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价值股票

价值股票

有效捕捉价值类股的溢价

要点:

  • 使用多样化的价值衡量筛选价值股票
  • 能够投资于具有深度价值的股票
  • 通过整合动力、低风险和质量因子避开价值陷阱

投资理念

荷宝的量化投资策略基于以下理念: 

以实证数据为基础。识别出具有最有效之风险收益特征的因子。研究过程涵盖在不同市场的长时间经验验证。

以理解实证数据背后之经济、市场原由为依托。我们希望超越统计数据的形态,探究这些因子背后的经济动力,同时回避无效益的风险。

构建有效及审慎的投资组合。我们的投资方式透明度高且易于说明。我们避开不必要的交易成本,同时我们偏好可持续的商业模式。

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投资过程

选股是推动此策略表现的最主要因素。所有投资决策均基于荷宝专有的量化价值类股筛选模型和投资组合构建流程而生成的排名。我们以精明方式捕捉价值异常现象,并且有效应对一般价值型策略所面临的挑战:价值陷阱。该策略方案在可持续性的另一种解读是,选择在可持续性发展方面表现高于整体市场,而碳足迹明显低于整体市场的股票。

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