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Robeco QI European Active Equities I EUR

Índice de referencia: MSCI Europe Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1654174298
  • Invierte en mercados europeos
  • Exposición diversificada a un modelo integrado de selección de valores multifactorial
  • Utiliza los factores de rendimiento contrastado de valor, calidad y momentum
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco QI European Active Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas europeas. La selección de estas acciones se basa en un modelo cuantitativo. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo aspira a lograr una exposición bien diversificada a un modelo integrado de selección de valores multifactorial y aplica una estrategia cuantitativa de selección de acciones que las clasifica en función de su rentabilidad relativa futura prevista empleando tres factores: valoración, calidad y momentum.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco QI European Active Equities I EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

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Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del -8,26%. El objetivo de la estrategia European Enhanced Indexing es superar consistentemente la rentabilidad del índice MSCI Europe aplicando un gran número de pequeñas posiciones sobreponderadas e infraponderadas respecto al índice, resultando en un tracking error bajo. Aproximadamente, componen la cartera 350 valores y títulos sobreponderados con una valoración atractiva, un negocio operativo rentable, fuerte impulso de precio y revisiones recientes positivas de los analistas. Mediante la aplicación de nuestro modelo integrado de selección de acciones multifactorial, esperamos que la estrategia supere sistemáticamente al índice. Además, el fondo mantiene una menor huella medioambiental en emisiones de CO2, en comparación con el índice.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El fondo puede emplear contratos a plazo sobre divisas para lograr exposiciones cambiarias próximas a la del índice de referencia.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos; mantiene toda la renta obtenida y de ese modo la totalidad de su rentabilidad se refleja en el precio de sus acciones.

Política de integración ASG

El fondo incorpora sistemáticamente la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, objetivos ASG y de huella ambiental e interactuación. El fondo no invierte en valores emitidos por empresas que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. En la elaboración de la cartera se integran factores ASG financieramente relevantes para garantizar que la calificación de riesgo ASG de la cartera es inferior a la del índice. Además, las huellas ambientales del fondo se hacen inferiores a las del índice de referencia restringiendo las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la generación de residuos. Con estas reglas de construcción de la cartera, los valores emitidos por empresas con mejores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser incluidas en la cartera, mientras que los valores emitidos por empresas con peores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser excluidas de la cartera. Además, cuando la supervisión continuada detecte que un emisor de valores infringe las normas internacionales, el fondo iniciará un proceso de interactuación con el emisor.

Política de inversión

Robeco QI European Active Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas europeas. La selección de estas acciones se basa en un modelo cuantitativo. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo aspira a mejorar su perfil de sostenibilidad respecto al índice de referencia, fomenta criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en el sentido del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles, e integra riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión, además de aplicar la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, y la interacción. El fondo aspira a lograr una exposición bien diversificada a un modelo integrado de selección de valores multifactorial y aplica una estrategia cuantitativa de selección de acciones que las clasifica en función de su rentabilidad relativa futura prevista empleando tres factores: valoración, calidad y momentum. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados con este enfoque pertenecerá al índice de referencia El fondo podrá apartarse de forma limitada de las ponderaciones del índice de referencia. Las acciones mejor calificadas se sobreponderan respecto al índice de referencia y las peor calificadas se infraponderan, lo que da lugar a una cartera bien diversificada con un error de seguimiento controlado respecto al índice de referencia del fondo. El fondo tiene como objetivo superar a largo plazo al índice de referencia, sin dejar de controlar el riesgo relativo, con la aplicación de límites (sobre monedas, países y sectores) respecto al grado de desviación frente al índice de referencia, A su vez, ello limitará la desviación de la rentabilidad frente a dicho índice. El índice de referencia es un índice ponderado del conjunto del mercado que no es coherente con los criterios ASG que fomenta el fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones

Integración de ASG

Implicación

Objetivo ASG

Objetivo de puntuación ASG Footprint target
Mejor que el índice Mejor que el índice

Footprint Ownership

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La titularidad de huella expresa el consumo total de recursos que la cartera finanza. La huella de cada empresa analizada se calcula normalizando los recursos consumidos con el valor de negocio de la empresa, incluido efectivo (EVIC). Multiplicando estos valores por el importe en dólares invertido en cada empresa analizada se obtienen las cifras globales de titularidad de huella. Paralelamente se facilita la huella del índice seleccionado. Las posiciones en efectivo y deuda soberana no tienen incidencia. La puntuación de las carteras se muestra en azul y la del índice en gris.

