belgiumnl
Data sets

Data sets

Access our datasets for quantitative investment research

Good quantitative strategies start with good research. And good research starts with good data. As part of its knowledge-sharing effort, we are happy to share the data sets used for some of our groundbreaking research papers in the field of factor investing. We hope this will encourage our readers to investigate further and get a better understanding of how factor-based strategies work.

Data sets - the idiosyncratic momentum factor
Data sets - the idiosyncratic momentum factor
A research-driven approach is at the core of everything we do.
23-06-2020 | Data sets
Data sets – Volatility-sorted portfolios
Data sets – Volatility-sorted portfolios
This dataset file contains two volatility-sorted datasets going back to 1929.
02-03-2020 | Data sets
Data sets – historical returns of the market portfolio
Data sets – historical returns of the market portfolio
A research-driven approach is at the core of everything we do.
06-01-2020 | Data sets
Data sets – factor investing in corporate bonds
Data sets – factor investing in corporate bonds
A research-driven approach is at the core of everything we do.
10-12-2018 | Data sets
Share this page
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord