Robeco QI Multi Factor Absolute Return I EUR
- Absolutereturnstrategie met een lage correlatie met traditionele beleggingscategorieën
- Efficiënt profiteren van zes factorpremies: value, momentum, low risk, quality, carry en flow
- Transparant, beproefd beleggingsproces
Over dit fonds
Koersontwikkeling
Rendement
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Index | |
|---|---|---|
| 1 maand | ||
| 3 maanden | ||
| YTD | ||
| 1 jaar | ||
| 2 jaar | ||
| 3 jaar | ||
| 5 jaar | ||
| 10 jaar | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
| Fonds | Index | |
|---|---|---|
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Statistieken
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
|
||
| Informatieratio | |||
| Sharpe-ratio | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
|
||
| Standaarddeviatie |
|
||
| Max. maandelijkse winst (%) |
|
||
| Max. maandelijks verlies (%) |
|
| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Maanden outperformance | |||
| Hit ratio (%) | |||
| Maanden Bull-markt | |||
| Maanden outperformance Bull | |||
| Hit ratio Bull (%) | |||
| Maanden Bear-markt | |||
| Maanden outperformance Bear | |||
| Hit ratio Bear (%) |
| Fonds | Index | ||
|---|---|---|---|
| Rating | |||
| Option Adjusted Modified Duration (jaren) | |||
| Looptijd (jaren) | |||
| Yield to Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Fondsallocatie
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Naam | Sector | Weging |
|---|---|---|
Valutabeleid
Met uitzondering van de actieve valutaposities zijn de valutarisico's afgedekt naar de referentievaluta van het fonds (EUR).
Dividendbeleid
Alle gemaakte winst wordt geaccumuleerd en niet als dividend uitgekeerd. Daarom komt het volledige rendement tot uitdrukking in de koersontwikkeling.
ESG-integratiebeleid
De factoren milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social, governance; ESG) zijn op meerdere manieren systematisch geïntegreerd in het zeer gedisciplineerde beleggingsproces. Ten eerste is de ESG-score van de portefeuille aanzienlijk beter dan die van de markt. Ook is de ecologische voetafdruk van de uitstoot van broeikasgassen, watergebruik en afvalproductie naar verwachting veel kleiner dan die van de markt. Bovendien hebben we een uitgebreide uitsluitingslijst met daarop allerlei controversiële sectoren en praktijken en controleren we ons universum continu op bedrijven met problemen op het gebied van ondernemingsbestuur, een grote kans op rechtszaken en een hoog regelgevingsrisico. Tot slot maken we gebruik van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten om het gedrag van bedrijven rondom ESG-thema's te verbeteren. Onze verbeterde manier van ESG-integratie vermijdt het risico van een te grote blootstelling aan minder duurzame bedrijven en brengt financieel materiële risico's en kansen voor de middellange tot lange termijn aan het licht, bijvoorbeeld op het gebied van ondernemingsbestuur en klimaatverandering.
Beleggingsbeleid
Robeco QI Multi Factor Absolute Return is een actief beheerd fonds dat belegt in een mix van beleggingscategorieën van over de hele wereld. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen, en vermijdt het beleggingen in steenkool, wapens, militaire aanbestedingen en bedrijven die arbeidsrechten ernstig schenden. Ook houdt het fonds zich bezig met stemmen bij volmacht en engagement. Het fonds streeft bovendien naar een kleinere milieuvoetafdruk dan de Benchmark.Het fonds hanteert een absolutereturnstrategie en benut de zeer verschillende factorpremies in een groot aantal beleggingscategorieën. Zo streeft het naar een aantrekkelijk rendement in uiteenlopende marktomstandigheden en een lage correlatie met de traditionele beleggingscategorieën op de lange termijn. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark.
Risicobeleid
Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities van het fonds te allen tijde binnen de vooraf vastgestelde limieten blijven.
