Robeco QI European Active Equities F EUR
Systematisches und aktives Anlegen an europäischen Märkten
Anteilklasse
Anteilklasse
Alle Anteilklassen eines Produkts sind in demselben Wertpapierportfolio investiert und haben dieselben Anlageziele und Anlagerichtlinien. Allerdings können sie sich in einzelnen Parametern unterscheiden. Unter anderem kann es beispielsweise Abweichungen im Hinblick auf Ertragsverwendung, Währungs-Exposure oder Gebühren und Kosten geben. Die gängigsten Anteilklassen bei Robeco sind folgende:
a) D/DH-Anteile, dies sind reguläre Anteile, die allen Anlegern offenstehen;
b) I/IH-Anteile für institutionelle Investoren wie von Zeit zu Zeit von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde definiert. Mehr Informationen zu den Anteilklassen finden Sie im Verkaufsprospekt.
F-EUR
Gattung und Codes
Anlagegattung:
Aktien
ISIN:
LU1654174025
Bloomberg:
RQEEIFE LX
Benchmark
MSCI Europe Index (Net Return, EUR)
Angaben zur Nachhaltigkeit
Angaben zur Nachhaltigkeit
Gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU können Produkte als Fonds gemäß Artikel 6, 8 oder 9 klassifiziert werden.
Artikel 6-Fonds: Produkt ohne ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit im Unterschied zu Fonds gemäß Art. 8 und 9.
Artikel 8-Fonds: Produkt ohne nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel, das jedoch ökologische oder soziale Charakteristika anstrebt und bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit stattfinden.
Artikel 9-Fonds: Produkt mit nachhaltigkeitsbezogenem Anlageziel, bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl.
Nachhaltigkeit stattfinden Unabhängig von Artikel 8 oder 9 müssen die Unternehmen, in die investiert wird, Praktiken der guten Unternehmensführung einhalten, und nachhaltigkeitsbezogene Investments dürfen keine bedeutenden Schäden verursachen.
Artikel 8
Morningstar
Morningstar
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Rating (30/08)
- Überblick
- Kursentwicklung & Gebühren
- Vermögensaufstellung
- Nachhaltigkeit
- Kommentar
- Unterlagen
Fondsthemen
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Merkmale
- Der Fonds investiert in europäische Märkte
- Diversifizierte Beteiligungen über ein integriertes Multi-Faktor-Aktienselektionsmodell
- Unter Verwendung der bewährten Faktoren Value, Quality und Momentum
Über diesen Fonds
Der Robeco QI European Active Index Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus Europa investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds soll diversifizierte Beteiligungen über ein integriertes Multi-Faktor-Aktienselektionsmodell halten und verwendet eine quantitative Aktienauswahlstrategie, bei der Aktien auf der Grundlage ihrer zukünftigen relativen Performance unter Verwendung von drei Faktoren, nämlich Bewertung, Qualität und Momentum, beurteilt werden.
Wichtige Fakten
Fondsvolumen
€ 60.950.439
Größe der Anteilsklasse
€ 1.227.162
Auflegungsdatum des Fonds
15-09-2017
Ertragsverwendung
No
Fondsmanagement
Wilma de Groot
Tim Dröge
Machiel Zwanenburg
Jan de Koning
Han van der Boon
Vania Sulman
Wilma de Groot ist Leiterin des Bereichs Core Quant Equities und stellvertretende Leiterin von Quant Equity. Sie ist verantwortlich für Enhanced Indexing, Active Quant und Sustainable Beta-Strategien und ist auf Anomalien bei der Vermögenspreisgestaltung, Portfolioaufbau und Nachhaltigkeitsintegration spezialisiert. Sie hat in verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht, darunter im Journal of Impact and ESG Investing, Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Empirical Finance und Financial Analysts Journal. Sie ist Gastdozentin an mehreren Universitäten. Wilma de Groot kam im Jahr 2001 zu Robeco als Quant Researcher. Wilma de Groot hat einen Doktortitel in Finance von der Erasmus-Universität Rotterdam und einen Master-Titel in Ökonometrie von der Universität Tilburg. Des Weiteren ist sie Chartered Financial Analyst (CFA®). Tim Dröge ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er konzentriert sich auf die Verwaltung von Core Quant-Strategien, sowohl Enhanced Indexing- als auch Active Quant-Portfolios. Er ist spezialisiert auf quantitative Aktienauswahl, Portfolioaufbau und Schwellenmärkte. Vorher war er Portfoliomanager im Bereich Balanced Investments und Account Manager für institutionelle Kunden. Tim Dröge arbeitet seit 2001 als Portfoliomanager. Seine Laufbahn begann er bei Robeco im Jahr 1999. Er verfügt über einen Master-Titel in Business Economics der Erasmus-Universität Rotterdam. Machiel Zwanenburg ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er konzentriert sich auf die Verwaltung von Core Quant-Strategien, sowohl Enhanced Indexing- als auch Active Quant-Portfolios, und ist spezialisiert auf quantitative Aktienauswahl und Portfolioaufbau. Besondere Expertise besitzt er unter anderem im Hinblick auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten bei quantitativen Aktienanlagen. Zuvor war er Risk Manager bei RobecoSAM und Head of Client Portfolio Risk bei Robeco. Er kam 1999 als Mitarbeiter im Quant Research-Team zu Robeco. Machiel Zwanenburg hat einen Master-Titel in Ökonometrie der Erasmus-Universität Rotterdam sowie einen Master-Titel in Wirtschaftswissenschaften der London School of Economics. Jan de Koning ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er konzentriert sich auf die Verwaltung von Core Quant-Strategien, sowohl Enhanced Indexing- als auch Active Quant-Strategien, und ist spezialisiert auf quantitative Aktienauswahl, Portfolioaufbau und Nachhaltigkeitsintegration. Er ist auch Autor eines Buches über quantitatives Investieren und hat in The Journal of Impact und ESG Investing veröffentlicht. Bevor er im Jahr 2015 zu Robeco kam, arbeitete er als Treuhandverwalter bei NN Investment Partners. Er begann seine Laufbahn in der Investmentbranche im Jahr 2005 bei Centuria Capital und war Portfoliomanager bei Somerset Capital Partners. Jan de Koning hat einen Master in Organizational Studies der Universität Tilburg und ist CFA®, CAIA®, CIPM® und CMT Charterholder. Er ist außerdem PhD Researcher an der Universität Amsterdam mit Schwerpunkt Indexkapitalismus im Zeitalter nachhaltiger Investitionen. Han van der Boon ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er konzentriert sich auf die Verwaltung von Core Quant-Strategien, sowohl Enhanced Indexing- als auch Active Quant-Portfolios, und ist spezialisiert auf quantitative Aktienauswahl und Portfolioaufbau. Von 2009 bis 2018 war er technischer Portfoliomanager und operativer Portfoliomanager mit Schwerpunkt auf Aktien. Er kam 1997 als Business Controller zu Robeco. Han van der Boon hat einen Master-Titel in Betriebswirtschaft der Erasmus-Universität Rotterdam. Vania Sulman ist Portfoliomanagerin im Bereich Quantitative Equities mit Fokus auf das Management der Core Quant-Strategien. Sie ist spezialisiert auf die Aktienauswahl und die Integration von Nachhaltigkeit in kundenspezifische Portfolios. Sie kehrte 2022 zu Robeco zurück. Zuvor arbeitete sie drei Jahre lang als Data Scientist und davor als Quant Resear
Gebühren
Laufende Gebühren
Laufende Gebühren
0,71%
Inklusive Verwaltungsgebühr
Ein vom Fonds an die Vermögensverwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütung für die professionelle Verwaltung des Fonds.
0,50%
Inklusive Servicegebühr
Mit der Servicegebühr werden administrative Kosten wie beispielsweise Kosten für Jahresberichte, Hauptversammlungen oder Preispublikationen abgedeckt.
0,16%
Transaktionskosten
Die ausgewiesenen Transaktionskosten sind die durchschnittlichen Transaktionskosten p. a. über die letzten drei Jahren, die auf der Grundlage des europäischen Rechts ermittelt wurden.
0,12%
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
Fondsallokation
Country
Sector
Top 10
- Country
- Sector
- Top 10
Richtlinien
Der Fonds kann Devisentermingeschäfte einsetzen, um Währungspositionen nahe der Benchmark zu erreichen.
Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Der Fonds behält alle erzielten Erträge ein, sodass sich seine Wertentwicklung vollständig in seinem Kurs widerspiegelt.
Der Robeco QI European Active Index Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus Europa investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er ESG-Merkmale (also Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungseigenschaften) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert, Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert und die Good Governance Policy von Robeco anwendet. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse und Engagement gehören. Der Fonds soll diversifizierte Beteiligungen über ein integriertes Multi-Faktor-Aktienselektionsmodell halten und verwendet eine quantitative Aktienauswahlstrategie, bei der Aktien auf der Grundlage ihrer zukünftigen relativen Performance unter Verwendung von drei Faktoren, nämlich Bewertung, Qualität und Momentum, beurteilt werden. Die überwiegende Anzahl der mithilfe dieses Ansatzes ausgewählten Aktien werden Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Aktien ausgewählt werden. Der Fonds kann bis zu einem begrenzten Grad von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Hoch eingestufte Aktien werden im Vergleich zur Benchmark übergewichtet, während niedrig eingestufte Aktien untergewichtet werden, was zu einem breit diversifizierten Portfolio mit einem kontrollierten Tracking Error im Vergleich zur Benchmark des Fonds führt. Ziel des Fonds ist es, die Benchmark langfristig zu übertreffen und gleichzeitig relative Risiken durch die Anwendung von Grenzwerten (in Bezug auf Währungen, Länder und Sektoren) für das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen. Dadurch wird auch die Abweichung der Wertentwicklung gegenüber der Benchmark begrenzt. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit den vom Fonds geförderten ESG-Eigenschaften übereinstimmt.
Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.
Angaben zur Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsprofil
Angestrebter ESGScore
Above Index
Environmental footprint
Die Klimabilanzverantwortung zeigt den gesamten Ressourcenverbrauch des Portfolios je investierter Mio. USD. Die Verantwortung jedes bewerteten Unternehmens wird durch Normalisierung der verbrauchten Ressourcen über den Firmenwert inklusive Barmittel (EVIC) berechnet. Wir aggregieren diese Werte auf Portfolioebene unter Verwendung eines gewichteten Durchschnitts, für den wie den Fußabdruck eines jeden Portfoliobestandteils mit der Gewichtung der jeweiligen Position multiplizieren. Positionen in Staatsanleihen und Barmitteln werden nicht berücksichtigt. Nach Auswahl eines Index wird sein aggregierter Fußabdruck neben dem des Portfolios angezeigt. Die äquivalenten Faktoren, die zum Vergleich zwischen dem Portfolio und dem Index herangezogen werden, stellen europäische Durchschnittswerte dar und beruhen auf Quellen Dritter in Kombination mit eigenen Schätzungen. Dementsprechend dienen die aufgeführten Zahlen nur der Veranschaulichung und sind lediglich ein Orientierungswert. Zahlen berücksichtigen ausschließlich Unternehmensanleihen Das gemeldete Abfallaufkommen der Unternehmen im Portfolio und im Index kann verbrannte Abfälle, Deponieabfälle, nukleare Abfälle, recycelte Abfälle und Bergbauabraum umfassen. Obwohl sich diese Abfallarten unterschiedlich auf die Umwelt auswirken, werden bei diesem Vergleich alle Abfallarten zusammengefasst und als Gesamtgewicht ausgedrückt. Die Differenz in Tonnen/investierter Mio. USD zwischen dem Portfolio und dem Index wird als „Äquivalent zum jährlichen Abfallaufkommen von # Personen“ ausgedrückt, basierend auf der durchschnittlich erzeugten Menge Haushaltsabfall in Tonnen pro europäischem Bürger.
Sustainalytics ESG-Risikoscore
Der Tabelle ESG Risk Rating von Sustainalytics ist das ESG-Risikorating des Portfolios zu entnehmen. Es wird berechnet, indem das Sustainalytics ESG-Risikorating jeder Portfoliokomponente mit ihrer jeweiligen Portfoliogewichtung multipliziert wird. Wenn ein Index ausgewählt wurde, werden diese Werte zusammen mit den Portfoliowerten angegeben, so dass das ESG-Risikoniveau des Portfolios im Vergleich zum Index gezeigt wird. Die Verteilung innerhalb des ESG-Risikostufen-Diagramms von Sustainalytics zeigt die Portfolioallokationen aufgeschlüsselt in die fünf ESG-Risikostufen von Sustainalytics: vernachlässigbar (0 -10), niedrig (10-20), mittel (20-30), hoch (30-40) und schwer (40+), und gibt einen Überblick über das Portfolioengagement in den verschiedenen ESG-Risikostufen. Wenn ein Index ausgewählt wurde, werden dieselben Angaben für den Index angezeigt. Nur als Unternehmensanleihen zugeordnete Positionen werden in den Zahlen berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
Der Fonds bindet systematisch Nachhaltigkeit über Ausschlüsse, ESG-Integration, Ziele für ESG- und Umweltbilanzen sowie Engagement in den Investmentprozess ein. Der Fonds investiert nicht in Aktien von Unternehmen, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. Finanziell bedeutende ESG-Faktoren werden in den Portfolioaufbau integriert, um sicherzustellen, dass das ESG-Risikorating des Portfolios niedriger ist als das Rating des Index. Außerdem werden die Umweltbilanzen des Fonds durch Grenzwerte für Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Müllerzeugung auf ein Niveau unter der Benchmark gebracht. Mit diesen Regeln für den Portfolioaufbau wird sichergestellt, dass Aktien von Unternehmen mit besseren ESG-Werten oder Umweltbilanzen mit größerer Wahrscheinlichkeit in das Portfolio aufgenommen werden als Aktien von Unternehmen mit schlechteren ESG-Werten oder Umweltbilanzen, die dann wahrscheinlich eher aus dem Portfolio entfernt werden. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, mit dem Emittenten ein aktiver Aktionärsdialog aufgenommen.