Nachhaltige Index-Lösungen

In den letzten Jahren haben sich auf dem Markt zwei massive Trends herausgebildet: indexbasiertes Investieren und nachhaltiges Investieren. Lösungen für diese beiden Bereiche sind bereits weithin verfügbar. Einem zukunftsorientierten, CO₂-armen Ansatz folgende nachhaltige Indexlösungen, die finanzielle Ziele nicht behindern und mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) in Einklang stehen, sind aber etwas anderes. Wir nutzen unser herausragendes geistiges Eigentum auf den Gebieten Nachhaltigkeit und Index-Erstellung, unsere Research-Teams und unsere Erfahrung, um zu passiven, nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes eine überzeugende nachhaltige Alternative bereitzustellen, mit der unsere Kunden positive Wirkungen erzielen und ihren CO₂-Fußabdruck verkleinern können.

Unser Ansatz

Das Team für nachhaltige Index-Lösungen macht aus dem breiten Marktindex-Universum ein nachhaltiges Index-Universum. Die Lösungen:

Positive Wirkungen

Ausschluss von Aktien, die in Robecos bewährtem SDG-Framework am schlechtesten abschneiden. Damit gewichten unsere nachhaltigen Indexlösungen Unternehmen stärker, die auf die Erzielung positiver Wirkungen ausgerichtet sind.

Kleinerer CO₂-Fußabdruck

Deutliche Verkleinerung des CO₂-Fußabdrucks, basierend auf der fundamentalen zukunftsorientierten Sichtweise des Robeco Climate Strategy-Teams und des SDG-Frameworks: Ausschluss von Unternehmen, die beim Klimaschutz hinterherhinken und die Umwelt verschmutzen.

Beitrag zu einer CO₂-armen Wirtschaft

Behalten von beim Klimaschutz führenden Unternehmen, die zwar aufgrund ihrer derzeitigen und früheren Emissionen einen großen CO₂-Fußabdruck haben, aber „grüne Innovationen“ vorantreiben und daher für den Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft unverzichtbar sind. Wir identifizieren diese Vorreiter in Sachen Klimaschutz mithilfe unseres SDG-Frameworks.

Index-Optimierung

Optimierung der Gewichte der Indexbestandteile im Sinne der SDGs für die SDG Low-Carbon-Indizes und im Sinne eines hohen und ausgewogenen Faktor-Exposure (Rendite) für die Sustainable Multi-Factor-Indizes.

Research-Studien zeigen, dass eine allgemeine Transparenz von Indizes einen entscheidenden Nachteil für Anleger darstellt, die in gängige Indizes investieren. Andere Marktteilnehmer versuchen, von diesen öffentlich zugänglichen Informationen zu profitieren, was zu versteckten impliziten Kosten führt. Robecos Indizes sind nur für unsere Kunden transparent. Wir bieten diese Transparenz nicht allen Marktteilnehmern und mindern so diese Risiken sowie das „Overcrowding“-Risiko.

Team

Dem Team für nachhaltige Index-Lösungen gehören leidenschaftliche Denker an, die den Status quo in Frage stellen. Wir lassen das mit Preisen ausgezeichnete Research dieses Teams in unseren Anlageprozess einfließen. Leitende Mitglieder des Teams haben bei Robeco mehrere Anlagekompetenzen entwickelt und ausgebaut.

Die Team-Mitglieder besitzen viele sich ergänzende Fähigkeiten und sind u. a. auf Klimaschutzfinanzierung, Informatik, Ökonometrie und Finanzwirtschaft spezialisiert. Mit unserem Programm für Doktoranden sind wir in der Lage, einige der besten Köpfe auf dem Gebiet der Klimaschutzfinanzierung und Ökonometrie einzustellen.

Teilstrategien

Unsere SDG Low-Carbon Equity Indices sollen einen positiven Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen und zu einer CO₂-armen Wirtschaft leisten und langfristig marktähnliche Renditen erzielen. Robecos SDG-Framework, die zukunftsorientierte Sichtweise des Climate Strategy-Teams und der intern entwickelte Algorithmus für die Index-Erstellung werden genutzt, um Kunden nachhaltige Indizes mit positiver Wirkung, einem deutlich kleineren CO₂-Fußabdruck und kostengünstiger Umsetzung anzubieten.
Mit unseren Sustainable Multi-Factor Equity Indices können Kunden auf nachhaltige, transparente und kostengünstige Weise ein ausgeprägtes und ausgewogenes Faktor-Exposure erreichen. Wir verwenden erweiterte Faktor-Definitionen, die unkompensierte Risiken vermeiden. Wir bieten ein ausgewogenes Exposure in den Faktoren Value, Momentum, Qualität und Low-Volatility an, mit dem im Lauf der Zeit eine stabile Outperformance erreicht werden soll. Außerdem verkleinern wir den CO₂-Fußabdruck des Index erheblich und schließen Aktien aus, die in Robecos SDG-Framework am schlechtesten abschneiden, um positive Wirkungen zu erzielen und mögliche Reputationsrisiken zu verringern.

Durch ein ausgeprägtes und ausgewogenes Exposure in erweiterten Faktoren, Transparenz nur für unsere Kunden und eine kostengünstige, nachhaltige Umsetzung unterscheiden wir uns von gängigen Faktorindizes.