CGF EUEI_20220630-CGF EUEI_20220630-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF EUEI_20220630-CGF EUEI_20220630-footprintOwnershipWaste.png
Robeco data based on Trucost data*
CGF EUEI_20220630-CGF EUEI_20220630-footprintOwnershipWater.png
Robeco data based on Trucost data*
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

ESG Risk Score

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El ranking de riesgo ASG de la cartera de Sustainalytics muestra la calificación de riesgo ASG de la cartera. Se calcula multiplicando el ranking de riesgo ASG de Sustainalytics de cada componente de la cartera por su correspondiente ponderación en la misma. Cuando se seleccione un índice, esas puntuaciones se mostrarán junto con las de la cartera para destacar el nivel de riesgo ASG de la cartera respecto al índice. El gráfico de distribución del ranking de riesgo ASG de Sustainalytics muestra las posiciones de la cartera clasificadas en los cinco niveles de riesgo ASG de Sustainalytics: mínimo (0-10), bajo (10-20), medio (20-30), alto (30-40) y agudo (40+), dando una visión de conjunto de los distintos niveles de riesgo ASG. Cuando se seleccione un índice se muestra la misma información respecto al mismo.

CGF EUEI_20220630-CGF EUEI_20220630-sustainalyticsESGRiskTotal.png CGF EUEI_20220630-CGF EUEI_20220630-sustainalyticsESGRiskScoreDistribution.png CGF EUEI_20220630-CGF EUEI_20220630-sustainalyticsESGRiskScoreDistributionTable.png
Source: Copyrights © Sustainalytics. All rights reserved.
The information, methodologies, data and opinions contained or reflected herein are proprietary of Sustainalytics and/or third parties, intended for internal, non-commercial use, and may not be copied, distributed or used in any way, including via citation, unless otherwise explicitly agreed in writing. They are provided for informational purposes only and (1) do not constitute investment advice; (2) cannot be interpreted as an offer or indication to buy or sell securities, to select a project or make any kind of business transactions; (3) do not represent an assessment of the issuer’s economic performance, financial obligations nor of its creditworthiness; (4) are not a substitute for a professional advice; (5) past performance is no guarantee of future results. These are based on information made available by third parties, subject to continuous change and therefore are not warranted as to their merchantability, completeness, accuracy or fitness for a particular purpose. The information and data are provided “as is” and reflect Sustainalytics’ opinion at the date of their elaboration and publication. Sustainalytics nor any of its third-party suppliers accept any liability for damage arising from the use of the information, data or opinions contained herein, in any manner whatsoever, except where explicitly required by law. Any reference to third party names is for appropriate acknowledgement of their ownership and does not constitute a sponsorship or endorsement by such owner. Insofar as applicable, researched companies referred herein may have a relationship with different Sustainalytics’ business units. Sustainalytics has put in place adequate measures to safeguard the objectivity and independence of its opinions. For more information, contact compliance@sustainalytics.com.

Sostenibilidad

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El fondo incorpora sistemáticamente la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, objetivos ASG y de huella ambiental e interactuación. El fondo no invierte en valores emitidos por empresas que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. En la elaboración de la cartera se integran factores ASG financieramente relevantes para garantizar que la calificación de riesgo ASG de la cartera es inferior a la del índice. Además, las huellas ambientales del fondo se hacen inferiores a las del índice de referencia restringiendo las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la generación de residuos. Con estas reglas de construcción de la cartera, los valores emitidos por empresas con mejores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser incluidas en la cartera, mientras que los valores emitidos por empresas con peores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser excluidas de la cartera. Además, cuando la supervisión continuada detecte que un emisor de valores infringe las normas internacionales, el fondo iniciará un proceso de interactuación con el emisor.