Duurzaamheidsprofiel
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
| Beoogde ESG-score | Beoogde voetafdruk |
|---|---|
| ↑20% | ↓20% |
Beleid voor ESG-integratie
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}De factoren milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social, governance; ESG) zijn op meerdere manieren systematisch geïntegreerd in het zeer gedisciplineerde beleggingsproces. Ten eerste is de ESG-score van de portefeuille aanzienlijk beter dan die van de markt. Ook is de ecologische voetafdruk van de uitstoot van broeikasgassen, watergebruik en afvalproductie naar verwachting veel kleiner dan die van de markt. Bovendien hebben we een uitgebreide uitsluitingslijst met daarop allerlei controversiële sectoren en praktijken en controleren we ons universum continu op bedrijven met problemen op het gebied van ondernemingsbestuur, een grote kans op rechtszaken en een hoog regelgevingsrisico. Tot slot maken we gebruik van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten om het gedrag van bedrijven rondom ESG-thema's te verbeteren. Onze verbeterde manier van ESG-integratie vermijdt het risico van een te grote blootstelling aan minder duurzame bedrijven en brengt financieel materiële risico's en kansen voor de middellange tot lange termijn aan het licht, bijvoorbeeld op het gebied van ondernemingsbestuur en klimaatverandering.
Guido Baltussen, Pim van Vliet, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden
Guido Baltussen is Executive Director en verantwoordelijk voor de factorstrategieën en kwantitatieve Liquid Alternatives- en Multi Asset-strategieën van Robeco. Hij is tevens professor Behavioral Finance en Financial Markets aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordat hij in 2017 in dienst trad bij Robeco, was Guido hoofd Quantitative Research Fixed Income en Multi Asset Research bij NN Investment Partners. Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 2004. Guido heeft publicaties op zijn naam staan in hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften als het Journal of Financial Economics, de American Economic Review, Management Science en het Journal of Financial and Quantitative Analyses. Hij heeft in onderzoeksprojecten samengewerkt met Nobelprijswinnaar Richard Thaler (2017). Guido is gepromoveerd en afgestudeerd (cum laude) in financiële economie en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De heer Pim van Vliet is Senior Portfolio Manager binnen het Quantitative Equities-team van Robeco. Hij richt zich vooral op de lage-volatiliteitactiviteiten van Robeco, waaronder Conservative Equities. Pim kwam in 2005 in dienst bij Robeco als Senior Quantitative Researcher bij de afdeling Quantitative Strategies, waar hij verantwoordelijk was voor allocatieonderzoek. Publicaties van zijn hand zijn verschenen in het Journal of Banking and Finance, Management Science en het Journal of Portfolio Management. Hij spreekt regelmatig op internationale conferenties en is gastdocent bij verschillende universiteiten. Pim is gepromoveerd en cum laude afgestudeerd in financiële en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Pim van Vliet is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. De heer Johan Duyvesteyn is portefeuillemanager en quantitative researcher bij Robeco. Johan is sinds 1999 werkzaam in de beleggingswereld en bij Robeco. Hij begon zijn carrière als researcher. Zijn vakgebieden zijn timing op de staatsobligatiemarkt, duurzaamheid van landen en schuldpapier uit opkomende markten. Johan heeft meerdere artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke financiële tijdschriften, waaronder Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance en Journal of Fixed Income. Johan is gepromoveerd in Finance en studeerde financiële econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2005 is hij CFA Charterholder en hij is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. Lodewijk van der Linden is portefeuillemanager binnen het Quant Allocation-team. Zijn specialisme is multi-assetfactorbeleggen. Voordat hij in augustus 2018 in dienst trad bij Robeco heeft Lodewijk diverse functies bekleed bij Aegon. Zijn meest recente functie was Team Manager van Client Reporting bij Aegon Asset Management. Hij begon zijn carrière als Consultant Actuariaat bij PwC. Hij studeerde actuariële wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en econometrie en managementwetenschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Vermogensbeheerder | |
| Fondsvermogen | |
| Size of share class | |
| Uitstaande aandelen | |
| ISIN | LU1840771593 |
| Bloomberg | ROBMIHE LX |
| Valoren | 42354869 |
| WKN | A2P1GZ |
| Beschikbaarheid | |
| Datum 1e koers | 1533600000000 |
| Einde boekjaar | 31-12 |
| Juridische status | |
| Ex-ante tracking error limiet (%) | |
| Morningstar |
|
| Referentie-index |
Kosten van dit fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Lopende kosten |
|
|---|---|
| De lopende fondskosten van dit fonds bedragen |
| Deze kosten bestaan onder ander uit: | ||
|---|---|---|
| Beheerkosten | ||
| Serviceprovisie | ||
Transactiekosten |
|
|---|---|
| De verwachte transactiekosten bedragen |
Performance fee |
|
|---|---|
| Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van |
Extra vergoedingen
| Max. instapkosten | ||
| Max. uitstapkosten | ||
| Max. inschrijfkosten | ||
| Max overstapkosten |
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.
Fiscale behandeling belegger
Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
