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Factor investing

Factor investing is based on the exploitation of academically-proven factor premiums. Factors represent certain stock-specific attributes that explain the return and risk of a group of securities in the long run.

Staying on track with multi-factor credits in a tough market environment
Staying on track with multi-factor credits in a tough market environment
Peer group analysis shows the value of a systematic investment process that yields steady performance and diversification.
06-10-2022 | Einblicke
Low Volatility portfolios cushion macroeconomic risks
Low Volatility portfolios cushion macroeconomic risks
Beyond general downside protection, Low Volatility portfolios are effective in softening the impact of various sources of systematic risk.
03-10-2022 | Research
Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Nutzung von maschinellem Lernen bei der Bewertung
Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Nutzung von maschinellem Lernen bei der Bewertung
Mit auf maschinellem Lernen basierenden Modellen (ML-Modelle) zur Erkennung von Fehlbewertungen lassen sich versteckte Nichtlinearitäten aufdecken, die für die Prognose des Fundamentalwerts einer Aktie wichtig sind.
26-09-2022 | Research