belgiumnl

Martin Martens

Researcher
Also for bond markets quantitative models can beat the benchmark

Martin Martens is Researcher at Robeco’s Quant Fixed Income Research team. His areas of expertise include quant strategies for government bonds covering both duration timing and cross-sectional factors.
Martin has published more than 30 papers in peer-reviewed journals, including Carry Investing on the Yield Curve in the Financial Analysts Journal in 2019. Before joining Robeco in 2006, he held assistant / associate professorships at Lancaster University in the UK, University of New South Wales in Australia and Erasmus University Rotterdam.
Martin holds a PhD in Finance from Erasmus University Rotterdam and a Master’s in Mathematics from Eindhoven University of Technology.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord