Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities F EUR

Approche factorielle systématique et durable comme substitut à l'investissement passif.

Share classes Share classes Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont : a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs; b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg. Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

Class and codes

Asset class
Actions
ISIN
LU1123623123
Bloomberg
RQSGEFE LX

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Actions

ISIN

LU1123623123

Bloomberg

RQSGEFE LX

Index

MSCI World Index (Net Return, EUR)

Sustainability-related information
Sustainability-related information
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Article 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating

( 30-06 )

Overview Performance & costs Portfolio Sustainability Documents

Key points

Vise à surperformer régulièrement l'indice de référence, avec une faible tracking error et un profil de durabilité amélioré
Offre une exposition diversifiée à un modèle intégré de sélection de titres multifactorielle
Utiliser les facteurs de performance éprouvés que sont la valorisation, la qualité et le momentum, ainsi que les révisions des analystes et les signaux à court terme, avec un profil de durabilité amélioré dans plusieurs dimensions telles que l'ESG, les ODD et les empreintes environnementales

About this fund

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities est un Sous-fonds à gestion active qui vise à générer une plus-value à long terme tout en visant un profil de durabilité supérieur à l'indice. Le Sous-fonds investit dans des actions de sociétés qui opèrent principalement dans les marchés développés. Le Sous-fonds applique l'approche de l'investissement 3D de Robeco, qui cherche à prendre en compte le risque, le rendement et la durabilité dans le portefeuille du Sous-fonds. Le portefeuille est optimisé à l'aide d'un processus quantitatif afin de viser des rendements supérieurs à l'indice, des caractéristiques de durabilité supérieures à l'indice et de gérer le risque par rapport à l'indice.

Key facts

Per 30-06-2026

Total size of fund	1 346 086 868 EUR
Size of share class	111 591 289 EUR
Inception date share class	12-12-2014
1-year performance	24,51 %
Dividend paying	No

Fund manager

Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp
Koen Rijnen

Wilma de Groot est responsable des Actions Core Quant, responsable de la gestion de portefeuille Actions quantitatives et co-responsable des Actions quantitatives. Elle est responsable des stratégies actions quantitatives et se spécialise dans les anomalies d'évaluation des actifs, la construction de portefeuilles et l'intégration de la durabilité. Elle a publié dans diverses revues académiques, notamment le Journal of Impact and ESG Investing, le Journal of Banking and Finance, le Journal of International Money and Finance, le Journal of Empirical Finance et le Financial Analysts Journal. Elle est conférencière invitée dans plusieurs universités. Wilma a rejoint Robeco en tant qu'analyste quantitative en 2001. Wilma est titulaire d'un Doctorat en finance de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économétrie de l'Université de Tilburg. Elle est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Machiel Zwanenburg est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il est spécialisé dans la sélection quantitative de titres et la construction de portefeuilles. L'un de ses domaines d'expertise est l'intégration de la durabilité dans les actions quantitatives. Précédemment, il a occupé le poste de gestionnaire de risques et celui de responsable des risques de portefeuilles clients chez Robeco. Il a rejoint Robeco en 1999 en tant que membre de l'équipe Recherche quantitative. Il est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économie de la London School of Economics. Vania Sulman est gérante de portefeuille Actions quantitatives. Elle est spécialisée dans la sélection de titres et l’intégration de la durabilité dans les portefeuilles personnalisés. Elle a rejoint Robeco en 2022. Précédemment, elle a travaillé en tant qu’analyste de données pendant trois ans et, avant cela, en tant qu’analyste quantitative spécialisée dans la sélection de titres quantitative chez Robeco. Elle a rejoint le secteur et Robeco en 2016. Elle est titulaire d'un Master (cum laude) en finance quantitative de l'Université Érasme de Rotterdam. Dean Walsh est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Dean est spécialisé dans la sélection quantitative de titres, la construction de portefeuilles et l'intégration de la durabilité. Avant de rejoindre Robeco en 2023, il a travaillé chez Mercer Global Investments en tant que gérant de portefeuille de devises et en tant que directeur de l'unité Portfolio Intelligence. À ce titre, il a dirigé la recherche quantitative, notamment les travaux sur les portefeuilles factoriels, l'investissement durable et aligné sur l'Accord de Paris, et la gestion des risques. Il a rejoint le secteur en 2013 auprès de JP Morgan. Dean est titulaire d'une maîtrise en finance quantitative de l'University College Dublin. Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst) et d'un CAIA® (Chartered Alternative Investment Analyst). Wouter Tilgenkamp est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Wouter a rejoint Robeco en 2016 en tant que data scientist. Il a commencé sa carrière financière en 2014 en tant que trader de produits dérivés chez Optiver. Il est titulaire d'un Bachelor of Science en mathématiques appliquées de l'Université de technologie de Delft et d'un Master en finance quantitative de l'Université Érasme de Rotterdam. Koen Rijnen est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il est spécialisé dans la construction de portefeuille et l'intégration de la durabilité dans les actions quantitatives. Il a rejoint Robeco en 2022. Précédemment, il était expert en couverture et gestionnaire de bilan chez Aegon. Il a démarré sa carrière dans les services de consultance en 2015 et a rejoint le secteur de l'investissement en 2018. Koen est titulaire d'un Master (cum laude) en génie hydraulique de l'Université de Technologie de Delft, aux Pays-Bas. Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).

Per period	Fund	Index
1 month	1,81 %	1,34 %
3 months	14,31 %	14,64 %
YTD	12,03 %	12,68 %
1 year	24,51 %	24,58 %
2 years	15,55 %	14,99 %
3 years	18,17 %	17,40 %
5 years	12,52 %	12,29 %
10 years	12,11 %	12,81 %
Since inception 11-12-2014	11,44 %	12,09 %

Statistics	3 years	5 Years
Tracking error ex-post (%) Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.	1,24	1,23
Information ratio Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.	1,09	0,61
Sharpe ratio Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.	1,34	0,82
Alpha (%) L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.	0,96	0,64
Beta Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.	1,02	1,01
Standard deviation La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.	11,91	13,47
Max. monthly gain (%) La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	8,02	10,61
Max. monthly loss (%) La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	-8,40	-8,40

Cost of this fund	Percentage
Ongoing charges Frais courants	0,46 %
Included management fee Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.	0,25 %
Included service fee Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.	0,16 %
Transaction costs Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.	0,08 %

Fiscal product treatment

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscal treatment of investor

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.