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Value-Aktien

Value-Aktien

Effiziente Ausnutzung der ‚Value’-Prämie

Merkmale:

  • Aktienauswahl auf der Grundlage einer diversifizierten Kombination von ‚Value’-Kennziffern
  • Ergebnis ist eine ausgeprägte Positionierung in Bezug auf den Faktor ‚Value’
  • Vermeidung von günstig erscheinenden Aktien („value traps”) durch Berücksichtigung der Faktoren ‚Momentum’, ‚Low-Risk’ und ‚Quality’

Anlagephilosophie

Robecos quantitative Anlagestrategien basieren auf folgenden Überzeugungen:

  • Evidenzbasiertes Research: Identifizierung von Faktoren, die mit einer hervorragenden risikoadjustierten Performance belohnt werden. Dies umfasst ausgedehnte empirische Untersuchungen über längere Zeiträume und in verschiedenen Märkten.
  • Wirtschaftliche Überlegungen: Wir betrachten nicht nur statistische Muster, sondern wollen die wirtschaftlichen Aspekte verstehen, die hinter den Faktoren stehen. Wir ergänzen nachweislich vorhandene quantitative Faktoren, um unkompensierte Risiken zu vermeiden.
  • Umsichtiges Investieren: Wir managen leicht zu erklärende Portfolios und vermeiden unnötige Handelskosten. Dabei berücksichtigen wir Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG-Kriterien).

Investmentprozess

Die Aktienauswahl ist der alleinige Bestimmungsfaktor der Wertentwicklung. Alle Entscheidungen basieren auf der Attraktivität der Aktie, die durch Robecos firmeneigenes Auswahlmodell für Qualitätsaktien und den Portfolioaufbauprozess generiert wird. Dadurch wird die Value-Anomalie auf intelligente Weise ausgenutzt und die für einfache Value-Strategien typische Herausforderung, nämlich günstig erscheinende Aktien („value traps”), effektiv gemeistert. Eine nachhaltige Variante dieser Strategie, die Aktien mit einem wesentlich höheren Nachhaltigkeitsprofil und geringeren CO2-Auswirkungen als der Markt, auswählt.

Bleiben Sie in Bezug auf Einsichten zu Quantitative Investing auf dem Laufenden.
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Portfoliomanagement

Die Strategie wird von einem erfahrenen Team von Anlagespezialisten innerhalb einer Organisation verwaltet, deren Fokus ‚Quantitative Investing’ ist. Dem Team gehören mehr als 20 Portfoliomanager und Spezialisten für quantitatives Research an, die sich ausschließlich auf Quantitative Investing in Aktien, auf Research und Modellentwicklung konzentrieren.

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