Kernpunten
- Streeft naar een vergelijkbaar rendement als de markt, met een aanzienlijk beter duurzaamheidsprofiel
- Eigen benadering voor portefeuilleopbouw streeft naar een maximale exposure naar aandelen met sterke duurzaamheidskenmerken, terwijl het relatieve risico (tracking error) wordt geminimaliseerd
- Risicobudget (tracking error) wordt gebruikt voor duurzaamheidsverbeteringen, terwijl risicofactoren zoals exposure naar landen, sectoren en factoren worden geminimaliseerd
Over dit fonds
Robeco QI US Beta Equities Fund is een actief beheerd subfonds dat belegt in aandelen van bedrijven die hun statutaire zetel in de VS hebben of daar het grootste deel van hun economische activiteiten ontplooien. De beta staat voor de beleggingsbenadering van het Subfonds die de performance van de MSCI USA Index volgt, waarbij er ruimte is om op basis van positieve en negatieve beoordelingen van ondernemingen over- en onderwegingen te nemen in aandelen ten opzichte van de MSCI USA Index, met als enige doel de duurzame beleggingsdoelstelling van het Subfonds na te streven. Het Subfonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel dan de benchmark en naar vermogensgroei op de lange termijn.
Belangrijke feiten
Per
| Totale fondsgrootte | EUR 9.237.546 |
| Grootte van de shareclass | EUR 9.237.546 |
| Ingangsdatum shareclass | 13-12-2022 |
| 1-jaars rendement | 2,43% |
| Dividenduitkerend | Ja |
Fondsmanager
Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp
Wilma de Groot is hoofd van Core Quant Equities, hoofd van Quant Equity Portfolio Management en plaatsvervangend hoofd van Quant Equity. Ze is verantwoordelijk voor kwantitatieve aandelenstrategieën en is gespecialiseerd in anomalieën in asset pricing, portefeuilleconstructie en duurzaamheidsintegratie. Ze heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, onder andere in het Journal of Impact and ESG Investing, het Journal of Banking and Finance, het Journal of International Money and Finance, het Journal of Empirical Finance en het Financial Analysts Journal. Zij is gastdocent bij verschillende universiteiten. Wilma trad in 2001 als kwantitatieve onderzoeker in dienst bij Robeco. Wilma is afgestudeerd in econometrie aan Tilburg University en gepromoveerd in finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is een CFA®-charterholder. Machiel Zwanenburg is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie en portefeuilleopbouw. Een van zijn specialismes is duurzaamheidsintegratie in kwantitatieve aandelen. Eerder was hij werkzaam als Risk Manager en als hoofd van Client Portfolio Risk bij Robeco. Machiel kwam in 1999 bij Robeco in dienst als lid van het Quant Research-team. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en economie aan de London School of Economics. Vania Sulman is portefeuillemanager Quantitative Equities. Ze is gespecialiseerd in aandelenselectie en duurzaamheidsintegratie voor maatwerkportefeuilles. Ze kwam in 2022 terug bij Robeco. Daarvoor was ze drie jaar werkzaam als datawetenschapper en nog eerder als kwantitatieve onderzoeker bij Robeco met een focus op kwantitatieve aandelenselectie. Ze begon haar carrière in de beleggingssector in 2016 bij Robeco. Vania is (cum laude) afgestudeerd in Quantitative Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dean Walsh is portefeuillemanager Quantitative Equities. Dean is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie, portefeuilleconstructie en integratie van duurzaamheid. Voordat hij in 2023 bij Robeco in dienst trad, werkte hij bij Mercer Global Investments als manager van valutaportefeuilles en als hoofd van de Portfolio Intelligence-afdeling. In deze functie leidde hij het kwantitatief onderzoek, waaronder het werk aan factorportefeuilles, duurzaam en Paris-aligned beleggen en risicobeheer. Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 2013 bij JP Morgan. Dean behaalde zijn Master in Quantitative Finance aan University College Dublin. Hij is een CFA®- en CAIA®-charterholder. Wouter Tilgenkamp is portefeuillemanager Quantitative Equities. Wouter werkt sinds 2016 bij Robeco als datawetenschapper. Hij begon zijn financiële carrière in 2014 bij Optiver als handelaar in derivaten. Hij heeft een bachelor in toegepaste wiskunde van de Technische Universiteit Delft en een master in quantitative finance van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Koen Rijnen is portefeuillemanager Quantitative Equities. Koen is gespecialiseerd in portefeuilleconstructie en duurzaamheidsintegratie in kwantitatieve aandelen. Hij kwam in 2022 in dienst bij Robeco. Daarvoor was hij werkzaam als Hedging Specialist en Balance Sheet Manager bij Aegon. Hij begon zijn carrière in consultancy in 2015 en begon in 2018 in de beleggingssector. Koen studeerde cum laude af in waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij is een CFA®-charterholder.