Key points
- Géré de manière active, il appliquera la stratégie d’investissement « 3D » du gérant, qui cherche à prendre en compte le risque, le rendement et la durabilité dans le portefeuille du Fonds.
- Viser à générer des performances positives avec un profil de risque similaire au marché
- Alternative aux stratégies de crédit passives, qui offre une diversification de style avec des stratégies de crédit actives traditionnelles.
About this fund
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF est un fonds à gestion active qui investit systématiquement dans des crédits essentiellement Investment Grade. L'univers d'investissement inclut des obligations de notation au moins égale à BB-. Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme. Le profil de risque du portefeuille est similaire à celui de l'indice de référence avec un meilleur profil de durabilité. Il applique la stratégie d'investissement « 3D », qui prend en compte le risque, le rendement et la durabilité dans la construction du portefeuille. La sélection des obligations est basée sur un modèle quantitatif. Le fonds offre une exposition équilibrée à plusieurs facteurs quantitatifs axés sur des obligations présentant un faible niveau de risque prévu (faible risque), une valorisation attractive (valorisation), une solide tendance en termes de performance (momentum) et une faible valeur de dette (taille).
General Facts
Per
| Primary Ticker | 3DCG |
| ISIN | IE000JJMOWY0 |
| Product Structure | Physical |
| Fund management approach | Active |
| Investment strategy type | Multi-Factor Credits |
| Asset class | Obligations |
| SFDR classification | 8 |
| Fund base currency | USD |
| Share class currency | USD |
| Total size of fund | 21.181.585 |
| Size of shareclass | 19.820.254 |
| Shareclass outstanding shares | 3.955.810 |
| Share class inception date | 2026-01-27 |
| Close financial year | 12-31 |
| Share class ongoing charges | 0,20% |
| Use of income | Capitalisation |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Trading Information
Per
| Trading currency | GBP | USD |
|---|---|---|
| Ticker | 3DCB LN | 3DCG LN |
| SEDOL | BVZG678 | BVZG690 |
| Reuters RIC | 3DCB.L | 3DCG.L |
| iNAV ticker | - | 3DCGUSIV |
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DCG GY |
| SEDOL | BTMRDS0 |
| Reuters RIC | 3DCG.DE |
| iNAV ticker | 3DCGEUIV |
| Trading currency | CHF | USD |
|---|---|---|
| Ticker | 3DCGCHF SW | 3DCG SW |
| SEDOL | BTMRDT1 | BVD9C26 |
| Reuters RIC | 3DCGCHF.S | 3DCG.S |
| iNAV ticker | 3DCGCHIV | 3DCGUSIV |
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DCG IM |
| SEDOL | BSDYQJ5 |
| Reuters RIC | 3DCG.MI |
| iNAV ticker | 3DCGEUIV |
Fund manager
Patrick Houweling
Johan Duyvesteyn
Lodewijk van der Linden
Patrick Houweling est responsable de l'équipe Obligations quantitatives et gérant de portefeuille des stratégies quantitatives crédit de Robeco. Il est l'auteur de plusieurs articles fondamentaux sur la duration x spread, l'investissement factoriel appliqué aux marchés du crédit, la liquidité des obligations d'entreprises et les « credit default swaps », publiés dans des journaux académiques, dont le Journal of Banking and Finance, le Journal of Empirical Finance et le Financial Analysts Journal. L'article « Factor Investing in the Corporate Bond Market », qu'il a co-écrit, a reçu le prix Graham and Dodd Scroll Award of Excellence en 2017. Patrick est conférencier invité dans plusieurs universités. Avant de rejoindre Robeco en 2003, il était chercheur au département de gestion des risques de Rabobank International, où il a débuté sa carrière en 1998. Il est titulaire d'un doctorat en Finance et d'un Master en Économétrie financière (cum laude) de l'Université Érasme de Rotterdam. Johan Duyvesteyn est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Obligations quantitatives. Ses domaines d'expertise sont notamment le market timing des obligations d'État, le market timing du beta de crédit, la durabilité des pays et la dette émergente. Il est l'auteur d'articles publiés dans le Financial Analysts Journal, le Journal of Empirical Finance, le Journal of Banking and Finance et le Journal of Fixed Income. Il a débuté sa carrière dans le secteur en 1999 chez Robeco. Il est titulaire d'un PhD en finance, d'un Master en économétrie financière de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Lodewijk van der Linden est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Obligations quantitatives. Lodewijk a publié sur les meilleures stratégies défensives dans le Financial Analysts Journal, sur l'utilisation de l'effet de volatilité dans le Journal of Portfolio Management et sur l'application des indices de swaps de défaut de crédit dans le Journal of Asset Management. Il a rejoint Robeco en août 2018. Entre 2015 et 2018, il a travaillé chez Aegon Asset Management, où il était associé aux risques et chef d'équipe du reporting client. Il a débuté sa carrière en 2013, en qualité de consultant actuarial chez PwC. Il est titulaire d'un Master en sciences actuariales de l'Université d'Amsterdam et d'un Master en économétrie et sciences du management de l'Université Érasme de Rotterdam.