Points clés
- Exposition liquide aux obligations d'entreprise High Yield européennes
- Performance axée sur un modèle quantitatif unique
- Une alternative pour les investissements à haut rendement passifs ou directs
À propos de ce fonds
Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF est un fonds à gestion active qui vise à générer une plus-value à long terme et offre une exposition diversifiée au marché des obligations d'entreprise High Yield européennes en investissant principalement dans des indices d'instruments dérivés (CDS). Les positions sur ces instruments sont basées sur des modèles quantitatifs. La performance est axée sur un modèle en prenant des positions de beta actives pour réduire ou augmenter les expositions aux marchés High Yield dans des limites de risque prédéterminées.
Caractéristiques générales
Par
| Ticker primaire | RHYE |
| ISIN | IE0000LTAD82 |
| Type de fonds | Obligations |
| Devise de la Part | EUR |
| Actif du fonds | 11.056.170 |
| Montant de la catégorie d'action | 11.056.170 |
| Shareclass outstanding shares | 2.000.000 |
| Date de création de la classe d'actions | 2026-01-21 |
| Date de clôture de l'exercice | 12-31 |
| Frais courants de la Part | 0,35% |
| Utilisation des revenus | Capitalisation |
| Société de gestion | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Gérant
Johan Duyvesteyn
Patrick Houweling
Lodewijk van der Linden
Johan Duyvesteyn est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Obligations quantitatives. Ses domaines d'expertise sont notamment le market timing des obligations d'État, le market timing du bêta de crédit, la durabilité des pays et la dette émergente. Il est l'auteur d'articles publiés dans le Financial Analysts Journal, le Journal of Empirical Finance, le Journal of Banking and Finance et le Journal of Fixed Income. Il a débuté sa carrière dans le secteur en 1999 chez Robeco. Il est titulaire d'un PhD en finance, d'un Master en économétrie financière de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Patrick Houweling est responsable de l'équipe Obligations quantitatives et gérant de portefeuille principal des stratégies quantitatives crédit de Robeco. Il est l'auteur de plusieurs articles fondamentaux sur la duration x spread, l'investissement factoriel appliqué aux marchés du crédit, la liquidité des obligations d'entreprises et les « credit default swaps », publiés dans des journaux académiques, dont le Journal of Banking and Finance, le Journal of Empirical Finance et le Financial Analysts Journal. L'article « Factor Investing in the Corporate Bond Market », qu'il a co-écrit, a reçu le prix Graham and Dodd Scroll Award of Excellence en 2017. Patrick est conférencier invité dans plusieurs universités. Avant de rejoindre Robeco en 2003, il était chercheur au département de gestion des risques de Rabobank International, où il a débuté sa carrière en 1998. Il est titulaire d'un doctorat en Finance et d'un Master en Économétrie financière (cum laude) de l'Université Érasme de Rotterdam. Lodewijk van der Linden est gérant de portefeuille Obligations quantitatives. Lodewijk a publié sur les meilleures stratégies défensives dans le Financial Analysts Journal, sur l'utilisation de l'effet de volatilité dans le Journal of Portfolio Management et sur l'application des indices de swaps de défaut de crédit dans le Journal of Asset Management. Il a rejoint Robeco en août 2018. Entre 2015 et 2018, il a travaillé chez Aegon Asset Management, où il était associé aux risques et chef d'équipe du reporting client. Il a débuté sa carrière en 2013, en qualité de consultant actuarial chez PwC. Il est titulaire d'un Master en sciences actuariales de l'Université d'Amsterdam et d'un Master en économétrie et sciences du management de l'Université Érasme de Rotterdam.