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

Wilma de Groot es jefa del equipo de estrategias de renta variable cuantitativa y del equipo de gestión de carteras de renta variable cuantitativa. Tiene a su cargo las estrategias Enhanced Indexing, Active Quant y Sustainable Beta, y está especializada en anomalías de precios de activos, construcción de cartera e integración de sostenibilidad. Ha publicado artículos en diversas publicaciones académicas, como el Journal of Impact and ESG Investing, el Journal of Banking and Finance, el Journal of International Money and Finance, el Journal of Empirical Finance y el Financial Analysts Journal. Es profesora visitante en varias universidades. Wilma se incorporó a Robeco en 2001 como analista cuantitativa. Es doctora en Finanzas por la Universidad Erasmo de Róterdam y realizó un máster en Econometría en la Universidad de Tilburgo. Posee la acreditación CFA®. Tim Dröge es gestor de cartera Quantitative Equities. Se encarga de gestionar estrategias cuantitativas core para las carteras Enhanced Indexing y Active Quant. Está especializado en la selección de títulos cuantitativa y en la construcción de la cartera. Anteriormente ha ocupado los cargos de gestor de carteras de inversión equilibradas y gestor de cuentas de clientes institucionales. Desde 2001 trabaja como gestor de cartera. Comenzó su carrera en Robeco en 1999. Posee un Máster en Economía de la Empresa por la Universidad Erasmo de Róterdam. Machiel Zwanenburg es gestor de cartera de renta variable cuantitativa. Se encarga de gestionar estrategias cuantitativas core para carteras Enhanced Indexing y Active Quant, y está especializado en la selección cuantitativa de acciones y en la construcción de cartera. Uno de sus campos de especialidad es la integración de la sostenibilidad en renta variable cuantitativa. Anteriormente trabajó como gestor de riesgos en RobecoSAM y como responsable de riesgos de carteras de clientes en Robeco. Se unió a Robeco en 1999 como integrante del equipo de análisis cuantitativo (Quant Research). Posee un máster en Econometría por la Universidad Erasmo de Róterdam y un máster en Económicas por la London School of Economics. Jan de Koning es gestor de cartera de renta variable cuantitativa. Se encarga de gestionar estrategias cuantitativas core para carteras Enhanced Indexing y Active Quant, y está especializado en la selección cuantitativa de acciones, en la construcción de cartera y en la integración de sostenibilidad. También es autor de un libro sobre inversión cuantitativa y ha publicado trabajos en el The Journal of Impact and ESG Investing. Antes de unirse a Robeco en 2015, trabajó como gestor fiduciario en NN Investment Partners. Inició su carrera en el mundo de la inversión en 2005 con Centuria Capital y fue gestor de carteras en Somerset Capital Partners. Jan posee un Master en Estudios Organizativos por la Universidad de Tilburgo, y es titular de las acreditaciones CFA®, CAIA®, CIPM® y CMT. También es Doctor analista en la Universidad de Ámsterdam, especializado en capitalismo de índice en la era de la inversión sostenible. Yaowei Xu es gestora de carteras de renta variable cuantitativa, y está especializada en mercados emergentes y estrategias enfocadas al mercado chino. Con anterioridad, formó parte del equipo de análisis de fundamentales de mercados emergentes de Robeco. Antes de unirse a Robeco en 2014, Yaowei fue gestora de carteras senior en Pelargos Capital, donde era corresponsable del hedge fund largo/corto especializado en acciones de Asia-Pacífico, excluido Japón. Inició su carrera en el mundo de la inversión en ABN AMRO Asset Management, en 2004, como gestora de riesgos de cartera. Yaowei posee un máster en gestión financiera por la Universidad de Negocios de Nyenrode. Han van der Boon es gestor de cartera de renta variable cuantitativa. Se encarga de gestionar estrategias cuantitativas core para carteras Enhanced Indexing y Active Quant, y está especializado en la selección cuantitativa de acciones y en la construcción de ca

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU1654174298
BloombergRQEEIIE LX
Valoren37665020
WKN
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1505433600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos