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Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities I USD

Índice de referencia: MSCI Emerging Markets Index (Net Return, USD)
ISIN: LU0746585719
  • Busca superar con regularidad al índice de referencia con un tracking error reducido
  • Exposición diversificada a un modelo integrado de selección de valores multifactorial
  • Utiliza los factores de rendimiento contrastado de valor, calidad y momentum
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda USD
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas de mercados emergentes. La selección de estas acciones se basa en un modelo cuantitativo.El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo tiene una exposición diversificada a un modelo integrado de selección de valores multifactorial y aplica una estrategia de selección de acciones que las clasifica en función de su rentabilidad relativa futura prevista empleando tres factores: valoración, calidad y momentum.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities I USD

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

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Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 2,84%. El objetivo de la estrategia Emerging Markets Enhanced Indexing es alcanzar una rentabilidad superior consistente frente al índice MSCI Emerging Markets aplicando un gran número de pequeñas posiciones sobreponderadas e infraponderadas frente al índice, resultando en tracking error bajo. Aproximadamente, componen la cartera 500 valores de mercados emergentes, y sobrepondera títulos con una valoración atractiva, un negocio operativo rentable, fuerte impulso de precio y revisiones recientes positivas de los analistas. Mediante la aplicación de nuestro modelo integrado de selección de acciones multifactorial, esperamos que la estrategia supere sistemáticamente al índice de referencia. Además, el fondo mantiene una menor huella medioambiental en emisiones de CO2, en comparación con el índice de referencia.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El riesgo de cambio no será cubierto. Por lo tanto, las fluctuaciones de los tipos de cambio afectarán directamente al precio de las participaciones del fondo.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos; mantiene toda la renta obtenida y de ese modo la totalidad de su rentabilidad se refleja en el precio de sus acciones.

Política de integración ASG

Los factores de carácter ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) se integran de manera sistemática en un proceso de inversión muy riguroso mediante puntuaciones de los factores ASG basadas en la evaluación de la sostenibilidad corporativa (CSA) de S&P Global. La integración ASG se propone conseguir una puntuación total de la cartera en factores ASG superior a la del índice. Esto garantiza que las acciones con mayores puntuaciones en factores ASG tengan mayor probabilidad de sobreponderación en la cartera, mientras que las acciones de empresas que obtienen puntuaciones mediocres en factores ASG tienen mayor probabilidad de infraponderación en la cartera. Con estas reglas para la composición de la cartera, esperamos obtener un perfil de factores ASG para el fondo que supere a la media de sus homólogos. Además, las acciones que presentan problemas de gobernanza corporativa o que tienen mayor riesgo de litigio o regulación podrían quedar excluidas del universo de inversión. Por añadidura, la huella ambiental del fondo mejora al limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la generación de residuos, aspirando a unos niveles inferiores a los del índice. Como resultado, las empresas con una huella relativamente reducida tiene más probabilidades de ser incluidas en la cartera que aquellas con peores huellas ambientales. Además de la integración de factores ASG, Robeco mantiene una política de exclusión y fomenta el ejercicio del derecho a voto por delegación y actividades de interacción.

Política de inversión

Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas de mercados emergentes. La selección de estas acciones se basa en un modelo cuantitativo.El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo aspira a mejorar su perfil de sostenibilidad respecto al índice de referencia fomentando criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el marco del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles e integrando riesgos de sostenibilidad y ASG en el proceso de inversión. Además, el fondo aplica una lista de exclusión basada en conductas, países y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles), así como políticas de voto por delegación e interacción. El fondo tiene una exposición diversificada a un modelo integrado de selección de valores multifactorial y aplica una estrategia de selección de acciones que las clasifica en función de su rentabilidad relativa futura prevista empleando tres factores: valoración, calidad y momentum. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados con este enfoque pertenecerá al índice de referencia. El fondo podrá apartarse de forma limitada de las ponderaciones del índice de referencia. Las acciones mejor calificadas se sobreponderan respecto al índice de referencia y las peor calificadas se infraponderan, lo que da lugar a una cartera bien diversificada con un bajo tracking error respecto al índice de referencia del fondo. El fondo tiene como objetivo superar a largo plazo al índice de referencia, sin dejar de controlar el riesgo relativo, con la aplicación de límites (sobre países y sectores) respecto al grado de desviación frente al índice de referencia, lo que a su vez limitará la desviación de la rentabilidad frente a dicho índice. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con los criterios ASG que fomenta el fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones

Integración completa de ESG

Implicación

Objetivo ASG

Objetivo de puntuación ASG Footprint target
↑Above Index ↓Below Index

Puntuaciones ESG

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La puntuación ESG de la cartera (y la puntuación E,S y G) se calcula multiplicando la puntuación RobecoSAM Smart ESG de cada posición por su correspondiente ponderación de cartera o índice. La misma metodología es la que se aplica para calcular las puntuaciones clave ESG Criterion. Las puntuaciones de la cartera se proporcionan junto con las del índice, subrayando la sostenibilidad relativa de la cartera. Los colores indican la puntuación de la cartera, mientras que el sombreado muestra el índice.

CGF EMQ_20210831-CGFEMQ_20210831-smartESGScoreTotal.png

Environmental Footprint

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La titularidad de huella RobecoSAM de la cartera expresa el consumo total de recursos que la cartera finanza. La huella de cada empresa se calcula normalizando los recursos consumidos con el valor de negocio de la empresa. Multiplicando estos valores por el importe en dólares invertido en cada empresa se obtienen las cifras globales de titularidad de huella. La huella del índice seleccionado (por un importe en dólares equivalente invertido en empresas) se facilita al lado. La puntuación de las carteras se muestra en azul y la del índice en gris.

