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多元因子股票投资

多元因子股票投资

有效利用经实际验证的因子

要点:

  • 利用价值、动量、低波幅和质量因子来有效分散投资配置的收益流
  • 灵活配置于不同因子,确保投资组合维持均衡因子配置
  • 采用荷宝专有的因子变量来避免无效益风险和获取最大收益

投资理念

荷宝的量化投资策略基于以下理念: 

以实证数据为基础。 识别最有效之风险收益特征的因子。研究过程涵盖在不同市场的长时间经验验证。

以理解实证数据背后之经济、市场原由为依托。 我们希望超越统计数据的形态,探究这些因子背后的经济动力,同时回避无效益的风险。

构建有效及审慎的投资组合。 我们的投资方式透明度高且易于说明。我们避开不必要的交易成本,同时我们偏好可持续的商业模式。

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投资过程

荷宝的多元因子股票投资策略方案是纯量化的股票策略,其中充分挖掘经实际验证的四种溢价因子:价值、动量、低波幅和质量。荷宝并不采用通用因子而是采用专有的因子变量来避免无效益风险和获取最大收益。荷宝的多元因子股票投资组合策略方案,是通过有效且充分分散的投资,在荷宝专有的定义因子中通过完整的经济周期,从中达到相比于大盘与通用因子指数更高的风险调整后收益回报。该策略方案在可持续性的另一种解读是,选择在可持续性发展方面表现高于整体市场,而碳足迹明显低于整体市场的股票。

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