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Quantitative investing

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Short positions do not add value to factor investing strategies

Common wisdom among academics and investors has it that factors are best harvested using both long and short positions.

The volatility effect revisited

Over the past decade, low volatility has become a popular investment style.

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Ten years of successful factor investing in credit markets
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A decade of live track-records shows that our factor-based credit investing approach delivers improved risk-adjusted returns compared to the market.
30-06-2022 | Einblicke
Quant chart: Cornered by Big Oil
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Positive year-to-date returns from oil stocks are bucking the trend given the S&P 500 Index has slid into bear market territory.
29-06-2022 | Einblicke
Prognose des Risikos eines Kurseinbruchs mittels Machine Learning
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Auf Machine Learning basierende Verfahren lassen sich zur Identifikation nicht-linearer Beziehungen zwischen mehreren Variablen nutzen, um die Prognose des Risikos eines Kurseinbruchs zu unterstützen.
15-06-2022 | Einblicke
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