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Robeco QI Emerging Markets Active Equities F EUR

Indice: MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0940007189
  • Vise à surperformer régulièrement l'indice de référence
  • Offre une exposition diversifiée à un modèle intégré de sélection de titres multifactorielle
  • Utilise les facteurs de performance éprouvés valorisation, qualité et momentum
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco QI Emerging Markets Active Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de sociétés de marchés émergents. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif.Le fonds vise une performance régulièrement supérieure à l'indice. Le fonds utilise une sélection de titres quantitative qui classe les titres selon leur performance relative future prévue basée sur 3 facteurs : valorisation, qualité et momentum. Les titres en tête de classement sont surpondérés par rapport à l'indice et ceux en bas de classement sont sous-pondérés, créant un portefeuille diversifié.

Évolution du cours

Aucune donnée de performance n’est disponible

Évolution du cours

Robeco QI Emerging Markets Active Equities F EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -1,43%. L'objectif de la stratégie Emerging Markets Active est de surperformer régulièrement l'indice MSCI Emerging Markets grâce à une part active assez élevée et une solide exposition à des facteurs quantitatifs éprouvés, tels que la valorisation, la qualité et le momentum. Le portefeuille se compose d'env. 200 actions émergentes. Il surpondère les titres aux valorisations attractives de sociétés rentables, dont le cours affiche une dynamique très positive et dont les révisions récentes des analystes ont été favorables. Grâce à notre modèle intégré de sélection de titres multifactorielle, la stratégie devrait surperformer régulièrement l'indice. De plus, le fonds a une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le risque de change n'est pas couvert.

Politique de dividende

Ce fonds ne distribue pas de dividendes. Il conserve les revenus perçus et ses performances globales se reflètent donc dans son cours.

Politique d'intégration ESG

Le fonds inclut systématiquement la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’objectifs (ESG et empreinte environnementale), l’engagement et le vote. Le fonds n’investit pas dans des titres émis par des sociétés qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d’importance financière sont intégrés dans la construction de portefeuille pour s’assurer que le score ESG du portefeuille est supérieur à celui de l'indice. En outre, l'empreinte environnementale des investissements du fonds est réduite par rapport à celle de l’indice de référence en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets. Grâce à ces règles relatives à la construction de portefeuille, les titres émis par des sociétés présentant un score ESG élevé ou une empreinte environnementale faible sont plus susceptibles d’être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés ayant un score ESG faible ou une empreinte environnementale élevée sont plus susceptibles d’être éliminés du portefeuille. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Politique d'investissement

Robeco QI Emerging Markets Active Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de sociétés de marchés émergents. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. Le fonds vise une performance régulièrement supérieure à l'indice. Le fonds vise un profil de durabilité supérieur à l'indice en favorisant des caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, en intégrant les risques de durabilité dans le processus d'investissement et en appliquant la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration et l'engagement. Le fonds utilise une sélection de titres quantitative qui classe les titres selon leur performance relative future prévue basée sur 3 facteurs : valorisation, qualité et momentum. Les titres en tête de classement sont surpondérés par rapport à l'indice et ceux en bas de classement sont sous-pondérés, créant un portefeuille diversifié. La majorité des titres ainsi sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut dévier des pondérations de l'indice. Le fonds vise à surperformer l'indice sur le long terme, tout en contrôlant le risque relatif en appliquant des limites (pays et secteurs) dans la mesure de l'écart par rapport à l'indice. Cela limitera l'écart de performance par rapport à l'indice. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Profil de durabilité

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Exclusions

Intégration ESG

Vote & Engagement

Objectif ESG

Objectif de score ESG Objectif d'empreinte environnementale
Mieux que l'indice Mieux que l'indice

Footprint Ownership

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Le contrôle de l'empreinte représente l'utilisation de ressources totale financée par le portefeuille. L'empreinte évaluée de chaque société est calculée en normalisant les ressources utilisées par la valeur d'entreprise de la société, trésorerie comprise (EVIC). En multipliant ce résultat par le montant en dollars investi dans chaque société évaluée, on obtient le contrôle total de l'empreinte. L'empreinte de l'indice sélectionné est également indiquée. Les positions sur la dette souveraine et la trésorerie n'ont pas d'impact. Le score du portefeuille est affiché en bleu et celui de l'indice en gris.

CGF EM13030_20221031-CGFEM130_20221031-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF EM13030_20221031-CGFEM130_20221031-footprintOwnershipWaste.png
Robeco data based on Trucost data*
CGF EM13030_20221031-CGFEM130_20221031-footprintOwnershipWater.png
Robeco data based on Trucost data*
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Evaluation du risque ESG Sustainalytics du portefeuille

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The Portfolio Sustainalytics ESG Risk Rating chart displays the portfolio's ESG Risk Rating. This is calculated by multiplying each portfolio component's Sustainalytics ESG Risk Rating by its respective portfolio weight. If an index has been selected, those scores are provided alongside the portfolio scores, highlighting the portfolio's ESG risk level compared to the index. The Sustainalytics ESG Risk Rating distribution chart shows the portfolio allocations broken into Sustainalytics' five ESG risk levels: negligible (0-10), low (10-20), medium (20-30), high (30-40) and severe (40+), providing an overview of portfolio exposure to the different ESG risk levels. If an index has been selected, the same information is shown for the index.

