Asunto | Fondo | Índice |
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1 mes | ||
3 meses | ||
YTD | ||
1 año | ||
2 años | ||
3 años | ||
5 años | ||
10 años | ||
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Asunto | Fondo | Índice de referencia |
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Asunto | 3 años | 5 años | |
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Error de seguimiento ex-post (%) |
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Ratio de información | |||
Ratio de Sharpe | |||
Alpha (%) | |||
Beta |
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Desviación estándar |
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Máx. ganancia mensual (%) |
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Máx. pérdida mensual (%) |
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Asunto | 3 años | 5 años | |
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Meses de resultados superiores | |||
Ratio de acierto (%) | |||
Meses de mercado alcista | |||
Meses de resultados superiores en periodo alcista | |||
% de éxito en periodos alcistas | |||
Meses de mercado bajista | |||
Meses de resultados superiores en periodo bajista | |||
% de éxito en periodos bajistas |
Asunto | Fondo | Índice de referencia | |
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Calificación | |||
Duración modificada, ajustada por opciones (años) | |||
Vencimiento (años) | |||
Peor rentabilidad (%) | |||
Green Bonds (%) |
Nombre | Sector | Media |
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Descripción: | Sí | No | N/A | |
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Ejercicio de derechos de voto | ||||
Implicación | ||||
Integración ASG | ||||
Exclusión |
Descripción: | Sí | No | N/A | |
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Cribado | ||||
Integración | ||||
Tema de sostenibilidad |
El riesgo de cambio no será cubierto. Por lo tanto, las fluctuaciones de los tipos de cambio afectarán directamente al precio de las participaciones del fondo.
El fondo no reparte dividendos. El fondo mantiene toda la renta obtenida y de este modo la totalidad de su rentabilidad se refleja en el precio de sus acciones.
Los factores de naturaleza Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) se integran de manera sistemática en un proceso de inversión altamente disciplinado, mediante el empleo de clasificaciones ASG de la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de RobecoSAM. La integración ASG se propone conseguir una puntuación total de la cartera en factores ASG superior a la del índice. Además, las puntuaciones de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza deben también superar al índice para asegurar que la mejora ASG se logra en cada uno de esos tres ámbitos. Esto garantiza que las acciones con mayores puntuaciones en factores ASG tengan mayor probabilidad de ser incluidas en la cartera, mientras que las acciones de empresas que obtienen puntuaciones mediocres en factores ASG tengan mayor probabilidad de ser excluidas en la cartera. Con estas reglas para la composición de la cartera, esperamos obtener un perfil de factores ASG para el fondo que supere a la media de sus homólogos. Además, las acciones que presentan problemas de gobernanza corporativa o que tienen mayor riesgo de litigio o regulación podrían quedar excluidas del universo de inversión. Además de la integración de factores ASG, Robeco mantiene una política de exclusión y realiza votaciones por representación basadas en los objetivos de la Corporate Governance Network.
Robeco QI Emerging Conservative Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones con baja volatilidad de países emergentes de todo el mundo. La selección de estas acciones se basa en un modelo cuantitativo.El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo aspira a mejorar su perfil de sostenibilidad respecto al índice de referencia fomentando criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el marco del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles e integrando riesgos de sostenibilidad y ASG en el proceso de inversión. Además, el fondo aplica una lista de exclusión basada en conductas, países y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles), así como políticas de voto por delegación e interacción. Las acciones de bajo riesgo seleccionadas se caracterizan por elevadas rentabilidades por dividendo, valoraciones interesantes, una dinámica sólida y favorables revisiones de los analistas. Eso se traduce en una cartera diversificada de valores defensivos con rotación reducida, que trata de lograr rentabilidades estables en renta variable, así como ingresos elevados.Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. El fondo podrá apartarse de las ponderaciones del índice de referencia. El fondo tiene como objetivo superar a largo plazo al índice de referencia, sin dejar de controlar el riesgo relativo, con la aplicación de límites (sobre países y sectores) respecto al grado de desviación frente al índice de referencia, lo que a su vez limitará la desviación de la rentabilidad frente a dicho índice. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con todos los criterios ASG que fomenta el fondo.
La gestión de riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones del fondo permanezcan dentro de los límites establecidos en todo momento.