CGF EMQ_20210831-CGFEMQ_20210831-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF EMQ_20210831-CGFEMQ_20210831-footprintOwnershipWaste.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
CGF EMQ_20210831-CGFEMQ_20210831-footprintOwnershipWater.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Política de integración ASG

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Los factores de carácter ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) se integran de manera sistemática en un proceso de inversión muy riguroso mediante puntuaciones de los factores ASG basadas en la evaluación de la sostenibilidad corporativa (CSA) de S&P Global. La integración ASG se propone conseguir una puntuación total de la cartera en factores ASG superior a la del índice. Esto garantiza que las acciones con mayores puntuaciones en factores ASG tengan mayor probabilidad de sobreponderación en la cartera, mientras que las acciones de empresas que obtienen puntuaciones mediocres en factores ASG tienen mayor probabilidad de infraponderación en la cartera. Con estas reglas para la composición de la cartera, esperamos obtener un perfil de factores ASG para el fondo que supere a la media de sus homólogos. Además, las acciones que presentan problemas de gobernanza corporativa o que tienen mayor riesgo de litigio o regulación podrían quedar excluidas del universo de inversión. Por añadidura, la huella ambiental del fondo mejora al limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la generación de residuos, aspirando a unos niveles inferiores a los del índice. Como resultado, las empresas con una huella relativamente reducida tiene más probabilidades de ser incluidas en la cartera que aquellas con peores huellas ambientales. Además de la integración de factores ASG, Robeco mantiene una política de exclusión y fomenta el ejercicio del derecho a voto por delegación y actividades de interacción.

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

La Sra. De Groot es jefa del equipo de estrategias cuantitativas para renta variable y está a cargo de la gestión de estrategias de indexación mejorada y cuantitativas activas. Es especialista en análisis de anomalías de precios de activos y en construcción de carteras. La Sra. De Groot se incorporó a Robeco como analista en 2001 y se dedica a la gestión de carteras desde 2014. Ha publicado artículos en diversas publicaciones académicas, como el Journal of Banking and Finance, el Journal of International Money and Finance, el Journal of Empirical Finance y el Financial Analysts Journal. Es profesora visitante en varias universidades. La Sra. De Groot está titulada en Econometría por la Universidad de Tilburg de los Países Bajos. Tiene un doctorado en Finanzas por la Universidad Erasmus de Rotterdam y posee la acreditación CFA®. Tiene diecisiete años de experiencia en el sector de inversiones. El Sr. Dröge es gestor de carteras en el equipo de estrategias cuantitativas para renta variable. Está a cargo de la gestión de estrategias de indexación mejorada y cuantitativas activas. Es especialista en gestión de carteras de mercados emergentes. Anteriormente ha ocupado los cargos de gestor de carteras de inversión equilibradas y gestor de cuentas de clientes institucionales. El Sr. Dröge trabaja como gestor de carteras desde 2001. Comenzó su carrera en Robeco en 1999. Posee un Máster en Economía Empresarial por la Universidad Erasmus de Róterdam. Tiene diecinueve años de experiencia en el sector de inversiones. El Sr. Zwanenburg es gestor de carteras del equipo de estrategias cuantitativas para renta variable. Está a cargo de la gestión de estrategias de indexación mejorada y cuantitativas activas. El Sr. Zwanenburg es especialista en gestión de carteras con integración de la sostenibilidad. Anteriormente trabajó como gestor de riesgos en RobecoSAM y como jefe de gestión de riesgos de carteras de clientes en Robeco. Se incorporó a Robeco en 1999, en el departamento de análisis cuantitativos. Tiene un Máster en econometría de la Universidad Erasmus en Róterdam y un Máster en económicas de la London School of Economics and Political Science. Tiene diecinueve años de experiencia en el sector de inversiones. El Sr. De Koning es gestor de carteras del equipo de estrategias cuantitativas para renta variable. Está a cargo de la gestión de estrategias de indexación mejorada y cuantitativas activas. Inició su carrera en el mundo de la inversión en 2005 con Centuria Capital y fue gestor de carteras en Somerset Capital Partners. Antes de unirse a Robeco en enero de 2015, trabajó como gestor fiduciario en NN Investment Partners. Jan está titulado por la Universidad de Tilburg de los Países Bajos y tiene un Máster en Estudios de las Organizaciones. Es autor de un libro sobre inversión cuantitativa que se ha traducido a varios idiomas. Posee las acreditaciones CFA®, CAIA®, CIPM® y CMT. Tiene trece años de experiencia en el sector de inversiones. La Sra. Xu es gestora de carteras de inversión cuantitativa en renta variable en Robeco. Está a cargo de la gestión de estrategias de inversión conservadora, de indexación mejorada y cuantitativas activas de Robeco. La Sra. Xu es especialista en gestión de carteras de mercados emergentes. Empezó su carrera en el mundo de las inversiones en 2004, en ABN AMRO Asset Management en los Países Bajos, como gestora de riesgos de carteras, realizando modelos y análisis de riesgos cuantitativos para carteras de renta variable. En 2006, pasó a ocupar el puesto de analista de telecomunicaciones y servicios públicos para renta variable de mercados emergentes globales. En 2008, se incorporó a Pelargos Capital BV en los Países Bajos, como gerente de carteras sénior, para cogestionar el fondo de cobertura a corto y largo plazo, centrándose en la renta variable del área de Asia Pacífico, excluido Japón. Se incorporó al equipo de m

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU0746585719
BloombergROEEIIU LX
Valoren14965483
WKNA1JTYA
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1332892800000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos