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Robeco QI Institutional Global Developed Sustainable Conservative Equities T2 EUR

Indice de référence: MSCI World Index (Net Return, EUR)
ISIN: NL0013057920
  • Vise une rentabilité similaire à celle des marchés d'actions développés avec un risque de baisse plus faible
  • Vise une performance stable et un rendement élevé
  • Titres à faible risque présentant un profil de durabilité élevée, une valorisation attractive et un momentum positif
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesYes

À propos de ce fonds

Robeco QI Institutional Global Developed Sustainable Conservative Equities investit dans des actions à faible volatilité de sociétés d'économies développées. L'objectif à long terme du fonds est d'atteindre des rendements comparables à ceux d'actions de marchés développés, mais à un niveau de risque baissier nettement inférieur et avec un profil de durabilité bien meilleur que l'indice. La sélection de ces actions à faible volatilité est réalisée en utilisant un modèle quantitatif qui classe les actions selon divers critères, dont la sensibilité au marché, la volatilité, la valorisation et le sentiment.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco QI Institutional Global Developed Sustainable Conservative Equities T2 EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Tracking error ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Taux de réussite (%)
Taux de réussite en marché baissier (%)
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois en marché haussier
Mois en superperformance
Mois de superperformance en marché baissier
Mois de superperformance en marché haussier
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Notation
Yield to Worst (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le risque de change ne sera pas couvert. Les fluctuations de taux de change auront de ce fait directement un impact sur le cours de l'action du fonds.

Politique de dividende

Tous les revenus du fonds sont réinvestis après déduction des frais et des taxes. Dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice fiscal, les participants peuvent indiquer s'ils optent pour le réinvestissement ou le versement du dividende.

Politique d'intégration ESG

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés dans le processus d'investissement hautement discipliné, en utilisant les scores ESG de près de 4 000 plus grandes sociétés issus de l'Évaluation annuelle de la durabilité des entreprises (CSA) de RobecoSAM. Le portefeuille vise un score ESG moyen au moins 20 % supérieur au score ESG de l'indice de référence. Ainsi, les titres disposant de scores ESG élevés sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille que les titres de sociétés dotées de faibles scores ESG. En outre, l'empreinte environnementale du fonds est améliorée en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, l'utilisation de l'eau et la production de déchets, visant des niveaux au moins 20 % plus stricts que l'indice de référence. En conséquence, les titres dotés d'une empreinte relativement faible sont plus susceptibles d'être sélectionnés pour le portefeuille que des titres dotés d'une forte empreinte environnementale. Troisièmement, le fonds n'investira pas dans des sociétés exposées aux secteurs ou pratiques controversés suivants : contrats militaires, armes controversées, armes à feu, violations du Pacte mondial des Nations Unies, tabac, jeux d'argent, divertissements pour adultes, charbon thermique et alcool, tel que mesuré selon des seuils de revenus stricts.

Politique d'investissement

Robeco QI Institutional Global Sustainable Conservative Equities investit mondialement dans des actions à faible volatilité de pays développés. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. L'objectif à long terme du fonds est d'atteindre des rendements égaux ou supérieurs à ceux obtenus sur des marchés actions avec un risque baissier prévu comme inférieur. Les titres à faible risque sélectionnés sont caractérisés par des rendements de dividende élevés, une valorisation attractive, un solide momentum, de même que par des révisions favorables de la part des analystes. Il vise en outre à offrir un profil de durabilité nettement supérieur à l'indice, en intégrant une approche de durabilité stricte dans le processus de construction de portefeuille. L'approche de durabilité est axée sur trois aspects, à savoir viser un score ESG au moins 20 % supérieur à l'indice,viser une empreinte environnementale au moins 20 % supérieure à l'indice et éviter une exposition à des titres au sein de l'univers restreint basé sur la valeur conformément à certaines normes éthiques importantes. Le fonds associe le résultat d'un modèle de sélection de titres à un algorithme rigoureux de construction de portefeuille. Cette approche d'investissement prudente se traduit par un portefeuille diversifié et à faible rotation, constitué de valeurs défensives visant à atteindre des rendements d'actions stables et des revenus élevés. La philosophie d'investissement de Conservative Equities est basée sur nos conclusions que les investisseurs ont tendance à surpayer pour le risque. La stratégie quantitative du fonds bénéficie du fait que de nombreux investisseurs sont limités par l'indice de référence dans leur processus d'investissement. La stratégie du fonds est basée sur des recherches académiques et allie plusieurs facteurs de modèle reconnus pour tirer profit de ces tendances comportementales (rationnelles) d'autres investisseurs.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Prévisions du gérant

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Le fonds Institutional Global Developed Conservative Equities investit dans des actions à faible volatilité présentant un risque baissier prévu limité et un bon potentiel haussier. Les actions plus stables tendent à être boudées par les investisseurs, bien qu'elles offrent des performances relativement élevées par rapport à leur profil de risque. Le fonds devrait se distinguer tout particulièrement en période de baisse des marchés et dans un contexte de marché volatil. Dans un contexte très haussier, il pourrait s'afficher en repli par rapport à l'ensemble du marché, mais continuer d'offrir une bonne performance absolue. À long terme, nous prévoyons des rendements d'actions stables et des revenus élevés, mais avec un risque de baisse considérablement réduit.

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep
Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet est le responsable de l'équipe Conservative Equities. Pim a rejoint Robeco en 2005 en tant qu'analyste quantitatif. Il a publié des articles de recherches académiques dans divers journaux et revues, dont Journal of Banking and Finance, Management Science, Journal of Portfolio Management. C'est un conférencier invité auprès de diverses universités. Il prône l'investissement à faible volatilité lors de séminaires internationaux et est l'auteur de l'ouvrage intitulé High Returns from Low Risk. Pim est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Arlette van Ditshuizen est gérante de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Précédemment, Arlette a occupé le poste de gestionnaire de risques chez Robeco et celui de gérante de portefeuille et de responsable de structure de dérivés auprès de Robeco. Elle a débuté sa carrière en 1997 chez Robeco après avoir été diplômée avec un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam. Maarten Polfliet est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Maarten a rejoint Robeco en 2005. Précédemment, il a été gérant de portefeuilles clients au sein des actions quantitatives chez Robeco. Il a débuté sa carrière en 1999 en tant que gérant de portefeuille chez SNS Bank après avoir été diplômé avec un Master en économie financière de l'Université de Tilburg. Jan Sytze Mosselaar est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Précédemment, Jan Sytze a été gérant de portefeuille au sein du département d'allocation d'actifs de Robeco, chargé de la gestion de fonds à allocation multi-actifs, de fonds à allocation quantitative et de mandats fiduciaires de fonds de pension. Il a débuté sa carrière en 2004 chez Robeco après avoir été diplômé avec un Master en économie commerciale de l'Université de Groningue. Arnoud Klep est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Précédemment, Arnoud a occupé le poste de responsable des investissements structurés au sein de Robeco, chargé de la gestion de diverses stratégies d'investissement quantitatif. Il a débuté sa carrière en 2001 dans le département de recherche quantitative de Robeco après avoir été diplômé avec un Master en économétrie de l'Université de Tilburg.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINNL0013057920
BloombergRQGDT2E NA
Valoren
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1540425600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Décharge légale Agree

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