El fondo Emerging Conservative Equities invierte en títulos con baja volatilidad, menores previsiones de riesgo de descenso y buen potencial de ascenso. Los inversores tienden a olvidarse de los títulos más estables, a pesar de que estos ofrecen resultados relativamente elevados teniendo en cuenta su perfil de riesgo. Esperamos que el fondo tenga mucho éxito cuando los mercados sean bajistas y pasen por situaciones de volatilidad. En un entorno muy optimista, el fondo podría quedar a la zaga del mercado general, pero aun así nos aportaría una buena rentabilidad absoluta. A largo plazo, esperamos rendimientos estables en renta variable y altos ingresos con un riesgo bajista considerablemente inferior.
El Sr. Van Vliet es jefe del equipo Quantitative Equities. Pim se incorporó a Robeco en 2005 en calidad de analista cuantitativo. Ha publicado trabajos de investigación académica en Journal of Banking and Finance, Management Science y en el Journal of Portfolio Management, además de en otras publicaciones. Es profesor visitante en varias universidades, en seminarios internacionales aboga por la inversión de baja volatilidad y es autor del libro High Returns from Low Risk (Rendimientos elevados con riesgo reducido). Posee un doctorado y un máster (cum laude) en Economía Financiera y de la Empresa por la Universidad Erasmus de Róterdam. La Sra. Van Ditshuizen es gestora de cartera sénior en el equipo Conservative Equities. Anteriormente, Arlette trabajó como gestora de riesgos con Robeco y ocupó el puesto de gestora de cartera y directora de estructuras de derivados en Robeco. Su andadura en Robeco se inició en 1997, tras graduarse en la Universidad Erasmus de Róterdam con un máster en Econometría. El Sr. Polfliet es gestor de cartera en el equipo Conservative Equities. Maarten se incorporó a Robeco en 2005. Anteriormente ha sido gestor de cartera de clientes Quantitative Equities de Robeco. Tras graduarse por la Universidad de Tilburg con un Master en Economía Financiera, en 1999 inicia su andadura profesional como gestor de cartera en SNS Bank. El Sr. Polfliet es gestor de cartera en el equipo Conservative Equities. Con anterioridad, Jan-Sytze fue Gestor de Cartera en el departamento de Asignación de Activos de Robeco, estándo a cargo de fondos de asignación multiactivos, fondos de asignación cuántica y mandados fiduciarios de pensiones. Tras graduarse por la Universidad de Groningen con un Master en Economía de Empress, en 2004 inicia su andadura profesional en Robeco. El Sr. Klep es gestor de cartera en el equipo Conservative Equities. Arnoud Klep era antes Jefe de Structured Investments de Robeco, y estaba a cargo de varias estrategias de inversión cuantitativa. Tras graduarse por la Universidad de Tilburg con un Master en Econometría, su carrera se inició en 2001 en el departamento de Investigación Cuantitativa de Robeco. Yaowei Xu es gestora de cartera Quantitative Equities, y está a cargo de las estrategias Conservative, Enhanced Indexing y Active Quant de Robeco. Yaowei se especializa en gestión de cartera para estrategias de mercados emergentes y del mercado chino. Con anterioridad, formó parte del equipo de análisis de fundamentales de mercados emergentes de Robeco. Antes de unirse a Robeco en 2014, Yaowei fue gestora de carteras largo/corto de Asia-Pacífico, excluido Japón, en Pelargos Capital. Inició su carrera en el mundo de la inversión en ABN AMRO Asset Management, en 2004, como gestora de riesgos de cartera, y fue más tarde analista de mercados emergentes.
Sociedad gestora | |
Activos del fondo | |
Size of share class | |
Acciones rentables | |
ISIN | LU0940007007 |
Bloomberg | REMCFEA LX |
Valoren | 21528993 |
WKN | A12FK1 |
Disponibilidad | |
Fecha de la primera cotización | 1373846400000 |
Fin del ejercicio contable | 31-12 |
Estado legal | |
Exante tracking error limit (%) | |
Morningstar |
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Índice de referencia |
Gastos corrientes |
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Este fondo deduce los costes recurrentes de |
Estos gastos incluyen | ||
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Comisión de gestión | ||
Comisión de servicio |
Gastos transaccionales |
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Los gastos transaccionales previstos son |
Comisión de rentabilidad |
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Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de |
Comisión de entrada máxima | ||
Comisión de salida máxima | ||
Comisión de suscripción máxima | ||
Comisión de cambio máxima |
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