Punti chiave
- Intende ottenere rendimenti simili a quelli del mercato, con un profilo di sostenibilità notevolmente migliorato
- Approccio proprietario di creazione del portafoglio volto a ottimizzare l’esposizione a titoli con caratteristiche di sostenibilità robuste, riducendo al minimo nel contempo il rischio relativo (tracking error)
- Il budget di rischio (tracking error) viene utilizzato per migliorare la sostenibilità, mentre i fattori di rischio quali paesi, settori ed esposizioni fattoriali sono ridotti al minimo
Caratteristiche del fondo
Robeco QI US Beta Equities è un comparto gestito in maniera attiva che investe in azioni di società costituite negli Stati Uniti d’America, oppure che svolgono in tale nazione una parte preponderante delle loro attività economiche. Beta indica l'approccio di gestione degli investimenti del Comparto che segue l'andamento dell'indice MSCI USA, consentendo l'espressione di punti di vista sia positivi che negativi sulle società attraverso la sovraponderazione e sottoponderazione dei titoli dell'indice MSCI USA al solo scopo di perseguire l'obiettivo d'investimento sostenibile del Comparto. Il Comparto punta a migliorare il profilo di sostenibilità rispetto al benchmark e a ottenere una crescita del capitale a lungo termine.
Aspetti principali
Al
| Dimensione del fondo | 36.958.270 EUR |
| Dimensione della classe di azioni | 593.448 EUR |
| Data di inizio della classe di azioni | 21-09-2017 |
| Performance 1 anno | 16,17% |
| Pagamento del dividendo | Accumulazione |
Gestore
Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp
Koen Rijnen
Wilma de Groot è Head of Core Quant Equities, Head of Quant Equity Portfolio Management e Deputy Head of Quant Equity. È responsabile delle strategie quant equity ed è specializzata in anomalie di asset pricing, costruzione del portafoglio e integrazione della sostenibilità. Ha scritto articoli pubblicati in varie riviste accademiche tra cui il Journal of Impact and ESG Investing, il Journal of Banking and Finance, il Journal of International Money and Finance, il Journal of Empirical Finance e il Financial Analysts Journal. Wilma è docente a contratto presso diversi atenei internazionali. È entrata a far parte di Robeco nel 2001, in qualità di Quant Researcher. Wilma ha conseguito un PhD in Finanza presso l'Università Erasmus di Rotterdam e un master in Econometria presso l'Università di Tilburg. È titolare di una certificazione CFA®. Machiel Zwanenburg è Portfolio Manager Quantitative Equities. È specializzato nella selezione di azioni quantitative e nella costruzione di portafoglio. Una delle sue aree di competenza è l’integrazione della sostenibilità nelle strategie azionarie quantitative. In precedenza, ha ricoperto le posizioni di Risk Manager e Head of Client Portfolio Risk presso Robeco. È entrato a far parte di Robeco nel 1999, come membro del team di ricerca quantitativa. Ha conseguito un Master in Econometria presso l’Erasmus University di Rotterdam e un Master in Economia presso la London School of Economics. Vania Sulman è Portfolio Manager Quantitative Equities. È specializzata nella selezione dei titoli e nell'integrazione della sostenibilità nei portafogli personalizzati. È tornata a far parte di Robeco nel 2022. In precedenza, ha lavorato per tre anni come data scientist e prima ancora come Quant Researcher presso Robeco, concentrandosi sulla selezione quantitativa dei titoli. È entrata nel settore e in Robeco nel 2016. Ha conseguito un master (cum laude) in finanza quantitativa presso l'Università Erasmus di Rotterdam. Dean Walsh è Portfolio Manager Quantitative Equities. Dean è specializzato nella selezione quantitativa dei titoli, nella costruzione del portafoglio e nell’integrazione della sostenibilità. Prima di entrare in Robeco nel 2023 ha lavorato presso Mercer Global Investments in veste di gestore di portafogli valutari e responsabile dell’unità Portfolio Intelligence. In questo ruolo ha diretto la ricerca quantitativa, dedicandosi tra l’altro alla costruzione di portafogli fattoriali, agli investimenti sostenibili e allineati all’Accordo di Parigi e alla gestione del rischio. Il suo debutto nel settore degli investimenti risale al 2013, con l’ingresso in JP Morgan. Dean ha conseguito un master in Finanza quantitativa presso l’University College Dublin. È titolare delle certificazioni CFA® e CAIA®. Wouter Tilgenkamp è Portfolio Manager Quantitative Equities ed è entrato in Robeco nel 2016 come Data Scientist. Professionalmente, ha esordito nel 2014 come trader di derivati presso Optiver. Ha conseguito una laurea in matematica applicata presso l’Università Tecnica di Delft e un master in finanza quantitativa presso la Erasmus University di Rotterdam. Koen Rijnen è Portfolio Manager Quantitative Equities. Koen è specializzato nella costruzione del portafoglio e nell'integrazione della sostenibilità nelle azioni quantitative. È entrato a far parte di Robeco nel 2022. In precedenza, è stato Hedging Specialist e Balance Sheet Manager presso Aegon. Ha iniziato la sua carriera nella consulenza nel 2015 ed è entrato nel settore nel 2018. Koen ha conseguito un master (cum laude) in ingegneria idraulica presso l'Università tecnica di Delft. È titolare di una certificazione CFA®.