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Robeco QI Conservative Multi Asset I EUR

ISIN: LU1523255500
  • Estrategia global multiactivos pensada para generar rendimientos equilibrados con un perfil de riesgo defensivo
  • Beneficios derivados de las pautas de comportamiento humano que sustenta la anomalía de baja volatilidad
  • Asignación dinámica defensiva para protegerse de los mercados bajistas y seguir la estela de los alcistas
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

El fondo Robeco QI Conservative Multi Asset invierte globalmente en distintas clases de activos. El objetivo a largo plazo es alcanzar rendimientos interesantes, comparables a los de un mix de acciones y bonos diversificado, pero con un nivel de riesgo claramente menor. El fondo aprovecha la contrastada experiencia de Robeco en la selección de acciones y bonos de baja volatilidad. El fondo lleva a cabo una asignación dinámica y sistemática en las clases de acciones más atractivas, centrándose en la atenuación de los riesgos bajistas.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco QI Conservative Multi Asset I EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice de referencia
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

Salvo por las posiciones activas en divisas, el riesgo cambiario está cubierto en la moneda de denominación del fondo (EUR).

Política de dividendos

Esta clase de acciones del fondo no reparte dividendos.

Política de integración ASG

Los aspectos de naturaleza Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) se integran sistemáticamente en nuestro proceso de inversión altamente disciplinado de varias formas. En primer lugar, la puntuación de ASG de la cartera es considerablemente mejor que el mercado. La puntuación la elabora RobecoSAM, que es especialista en sostenibilidad. Además, se espera que la huella medioambiental de las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía, el gasto de agua y la generación de residuos sean sustancialmente inferiores a las del mercado. Asimismo, aplicamos una amplia lista de exclusión que abarca diversos sectores o prácticas empresariales controvertidos, y supervisamos continuamente nuestro universo por si hubiera empresas con problemas de gobierno corporativo, litigios importantes o riesgos relacionados con la regulación. Por último, ejercemos los derechos de voto en las juntas, por delegación, y nos implicamos en mejorar la conducta de las empresas en temas ASG. Nuestra versión potenciada de la integración ASG garantiza que evitamos el riesgo de estar demasiado expuestos a empresas menos sostenibles, y refleja riesgos y oportunidades financieramente relevantes a medio y largo plazo, como los del gobierno corporativo y el cambio climático.

Política de inversión

El objetivo del Robeco QI Conservative Multi Asset consiste en generar rendimientos a largo plazo en línea con los de un mix diversificado al 50/50 de acciones y bonos, con un perfil de riesgo similar al de un mix de acciones y bonos 30/70 más defensivo. A largo plazo, trata de lograr una ratio de Sharpe superior a la de ambas combinaciones. El fondo aprovecha los conocimientos de Robeco en la gestión de carteras de renta variable y crédito de volatilidad reducida, incorporando una asignación dinámica con un sesgo en corto en el mercado de renta variable, para atenuar riesgos bajistas y generar una pauta de rendimientos estable. El objetivo es el de tener una exposición equilibrada a los riesgos y a los revulsivos de la rentabilidad. El fondo está gestionado por experimentado equipo de especialistas cuantitativos de Robeco de inversión multiactivos y conservadora. Aprovecha los contrastados modelos cuantitativos de Robeco para la asignación de activos dinámica, así como para seleccionar acciones y bonos de baja volatilidad.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden, Klaas Smits
Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden, Klaas Smits

Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden, Klaas Smits

Guido Baltussen es jefe del equipo de quant allocation y gestor principal de Liquid Alternatives y estrategias multiactivos. También ejerce como profesor adjunto en la Universidad Erasmus de Róterdam. Antes de unirse a Robeco en 2017, Guido era jefe de renta fija y análisis multiactivos en NN Investment Partners. Su carrera en el sector de la inversión se inicia en 2004 y ha publicado en prestigiosas publicaciones académicas, como American Economic Review, Management Science y el Journal of Financial and Quantitative Analyses. Guido posee los títulos de Doctor y Master (cum laude) en Economía Financiera y Empresarial de la Universidad Erasmus de Róterdam. El Sr. Pim es gestor de cartera senior en el equipo Quantitative Equities de Robeco. Se centra principalmente en las capacidades de baja volatilidad de Robeco, incluida la renta variable conservadora. Se incorporó a Robeco en 2005 como analista cuantitativo senior en el departamento Quantitative Strategies, con responsabilidad en la investigación sobre asignación. Ha publicado artículos en Journal of Banking and Finance, Management Science y en Journal of Portfolio Management. Participa habitualmente como ponente en conferencias internacionales y es profesor invitado en diversas universidades. Posee un doctorado y un máster (cum laude) en Economía Financiera y de la Empresa por la Universidad Erasmus de Róterdam. Pim van Vliet está registrado en el Instituto neerlandés de valores (Dutch Securities Institute). Thibault Lair es gestor de cartera productos quant multi asset del equipo de quant allocation. Sus ámbitos de experiencia incluyen la elaboración y revisión de estrategias discrecionales y de valor relativo para distintas clases de activos. Antes de unirse a Robeco en 2018, Thibault fue estratega cuantitativo en NN Investment Partners en el período 2008-2018. Su carrera en el negocio de la inversión se inicia en 2007 en RBC Dexia. Thibault está preparando su doctorado y posee un título de Masters en Finanzas por la Université du Québec à Montréal. También tiene las acreditaciones CFA® y Certified FRM. Lodewijk van der Linden es gestor de cartera en el equipo de distribución cuantitativa (Quant Allocation). Su área de conocimientos es la inversión por factores en múltiples activos. Antes de incorporarse a Robeco en agosto de 2018, Lodewijk ocupó diversos puestos en Aegon, el más reciente de jefe de equipo de información al cliente en Aegon Asset Management. Empezó su carrera profesional como consultor actuarial en PwC. Tiene un Máster en Ciencias Actuariales de la Universidad de Amsterdam y otro en Econometría y Ciencias de la Gestión de la Universidad Erasmus de Rotterdam. El Sr. Smits es responsable de la gestión y desarrollo de las capacidades Multi Asset Quant de Robeco y forma parte del equipo de Soluciones de Inversión. Con anterioridad, se encargó de desarrollar las capacidades de FandA (alimentación y agricultura) de Robeco tanto en renta variable cotizada como no cotizada. Antes trabajó para Robeco en Nueva York, dirigiendo el equipo de Asignación de Renta Fija. Entre 2000 y 2007 fue Jefe del equipo de Investment Grade y High Yield de Robeco. Antes de unirse a Robeco colaboró con Interpolis en calidad de Gestor de Cartera Senior de Renta Fija. La carrera inversora del Sr. Smits se inició en 1991 con Assicurazioni Generali. El Sr. Smits el licenciado por el Instituto de Economía y Administración de Empresas de Groningen, (Países Bajos).

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU1523255500
BloombergRQICMIE LX
Valoren34690961
WKNA2DJL1
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1481846400000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos