inversión de baja volatilidad y es autor del libro High Returns from Low Risk (Rendimientos elevados con riesgo reducido). Posee un doctorado y un máster (cum laude) en Economía Financiera y de la Empresa por la Universidad Erasmus de Róterdam. La Sra. Van Ditshuizen es gestora de cartera sénior en el equipo Conservative Equities. Anteriormente, Arlette trabajó como gestora de riesgos con Robeco y ocupó el puesto de gestora de cartera y directora de estructuras de derivados en Robeco. Su andadura en Robeco se inició en 1997, tras graduarse en la Universidad Erasmus de Róterdam con un máster en Econometría. El Sr. Polfliet es gestor de cartera en el equipo Conservative Equities. Maarten se incorporó a Robeco en 2005. Anteriormente ha sido gestor de cartera de clientes Quantitative Equities de Robeco. Tras graduarse por la Universidad de Tilburg con un Master en Economía Financiera, en 1999 inicia su andadura profesional como gestor de cartera en SNS Bank. El Sr. Polfliet es gestor de cartera en el equipo Conservative Equities. Con anterioridad, Jan-Sytze fue Gestor de Cartera en el departamento de Asignación de Activos de Robeco, estándo a cargo de fondos de asignación multiactivos, fondos de asignación cuántica y mandados fiduciarios de pensiones. Tras graduarse por la Universidad de Groningen con un Master en Economía de Empress, en 2004 inicia su andadura profesional en Robeco. El Sr. Klep es gestor de cartera en el equipo Conservative Equities. Arnoud Klep era antes Jefe de Structured Investments de Robeco, y estaba a cargo de varias estrategias de inversión cuantitativa. Tras graduarse por la Universidad de Tilburg con un Master en Econometría, su carrera se inició en 2001 en el departamento de Investigación Cuantitativa de Robeco.
Detalles
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Sociedad gestora | |
| Activos del fondo | |
| Size of share class | |
| Acciones rentables | |
| ISIN | LU1736382729 |
| Bloomberg | ROECEFU LX |
| Valoren | 39526015 |
| WKN | |
| Disponibilidad | |
| Fecha de la primera cotización | 1513209600000 |
| Fin del ejercicio contable | 31-12 |
| Estado legal | |
| Exante tracking error limit (%) | |
| Índice de referencia |
Coste de este fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Gastos corrientes |
|
|---|---|
| Este fondo deduce los costes recurrentes de |
| Estos gastos incluyen | ||
|---|---|---|
| Comisión de gestión | ||
| Comisión de servicio | ||
Gastos transaccionales |
|
|---|---|
| Los gastos transaccionales previstos son |
Comisión de rentabilidad |
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|---|---|
| Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de |
Otras comisiones
| Comisión de entrada máxima | ||
| Comisión de salida máxima | ||
| Comisión de suscripción máxima | ||
| Comisión de cambio máxima |
Tratamiento fiscal del producto
El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.
Tratamiento fiscal del inversor
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