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High-Yield, dynamisch

High-Yield, dynamisch

Positionierung in High-Yield-Anleihen durch Anlage in liquiden Index-Derivaten

Merkmale:

  • Liquide Engagements am globalen High-Yield-Markt; breit diversifizierte Positionen in High-Yield-Anleihen aus den USA und Europa
  • Outperformance wird mit Hilfe von Robecos firmeneigenem quantitativen Market-Timing-Modell generiert
  • Starke Performance im Research-Zeitraum und eindrucksvolle Erfolgsbilanz seit 2010

Anlagephilosophie

Wir glauben, dass wir Renditeeinflüsse am Unternehmensanleihemarkt erkennen und verstehen und die Verhaltenspräferenzen der Anleger systematisch erfassen können. Wir haben einen klar geregelten Anlage- und Entscheidungsprozess, der eine beständige Performance gewährleisten soll. Wir begrenzen den Wertpapierumschlag im Portfolio, indem wir eine begrenzte Zahl liquider Instrumente einsetzen.

Investmentprozess

Das Robeco firmeneigene quantitative Market-Timing-Modell ermöglicht es, eine Outperformance zu generieren. Dieses auf wissenschaftlichen Untersuchungen basierende Modell verwendet verschiedene Faktoren zur Prognose von Unternehmensanleiherenditen. Ausgehend von den vom Modell prognostizierten Renditen werden die Positionen (Beta) am High-Yield-Markt reduziert oder aufgestockt. Diese Strategie wird mit Hilfe von Credit-Default-Swap-Indexderivaten umgesetzt. Credit-Default-Swap-Indizes besitzen eine höhere Liquidität als High-Yield-Anleihen, was zu niedrigeren Transaktionskosten führt.

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Portfoliomanagement

Diese Strategie wird von unserem erfahrenen Quant Allocation-Team gemanagt. Dieses Team arbeitet mit unseren Portfoliomanagern für High-Yield-Anleihen zusammen. Das Quant Allocation Research-Team spielt im Rahmen dieser Strategie eine maßgebliche Rolle bei der Entwicklung und Optimierung unserer quantitativen Tools und Modelle.

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