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Robeco QI Global Quality Equities I EUR

Índice de referencia: MSCI All Countries World Index
ISIN: LU1522101671
  • Parte de la gama de estrategias de Robeco sobre factores principales, que incluye Conservative Equities, Value Equities y Momentum Equities
  • Estrategia cuantitativa de selección de valores destinada a escoger valores de empresas con atributos de calidad interesantes, como balances sólidos y rentabilidad elevada
  • Evite ir contra otros factores y riesgos sin recompensa y operaciones innecesarias
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco QI Global Quality Equities invierte en acciones de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de valores atiende a un modelo cuantitativo. El fondo invierte en acciones con interesantes atributos de calidad. El objetivo a largo plazo del fondo es aprovechar la prima de calidad, mediante la selección de los títulos de mayor calidad. La selección de estos títulos se lleva a cabo empleando un modelo cuantitativo que clasifica las acciones en base a diversas variables de calidad, valoración y momentum.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco QI Global Quality Equities I EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 m
3 m
Ytd
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Error de seguimiento ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio de información
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Ratio de acierto (%)
% de éxito en periodos bajistas
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores
Meses de resultados superiores en periodo bajista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Calificación
Peor rentabilidad (%)

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El riesgo de cambio no será cubierto. Por lo tanto, las fluctuaciones de los tipos de cambio afectarán directamente al precio de las participaciones del fondo.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos. El fondo mantiene los ingresos obtenidos y, por consiguiente, su rendimiento global queda reflejado en el precio de sus acciones.

Política de integración ASG

Los factores de naturaleza Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) se integran de manera sistemática en un proceso de inversión altamente disciplinado, mediante el empleo de clasificaciones ASG de la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de RobecoSAM. La integración ASG se propone conseguir una puntuación total de la cartera en factores ASG superior a la del índice. Además, las puntuaciones de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza deben también superar al índice para asegurar que la mejora ASG se logra en cada uno de esos tres ámbitos. Esto garantiza que las acciones con mayores puntuaciones en factores ASG tengan mayor probabilidad de ser incluidas en la cartera, mientras que las acciones de empresas que obtienen puntuaciones mediocres en factores ASG tengan mayor probabilidad de ser excluidas en la cartera. Con estas reglas para la composición de la cartera, esperamos obtener un perfil de factores ASG para el fondo que supere a la media de sus homólogos. Además, las acciones que presentan problemas de gobernanza corporativa o que tienen mayor riesgo de litigio o regulación podrían quedar excluidas del universo de inversión. Además de la integración de factores ASG, Robeco mantiene una política de exclusión y realiza votaciones por representación basadas en los objetivos de la Corporate Governance Network.

Política de inversión

Robeco QI Global Quality Equities forma parte de la oferta de Robeco en factores principales e invierte en acciones de todo el mundo con atributos de calidad interesantes. El objetivo a largo plazo del fondo es aprovechar la prima de calidad, mediante la selección de los títulos de calidad más interesantes. La selección de estos títulos de calidad se lleva a cabo empleando un modelo cuantitativo que clasifica las acciones en base a diversas variables de calidad, valoración y momentum.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está plenamente integrada dentro del proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Expectativas del gestor del fondo

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El fondo sigue una estrategia de inversión puramente bottom-up para ganar exposición al factor de calidad, de probada eficacia. En lugar de emplear definiciones genéricas de factor, aplica la definición de factor mejorado de Robeco para evitar riesgos no compensados y maximizar su rendimiento potencial. El factor de calidad de Robeco sigue un enfoque multidimensional de la calidad que aúna la rentabilidad, la calidad de los beneficios y la política de gestión. Cada uno de estos tres criterios tiene un sólido anclaje académico, habiéndose demostrado que por sí mismos ofrecen un elevado potencial de rendimiento. Además, la estrategia pretende impedir que la exposición al factor de calidad resulte en una exposición negativa a los restantes factores, como el valor, el momentum o la baja volatilidad. Al hacerlo así, la estrategia impedirá tendencias no deseadas y accidentales debidas a factores. Es un proceso basado en reglas que trata de evitar costes innecesarios de transacción al adquirir acciones si los beneficios esperados superan los costes de la transacción.

Joop Huij, Rob van Bommel, Simon Lansdorp, Daniel Haesen
Joop Huij, Rob van Bommel, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

Joop Huij, Rob van Bommel, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

Joop Huij, PhD, Director Ejecutivo, Jefe de Factor Investing para renta variable y Jefe de Análisis de Índices Factoriales. El Sr. Huij, Jefe de Factor Investing para renta variable y Jefe de Análisis de Índices de Factores, se encarga de las estrategias de Factor Investing, como son las estrategias de renta variable de Valor, Momentum, Calidad y Multifactor, los Índices de Factores y las Soluciones de Factores a medida. Como jefe de ambos equipos, coordina la gestión de cartera, el análisis de índices de factores y la elaboración de soluciones personalizadas de Factor Investing. Está especializado en formación empírica de precios de activos y estrategias de inversión. Joop Huij también es Profesor Asociado a tiempo parcial (titular) de Finanzas en la Rotterdam School of Management. Ha publicado en varias publicaciones académicas, como Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Journal of Financial Markets y Financial Analyst Journal. Joop Huij comenzó su carrera como investigador en 2007. Posee un Doctorado en Finanzas por la Rotterdam School of Management y un título de Master en Informática y Economía (cum laude) en la Universidad Erasmus de Róterdam. El Sr. Van Bommel es Gestor de cartera en el equipo Factor Investing para renta variable y se encarga de las carteras de Valor, Momentum, Calidad y Multifactor. Se incorporó a Robeco en 1990, como analista cuantitativo. Posteriormente pasó a ser Gestor de cartera para renta variable del Reino Unido, y más tarde Jefe del equipo Renta variable europea. A continuación gestionó Renta variable global excl. EE. UU. (EAFE), para clientes institucionales de EE. UU. Asimismo, participó estrechamente en el establecimiento de las actividades de inversión cuantitativa en renta variable, a mediados de los años noventa. Posee un Master en Economía Empresarial por la Universidad Erasmus de Róterdam. El Sr. Lansdorp es Gestor de cartera en el equipo Factor Investing para renta variable y se encarga de las carteras de Valor, Momentum, Calidad y Multifactor e Factor Investing a medida, así como de soluciones Factor Investing personalizadas. Sus campos de especializaciones incluyen la asignación factorial, la selección de valores y la construcción de cartera. El Sr. Lansdorp se incorporó a Robeco en 2009 como Investigador. Dentro del equipo de Factor Investing Research realizó análisis factorial, elaboró las estrategias factoriales de Valor, Momentum y Calidad, así como los índices (multi)factoriales, y diseño soluciones factoriales a medida. Posee un Master en Economía por la Universidad Erasmus de Róterdam y un Doctorado en Finanzas del Tinbergen Institute. Ha publicado en el Journal of Financial Markets. Daniel Haesen es gestor de cartera en el equipo de Factor Investing para renta variable y se encarga de las carteras de Valor, Momentum, Calidad y Multifactor. Está especializado en el análisis de factores. La carrera profesional de Daniel se inició en 2003 en Robeco como analista centrado en el análisis de selección cuantitativa, desarrollando modelos de selección multifactorial tanto de renta variable como de deuda empresarial. También tuvo a su cargo el análisis de sostenibilidad y asignación cuantitativas. Posee un Master en Econometría y Finanzas Cuantitativas por la Universidad de Tilburg de los Países Bajos, además de tener el título de CFA®.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU1522101671
BloombergROGQIEU LX
Valoren34640710
WKN
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1481587200000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos