Alpha najagen met Active Quant-strategieën

In markten die steeds onvoorspelbaarder worden, kunnen beleggers die een hoge alpha¹ nastreven binnen een gematigd risicobudget profiteren van systematische beleggingsbenaderingen die emoties buiten beschouwing laten. Active Quant is zo'n benadering, want deze kwantitatieve strategie is zeer effectief in het analyseren van enorme hoeveelheden kansen en in het profiteren van marktinefficiënties die voortvloeien uit voorspelbare patronen. Active Quant gebruikt de breedte van ieder beleggingsuniversum in zijn voordeel om een consistent rendement te realiseren dat hoger is dan dat van de index.

¹Alpha verwijst naar het extra rendement van een belegging ten opzichte van een benchmarkindex en is een maatstaf voor performance.

In de decennia waarin de markten een betrouwbaar hoog rendementen realiseerden, was het voor beleggers vaak al voldoende om alleen maar in de markt te zijn. Maar daar komt mogelijk verandering in. Nu de aandelenrisicopremie afneemt en de marktvolatiliteit toeneemt, gaat alpha – het door vaardigheid en strategie gegenereerde rendement – een steeds belangrijkere rol spelen.

Tegelijkertijd biedt de snelle vooruitgang in technologie en data verdere mogelijkheden voor systematisch beleggen. Kwantitatieve oplossingen die zich aanpassen aan de markt en gebruikmaken van deze vooruitgang, zijn in staat om precisie, kostenefficiëntie en risicobeheersing te combineren met het potentieel om alpha te genereren.

Voortbouwend op dezelfde krachtige kwantitatieve motor achter onze andere systematische strategieën, is Active Quant ontwikkeld om een stap verder te gaan – met een hogere tracking error en een nadruk op het genereren van alpha. De strategie combineert ons zelfontwikkelde aandelenselectiemodel met zowel langetermijnsignalen (value en quality) als dynamische signalen (momentum, herzieningen door analisten en omslagsignalen op korte termijn).

Door te diversifiëren over deze meerdere beleggingssignalen met ongecorreleerde rendementsstromen vermindert Active Quant de afhankelijkheid van afzonderlijke beleggingsstijlen. De strategie maakt gebruik van technologische vooruitgang om systematisch een stabiele outperformance te realiseren onder uiteenlopende marktomstandigheden, terwijl tegelijkertijd het risico wordt beperkt. Bovendien kan de strategie portefeuilles versterken door zowel passieve als fundamentele allocaties in te nemen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Bron: Robeco. Strategie ter illustratie. De cijfers zijn gebaseerd op de live portefeuilles in de strategieën, in euro's en vóór aftrek van vergoedingen. Oprichtingsdatums: Global Developed Active Equity-strategie: mei 2018; Active Quant Emerging Markets Equity-strategie: maart 2008; Emerging Markets Sustainable Active Equity-strategie: februari 2015; European Active Quant TE 2% Equity: juli 2020; Chinese A-share Active Equity-strategie: januari 2018. De performance is afgezet tegen respectievelijk de MSCI World, MSCI EM, MSCI EM, MSCI Europe en MSCI China A International. De valuta waarin resultaten uit het verleden zijn weergegeven, kan afwijken van de valuta van uw vestigingsland. Door wisselkoersfluctuaties kan de weergegeven performance toe- of afnemen als deze wordt geconverteerd naar uw lokale valuta. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen. Cijfers per december 2024.

Met meer dan 25 jaar expertise is Robeco een leider op het gebied van kwantitatief beleggen. Ondersteund door baanbrekend onderzoek, een robuuste infrastructuur en geavanceerde tools combineren onze strategieën innovatie en zorgvuldigheid om tot consistente resultaten te komen. Active Quant profiteert van deze schat aan ervaring en biedt een betrouwbare, systematische benadering voor het genereren van alpha met behoud van sterk risicobeheer.

Deze strategie bevordert, onder meer, ecologische en/of maatschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld via uitsluiting, ESG-integratie, monitoring van ESG-risico en actief aandeelhouderschap.