belgiumnl

Monitoring factor exposure

Robeco examines existing investment portfolios' exposure to factor premiums using its own customized scanning system. This is known as the 'Robeco Factor Exposure Monitor'.

The scan shows the relative underweights or overweights per factor (relative to the market portfolio). This can form a first step in the decision-making process for implementing factor investing.

Figure 7. Relative factor exposures of portfolios
Source: Robeco, Quantitative Research, 2014

The chart shown above represents a portfolio that overweights the Value factor while underweighting the Momentum and Low-volatility factors.

Quantitative investing: invisible layers surface to deliver attractive returns
Quantitative investing: invisible layers surface to deliver attractive returns
Read more
Factoring carbon taxes into a Value strategy
Factoring carbon taxes into a Value strategy
Incorporating carbon taxes into a Value strategy at a stock level is equivalent to imposing carbon footprint constraints on the overall portfolio.
22-12-2021 | Research
Research on pre-1926 database reveals equity factors are ‘eternal’
Research on pre-1926 database reveals equity factors are ‘eternal’
New research reveals that equity factor styles have existed and persisted since the mid-19th century.
21-12-2021 | Research
Talk ‘22: 'Op koers blijven is cruciaal'
Talk ‘22: 'Op koers blijven is cruciaal'
Covid-19 heeft ons geleerd dat het belangrijk is om vast te houden aan je aanpak, zegt Wilma de Groot, co-hoofd van Quant Equity Portfolio Management.
17-12-2021 | Interview
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord