Beleggingskans: Active Quant
Active Quant-strategieën bieden gediversifieerde rendementsprofielen, wat het alphapotentieel verbetert en tegelijkertijd het risico beperkt en de afhankelijkheid van afzonderlijke beleggingsstijlen vermindert.
In markten die steeds onvoorspelbaarder worden, kunnen beleggers die alpha1 nastreven binnen een vastgesteld risicobudget profiteren van systematische beleggingsbenaderingen die behavioral biases wegnemen en consequent inspelen op de veranderende marktdynamiek.
Maak kennis met Active Quant – een quantstrategie die systematisch blijvende rendementsbronnen identificeert over de volle breedte van het beleggingsuniversum. Active Quant maakt gebruik van geavanceerde data-analyse en robuuste technieken voor portefeuilleopbouw om aanhoudende inefficiënties te identificeren en deze te vertalen naar gediversifieerde bronnen van rendement.
1Alpha verwijst naar het extra rendement van een belegging ten opzichte van een benchmarkindex en is een maatstaf voor performance.
Veranderend beleggingsklimaat, evoluerende technologieën
Een groot deel van het afgelopen decennium maakten stijgende markten het mogelijk dat de beta het meeste werk deed. Maar daar komt mogelijk verandering in. Nu de aandelenrisicopremie afneemt en de marktvolatiliteit toeneemt, gaat het genereren van alpha door vaardigheid en strategie een steeds belangrijkere rol spelen.
Tegelijkertijd biedt de snelle vooruitgang in technologie en data verdere mogelijkheden voor systematisch beleggen. Kwantitatieve oplossingen die zich aanpassen aan de markt en gebruikmaken van deze vooruitgang, zijn in staat om precisie, kostenefficiëntie en risicobeheersing te combineren met het potentieel om alpha te genereren.
Waarom Active Quant?
Voortbouwend op dezelfde krachtige kwantitatieve motor achter onze andere systematische strategieën, is Active Quant ontwikkeld om een stap verder te gaan – met een hogere tracking error en een nadruk op het genereren van alpha. De strategie combineert ons zelfontwikkelde aandelenselectiemodel met zowel langetermijnsignalen (value en quality) als dynamische signalen (momentum, herzieningen door analisten en omslagsignalen op korte termijn).
Door te diversifiëren over deze meerdere beleggingssignalen met ongecorreleerde rendementsstromen vermindert Active Quant de afhankelijkheid van afzonderlijke beleggingsstijlen. De strategie maakt gebruik van technologische vooruitgang om systematisch een stabiele outperformance te realiseren onder uiteenlopende marktomstandigheden, terwijl tegelijkertijd het risico wordt beperkt. Bovendien kan de strategie portefeuilles versterken door zowel passieve als fundamentele allocaties in te nemen.
Wie heeft de Magnificent Seven nodig? Een veelvoud aan kansen
Active Quant streeft ernaar het alphapotentieel te verbeteren en tegelijkertijd het risico te beperken en de afhankelijkheid van afzonderlijke beleggingsstijlen te verminderen Jeroen Hagens
Jeroen Hagens
Client Portfolio Manager
Waarom Robeco?
Met meer dan 25 jaar expertise is Robeco een leider op het gebied van kwantitatief beleggen. Ondersteund door baanbrekend onderzoek, een robuuste infrastructuur en geavanceerde tools combineren onze strategieën innovatie en zorgvuldigheid om tot consistente resultaten te komen. Active Quant profiteert van deze schat aan ervaring en biedt een betrouwbare, systematische benadering voor het genereren van alpha met behoud van sterk risicobeheer.
Duurzaamheid
Deze strategie bevordert, onder meer, ecologische en/of maatschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld via uitsluiting, ESG-integratie, monitoring van ESG-risico en actief aandeelhouderschap.
QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR
- Performance 3y (28-2)
- 19,87%
- morningstar (28-2)
- SFDR (28-2)
- Article 8
- Dividenduitkerend (28-2)
- No
- Actuele koers (19-3)
- 193,84
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren.Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar). De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.