
Robeco QI Multi Factor Absolute Return I EUR
Stratégie systématique et hautement diversifiée visant à récolter un large éventail de primes factorielles
Type de part
Type de part
Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.
I-EUR
Classe et codes
Type de fonds:
Allocation d'actifs
ISIN:
LU1840771593
Bloomberg:
ROBMIHE LX
Indice de référence
ICE BofA ESTR Overnight Rate Index
Information de Durabilité
Information de Durabilité
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.
Article 8
Morningstar
Morningstar
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Rating (30/08)
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- Performance & frais
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- Documents
Thèmes de fonds
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Points clés
- Stratégie axée sur la performance absolue à faible corrélation avec les classes d'actifs traditionnelles
- Récolter efficacement six primes factorielles : valorisation, momentum, faible risque, qualité, carry et flux
- Processus d'investissement éprouvé et transparent
À propos de ce fonds
Robeco QI Multi Factor Absolute Return est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans plusieurs classes d'actifs. Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme. Le fonds applique une stratégie de rendement absolu et exploite des primes factorielles très diversifiées sur une vaste gamme de classes d'actifs, visant des performances attractives dans divers scénarios de marchés et une faible corrélation à long terme avec les classes d'actifs traditionnelles.
Faits marquants
Actif du fonds
€ 3.848.518
Montant de la classe d'actions
€ 3.754.798
Date de création du fonds
07-08-2018
Performances sur 1 an
-5,87%
Paiement de dividendes
No
Gérant

Guido Baltussen

Pim van Vliet

Johan Duyvesteyn

Lodewijk van der Linden
Guido Baltussen est responsable de l'investissement factoriel actions et co-responsable de l'obligataire quantitatif. Il occupe également à temps partiel un poste de professeur de finance comportementale et marchés financiers à l'Université Érasme de Rotterdam. Avant de rejoindre Robeco en 2017, il était responsable de la recherche quantitative obligataire et multi-actifs chez NN Investment Partners. Il est l'auteur de plusieurs articles publiés dans des revues académiques de premier plan, telles que Journal of Financial Economics, American Economic Review, Management Science et Journal of Financial and Quantitative Analyses. Il a collaboré à des projets de recherche avec le lauréat du prix Nobel de 2017, Richard Thaler. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2004. Il est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Pim van Vliet est responsable de l'équipe Actions à faible risque et stratégiste en chef de l'investissement quantitatif. À la tête de l'équipe Actions à faible risque, il est responsable d'une large gamme de stratégies à faible volatilité mondiales, régionales et durables. Il est spécialisé dans l'investissement à faible volatilité, l'évaluation des actifs et la finance quantitative. Il est l'auteur de nombreux articles de recherches académiques dont des publications dans le Journal of Banking and Finance, Management Science et le Journal of Portfolio Management. Pim est un conférencier invité dans plusieurs universités, auteur d'un livre sur l'investissement et il intervient lors de séminaires internationaux. Il est devenu gérant de portefeuille en 2010. Pim a rejoint Robeco en 2005 en tant qu'analyste où il a été responsable de l'analyse d'allocation d'actifs. Pim est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Johan Duyvesteyn est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Obligations quantitatives. Ses domaines d'expertise sont notamment le market timing des obligations d'État, le market timing du bêta de crédit, la durabilité des pays et la dette émergente. Il est l'auteur d'articles publiés dans le Financial Analysts Journal, le Journal of Empirical Finance, le Journal of Banking and Finance et le Journal of Fixed Income. Il a débuté sa carrière dans le secteur en 1999 chez Robeco. Il est titulaire d'un PhD en finance, d'un Master en économétrie financière de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Lodewijk van der Linden est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Obligations quantitatives. Il a rejoint Robeco en août 2018. Entre 2015 et 2018, il a travaillé chez Aegon Asset Management, où il était associé aux risques et chef d'équipe du reporting client. Il a débuté sa carrière en 2013, en qualité de consultant actuarial chez PwC. Il est titulaire d'un master en sciences actuariales de l'Université d'Amsterdam et d'un master en économétrie et sciences du management de l'Université Érasme de Rotterdam.
Performance
Par période
Par an
- Par période
- Par an
1 mois
1,72%
0,31%
3 mois
1,32%
0,88%
Depuis le début de l'année
-4,76%
1,96%
1 an
-5,87%
2,28%
2 ans
-1,84%
0,86%
3 ans
-1,55%
0,39%
5 ans
-4,25%
0,07%
Depuis création 08/2018
-4,33%
0,06%
2022
7,55%
-0,03%
2021
-6,12%
-0,57%
2020
-19,88%
-0,49%
2019
3,65%
-0,40%
2020-2022
-6,82%
-0,36%
Frais
Frais courants
Frais courants
0,83%
Frais de gestion inclus
Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.
0,70%
Commission de service inclus
Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.
0,12%
Frais de transaction
Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.
1,21%
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.
Politiques
À l'exception des positions actives sur des devises, les risques de change sont couverts dans la devise de base du fonds (EUR).
Tous les revenus générés seront cumulés et ne seront pas distribués sous forme de dividende. Par conséquent, la performance totale se reflète dans l'évolution du cours de l'action.
Robeco QI Multi Factor Absolute Return est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans plusieurs classes d'actifs. Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme. Le fonds favorise les caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, son processus d'investissement intègre les risques de durabilité et la politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, et l'engagement. Le fonds vise aussi une empreinte environnementale plus faible que l'indice. Le fonds applique une stratégie de rendement absolu et exploite des primes factorielles très diversifiées sur une vaste gamme de classes d'actifs, visant des performances attractives dans divers scénarios de marchés et une faible corrélation à long terme avec les classes d'actifs traditionnelles. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison.
Le contrôle du risque est totalement intégré dans le processus d'investissement afin de garantir que les positions du fonds restent dans les limites déterminées à tout moment.
Informations de durabilité
Profil de durabilité
Objectif de score ESG
Above Index
Durabilité
Le fonds inclut systématiquement la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’objectifs (ESG et empreinte environnementale) et l’engagement. Le fonds n’investit pas dans des sociétés qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d’importance financière sont intégrés dans la construction de portefeuille pour s’assurer que le score ESG par classe d’actifs est supérieur à celui de l'indice de référence. En outre, l'empreinte environnementale de la classe d’actifs est réduite par rapport à celle de l’indice de référence en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets. De plus, si une société est signalée pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, elle fera alors l’objet d’un dialogue actif.