在eVestment同业排名前4%
量化投资
量化解决方案挖掘了由投资者认知偏差带来的机会。作为量化投资的先行者，我们采用严谨、透明和系统性的方法保持不受情绪影响，并把握市场低效的机会，为客户提供长期卓越的风险调整后表现。
- 4%
- >25年
应用量化创新经验
- 1,280亿
基于量化模型的资产管理规模（美元，截至2025年12月）
开创性的研究
荷宝在量化投资领域数十年的经验建立在屡获殊荣的自有研究的基础之上。作为量化投资的先驱，我们发现了能够获得风险调整后长期超额收益的因子或信号。我们的量化投资研究员和投资组合经理与全球学术界保持紧密联系。
团队所进行的开创性研究，对建立量化投资理论作出了宝贵的贡献，并对荷宝所创建的量化投资方案和其风险调整后回报表现带来重大帮助。此外，如何更精准地界定不同因子的定义，也对优化投资组合的风险回报表现至关重要。
下一代量化投资
我们相信，另类数据、人工智能和机器学习的发展对量化投资发展至关重要。其不仅可以通过挖掘新的和不相关的阿尔法信号来扩大机会集，还可以通过对风险、回报和可持续性进行更好的模型预测来改进我们现有的投资流程。
作为量化投资的先驱，我们坚持以客户为中心，并不断创新，提供最先进的解决方案：以满足不断变化的投资和可持续需求。因此，我们致力于改进当前现有产品，并开发不同于传统量化投资组合的下一代量化解决方案。重要的是，这将遵从我们一以贯之的投资理念，即基于实证、严谨可靠的经济学逻辑原理，以及审慎有效的投资方法。
根据您的需要定制因子投资
因子投资已成为第三大投资方式，由于兼具低成本与高绩效的优点，因而在近年迅速崛起。荷宝首先推出一系列纯量化投资策略，涵盖股票、固定收益和多元资产，其后加入了不同的因子且不断优化现有因子的定义。因子投资的成功之道在于必须透彻了解左右市场的动力，掌握哪些因子能够带来卓越的风险调整表现。
自90年代初以来，荷宝已运用量化投资模型捕捉投资者的行为偏向所衍生的机会，而我们的所有指标均以经济效益为基础，避免不必要的交易成本。
*eVestment 同业排名计算方法
根据荷宝采用 eVestment 数据库所进行的研究显示，就信息比率而言，Robeco Global Developed Enhanced Indexing Equities 策略、Robeco Emerging Markets Enhanced Indexing Equities 策略，以及 Robeco Emerging Markets 3D Active Equities 策略，自成立以来在其同业组别中均位列前 4%。同时，就夏普比率而言，Robeco Emerging Markets Conservative Equities 策略自成立以来在其同业组别中位列前 2%。
本分析所采用的同业组别涵盖所有以 MSCI 世界指数及 MSCI 新兴市场指数为基准，且追踪误差高于 0.5% 的基金，并要求基金成立日期不迟于以下时间：Global Developed Enhanced Indexing Equities 策略（2004 年 11 月）、Emerging Markets Enhanced Indexing Equities 策略（2007 年 7 月）、Emerging Markets 3D Active Equities 策略（2015 年 2 月）以及 Emerging Markets Conservative Equities 策略（2011 年 4 月）。分析同时排除单一国家、单一行业（例如 REITs）以及微型股基金，以提升比较一致性。最终同业组别包含 101 只全球已发达市场增强型指数股票基金、94 只新兴市场增强型指数股票基金、252 只新兴市场 3D 主动型股票基金及 188 只新兴市场保守型股票基金。数据截至 2024 年 12 月 31 日，所有数据均以欧元计算，并采用未扣除费用前的总回报。所示回报未反映投资者在申购或赎回时可能产生的佣金及相关费用，而该等费用可能会对最终投资回报造成负面影响。
资料来源：荷宝、eVestment（2024 年 12 月）。