量化投资
解密潜藏因子, 致力提升回报
量化解决方案挖掘了由投资者认知偏差带来的机会。作为量化投资的先行者，我们采用严谨、透明和系统性的方法保持不受情绪影响，并把握市场低效的机会，为客户提供长期卓越的风险调整后表现。
在eVestment同业排名前2%
应用量化创新经验
基于量化模型的资产管理规模（美元，截至2024年12月）
开创性的研究
荷宝在量化投资领域数十年的经验建立在屡获殊荣的自有研究的基础之上。作为量化投资的先驱，我们发现了能够获得风险调整后长期超额收益的因子或信号。我们的量化投资研究员和投资组合经理与全球学术界保持紧密联系。
团队所进行的开创性研究，对建立量化投资理论作出了宝贵的贡献，并对荷宝所创建的量化投资方案和其风险调整后回报表现带来重大帮助。此外，如何更精准地界定不同因子的定义，也对优化投资组合的风险回报表现至关重要。
下一代量化投资
我们相信，另类数据、人工智能和机器学习的发展对量化投资发展至关重要。其不仅可以通过挖掘新的和不相关的阿尔法信号来扩大机会集，还可以通过对风险、回报和可持续性进行更好的模型预测来改进我们现有的投资流程。
作为量化投资的先驱，我们坚持以客户为中心，并不断创新，提供最先进的解决方案：以满足不断变化的投资和可持续需求。因此，我们致力于改进当前现有产品，并开发不同于传统量化投资组合的下一代量化解决方案。重要的是，这将遵从我们一以贯之的投资理念，即基于实证、严谨可靠的经济学逻辑原理，以及审慎有效的投资方法。
根据您的需要定制因子投资
因子投资已成为第三大投资方式，由于兼具低成本与高绩效的优点，因而在近年迅速崛起。荷宝首先推出一系列纯量化投资策略，涵盖股票、固定收益和多元资产，其后加入了不同的因子且不断优化现有因子的定义。因子投资的成功之道在于必须透彻了解左右市场的动力，掌握哪些因子能够带来卓越的风险调整表现。
自90年代初以来，荷宝已运用量化投资模型捕捉投资者的行为偏向所衍生的机会，而我们的所有指标均以经济效益为基础，避免不必要的交易成本。
*eVestment同业排名方法
根据荷宝采用eVestment数据库所进行的研究显示，就信息比率而言，荷宝全球发达市场指数增强股票策略、荷宝新兴市场指数增强股票策略，以及荷宝新兴市场主动型量化股票策略的信息比率，自成立以来在相关投资领域的所有策略中位列前2%。
就本分析而言，我们从涵盖逾16,000项策略的eVestment数据库取得表现数据，然后加入以下的过滤条件，从而得出较具代表性的样本，这些条件包括：(i) 只考虑股票策略；(ii) 剔除单一市场(例如瑞士或印度)及单一行业类别(例如保健或房地产投资信托)策略；(iii)剔除微型股策略；(iv) 剔除跟踪误差低于0.5%的策略 (所有指数策略)并经人工核实；以及(v) 剔除运作表现纪录短于荷宝策略的策略。经过以上的筛选后，我们得出可以与荷宝发达市场指数增强策略作比较的同类策略组别包含2,132项广泛股票策略(数据追溯至2004年)，而可以与荷宝新兴市场指数增强策略作比较的同类策略组别包含2,812项广泛股票策略(数据追溯至2007年)。
资料来源：荷宝，Kenneth French数据库。Blitz, D., 2024, “The unique alpha of Robeco Quant Equity strategies”. 基于荷宝全球发达市场指数增强股票组合（自2004年11月成立以来），总费用以欧元计；荷宝新兴市场指数增强股票组合（自2007年7月成立以来），总费用以欧元计；以及荷宝新兴市场主动型量化股票组合（自2008年3月成立以来），总费用以欧元计，截止2023年10月的年化信息比率。您的投资价值可能会波动。过往业绩并不代表未来表现。