CGF EM13030_20221031-CGFEM130_20221031-sustainalyticsESGRiskTotal.png CGF EM13030_20221031-CGFEM130_20221031-sustainalyticsESGRiskScoreDistribution.png CGF EM13030_20221031-CGFEM130_20221031-sustainalyticsESGRiskScoreDistributionTable.png
Source: Copyrights © Sustainalytics. All rights reserved.
The information, methodologies, data and opinions contained or reflected herein are proprietary of Sustainalytics and/or third parties, intended for internal, non-commercial use, and may not be copied, distributed or used in any way, including via citation, unless otherwise explicitly agreed in writing. They are provided for informational purposes only and (1) do not constitute investment advice; (2) cannot be interpreted as an offer or indication to buy or sell securities, to select a project or make any kind of business transactions; (3) do not represent an assessment of the issuer’s economic performance, financial obligations nor of its creditworthiness; (4) are not a substitute for a professional advice; (5) past performance is no guarantee of future results. These are based on information made available by third parties, subject to continuous change and therefore are not warranted as to their merchantability, completeness, accuracy or fitness for a particular purpose. The information and data are provided “as is” and reflect Sustainalytics’ opinion at the date of their elaboration and publication. Sustainalytics nor any of its third-party suppliers accept any liability for damage arising from the use of the information, data or opinions contained herein, in any manner whatsoever, except where explicitly required by law. Any reference to third party names is for appropriate acknowledgement of their ownership and does not constitute a sponsorship or endorsement by such owner. Insofar as applicable, researched companies referred herein may have a relationship with different Sustainalytics’ business units. Sustainalytics has put in place adequate measures to safeguard the objectivity and independence of its opinions. For more information, contact compliance@sustainalytics.com.

Durabilité

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Le fonds inclut systématiquement la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’objectifs (ESG et empreinte environnementale), l’engagement et le vote. Le fonds n’investit pas dans des titres émis par des sociétés qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d’importance financière sont intégrés dans la construction de portefeuille pour s’assurer que le score ESG du portefeuille est supérieur à celui de l'indice. En outre, l'empreinte environnementale des investissements du fonds est réduite par rapport à celle de l’indice de référence en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets. Grâce à ces règles relatives à la construction de portefeuille, les titres émis par des sociétés présentant un score ESG élevé ou une empreinte environnementale faible sont plus susceptibles d’être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés ayant un score ESG faible ou une empreinte environnementale élevée sont plus susceptibles d’être éliminés du portefeuille. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Han van der Boon, Vania Sulman
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Han van der Boon, Vania Sulman

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Han van der Boon, Vania Sulman

Wilma de Groot est responsable de la stratégie Core Quant Equities et de l'équipe de gestion de portefeuille Actions quantitatives. Elle est responsable des stratégies Enhanced Indexing, Active Quant et Sustainable Beta et se spécialise dans les anomalies d'évaluation des actifs, la construction de portefeuille et l'intégration de la durabilité. Elle a publié dans diverses revues académiques, notamment le Journal of Impact and ESG Investing, le Journal of Banking and Finance, le Journal of International Money and Finance, le Journal of Empirical Finance et le Financial Analysts Journal. Elle est conférencière invitée dans plusieurs universités. Wilma a rejoint Robeco en tant qu'analyste quantitative en 2001. Wilma est titulaire d'un Doctorat en finance de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économétrie de l'Université de Tilburg. Elle est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Tim Dröge est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant. Tim est spécialisé dans la sélection quantitative de titres, la construction de portefeuille et les marchés émergents. Précédemment, il a occupé les postes de gérant de portefeuille Investissements équilibrés et de responsable de compte pour clients institutionnels. Tim travaille en tant que gérant de portefeuille depuis 2001. Il a démarré sa carrière chez Robeco en 1999. Il est titulaire d'un Master en économie commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Machiel Zwanenburg est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant, et est spécialisé dans la sélection quantitative de titres et la construction de portefeuille. L'un de ses domaines d'expertise est l'intégration de la durabilité dans les actions quantitatives. Précédemment, il a occupé le poste de gestionnaire de risques auprès de RobecoSAM et celui de responsable des risques de portefeuilles clients chez Robeco. Il a rejoint Robeco en 1999 en tant que membre de l'équipe Recherche quantitative. Il est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économie de la London School of Economics. Jan de Koning est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant, et est spécialisé dans la sélection quantitative de titres, la construction de portefeuille et l'intégration de la durabilité. Il est également l'auteur d'un livre sur l'investissement quantitatif et a publié dans le Journal of Impact and ESG Investing. Avant de rejoindre Robeco en 2015, il était gérant fiduciaire chez NN Investment Partners. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2005 auprès de Centuria Capital et a occupé le poste de gérant de portefeuille chez Somerset Capital Partners. Jan est titulaire d'un Master en études organisationnelles de l'Université de Tilburg et détient un CFA®, CAIA®, CIPM® et CMT. Il est également chercheur doctorant à l'Université d'Amsterdam, où il s'intéresse au capitalisme indiciel à l'ère de l'investissement durable. Han van der Boon est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant, et est spécialisé dans la sélection quantitative de titres et la construction de portefeuille. Il a été gérant de portefeuille technique et gérant de portefeuille opérationnel axé sur les actions dans la période de 2009 à 2018. Il a rejoint Robeco en 1997 en tant que contrôleur de gestion. Il est titulaire d'un Master en administration des affaires de l'Université Érasme de Rotterdam. Vania Sulman est gérante de portefeuille Actions quantitatives, spécifiquement chargée des

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0940007189
BloombergRCEMEFE LX
Valoren21528996
WKNA2DYB8
Pays de commercialisation
Date de première cotation1378166400000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

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