El curioso caso de Fama-French: ¿de dónde surge el alfa?

La inversión por factores tiene unos sólidos fundamentos académicos, pero cada vez es más difícil ignorar sus resultados en la práctica. Aunque muchos enfoques basados en factores tradicionales han sido decepcionantes, algunas estrategias cuantitativas siguen ofreciendo unas rentabilidades atractivas a lo largo de los ciclos de mercado. En este pódcast analizamos la brecha entre la teoría y la práctica, y lo que esta revela sobre la evolución de la inversión cuantitativa.