Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities F EUR
- Busca superar con regularidad al índice de referencia con un tracking error reducido
- Exposición diversificada a un modelo integrado de selección de valores multifactorial
- Utiliza los factores de rendimiento contrastado de valor, calidad y momentum
Enhanced Indexing offers all the benefits of passive investing, while compensating for its many disadvantages.
More about enhanced indexing
Acerca de este fondo
Evolución del precio
Evolución del precio
Rentabilidad
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Asunto | Fondo | Índice |
|---|---|---|
| 1 m | ||
| 3 m | ||
| Ytd | ||
| 1 año | ||
| 2 años | ||
| 3 años | ||
| 5 años | ||
| 10 años | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Anualizado (para periodos superiores a un año).
Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
| Asunto | Fondo | Índice de referencia |
|---|---|---|
Anualizado (para periodos superiores a un año).
Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Estadísticas
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| Asunto | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Desviación estándar |
|
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| Máx. ganancia mensual (%) |
|
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| Error de seguimiento ex-post (%) |
|
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| Alpha | |||
| Beta |
|
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| Ratio de Sharpe | |||
| Ratio de información | |||
| Máx. pérdida mensual (%) |
|
| Asunto | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Ratio de acierto (%) | |||
| % de éxito en periodos bajistas | |||
| % de éxito en periodos alcistas | |||
| Meses de mercado bajista | |||
| Meses de mercado alcista | |||
| Meses de resultados superiores | |||
| Meses de resultados superiores en periodo bajista | |||
| Meses de resultados superiores en periodo alcista |
| Asunto | Fondo | Índice de referencia | |
|---|---|---|---|
| Duración modificada, ajustada por opciones (años) | |||
| Vencimiento (años) | |||
| Calificación | |||
| Peor rentabilidad (%) |
Asignación del fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nombre | Sector | Media |
|---|---|---|
Clasificación del fondo
| Descripción: | Sí | No | N/A | |
|---|---|---|---|---|
| Ejercicio de derechos de voto | ||||
| Implicación | ||||
| Integración ASG | ||||
| Exclusión |
| Descripción: | Sí | No | N/A | |
|---|---|---|---|---|
| Cribado | ||||
| Integración | ||||
| Tema de sostenibilidad |
Política de divisas
El riesgo de cambio no será cubierto. Por lo tanto, las fluctuaciones de los tipos de cambio afectarán directamente al precio de las participaciones del fondo.
Política de dividendos
El fondo no reparte dividendos; mantiene toda la renta obtenida y de ese modo la totalidad de su rentabilidad se refleja en el precio de sus acciones.
Política de integración ASG
Los factores de naturaleza Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) se integran de manera sistemática en un proceso de inversión altamente disciplinado, mediante el empleo de clasificaciones ASG de la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de RobecoSAM. La integración ASG se propone conseguir una puntuación total de la cartera en factores ASG superior a la del índice. Además, las puntuaciones de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza deben también superar al índice para asegurar que la mejora ASG se logra en cada uno de esos tres ámbitos. Esto garantiza que las acciones con mayores puntuaciones en factores ASG tengan mayor probabilidad de sobreponderación en la cartera, mientras que las acciones de empresas que obtienen puntuaciones mediocres en factores ASG tienen mayor probabilidad de infraponderación en la cartera. Con estas reglas para la composición de la cartera, esperamos obtener un perfil de factores ASG para el fondo que supere a la media de sus homólogos. Además, las acciones que presentan problemas de gobernanza corporativa o que tienen mayor riesgo de litigio o regulación podrían quedar excluidas del universo de inversión. Además de la integración de factores ASG, Robeco mantiene una política de exclusión y realiza votaciones por representación basadas en los objetivos de la Corporate Governance Network.
Política de inversión
Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities invierte a nivel mundial, en grandes empresas de economías emergentes tales como las de Corea, Taiwán, Polonia y Brasil. El fondo sigue un modelo cuantitativo de selección de acciones, que califica las acciones en función de su rentabilidad futura prevista empleando factores de valoración (como la calidad) y momentum. El fondo pretende alcanzar un rendimiento superior mediante la adopción de posiciones que se desvían del índice de referencia, dentro de unos límites de riesgo predefinidos. Este subfondo puede invertir en acciones A chinas a través del QFII y/o un Stock Connect Programme, lo que puede conllevar riesgos adicionales de compensación y liquidación, regulación, operativos y de contraparte.
Política de gestión del riesgo
La gestión de riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon
La Sra. De Groot es jefa del equipo de estrategias cuantitativas para renta variable y está a cargo de la gestión de estrategias de indexación mejorada y cuantitativas activas. Es especialista en análisis de anomalías de precios de activos y en construcción de carteras. La Sra. De Groot se incorporó a Robeco como analista en 2001 y se dedica a la gestión de carteras desde 2014. Ha publicado artículos en diversas publicaciones académicas, como el Journal of Banking and Finance, el Journal of International Money and Finance, el Journal of Empirical Finance y el Financial Analysts Journal. Es profesora visitante en varias universidades. La Sra. De Groot está titulada en Econometría por la Universidad de Tilburg de los Países Bajos. Tiene un doctorado en Finanzas por la Universidad Erasmus de Rotterdam y posee la acreditación CFA®. Tiene diecisiete años de experiencia en el sector de inversiones. El Sr. Dröge es gestor de carteras en el equipo de estrategias cuantitativas para renta variable. Está a cargo de la gestión de estrategias de indexación mejorada y cuantitativas activas. Es especialista en gestión de carteras de mercados emergentes. Anteriormente ha ocupado los cargos de gestor de carteras de inversión equilibradas y gestor de cuentas de clientes institucionales. El Sr. Dröge trabaja como gestor de carteras desde 2001. Comenzó su carrera en Robeco en 1999. Posee un Máster en Economía Empresarial por la Universidad Erasmus de Róterdam. Tiene diecinueve años de experiencia en el sector de inversiones. El Sr. Zwanenburg es gestor de carteras del equipo de estrategias cuantitativas para renta variable. Está a cargo de la gestión de estrategias de indexación mejorada y cuantitativas activas. El Sr. Zwanenburg es especialista en gestión de carteras con integración de la sostenibilidad. Anteriormente trabajó como gestor de riesgos en RobecoSAM y como jefe de gestión de riesgos de carteras de clientes en Robeco. Se incorporó a Robeco en 1999, en el departamento de análisis cuantitativos. Tiene un Máster en econometría de la Universidad Erasmus en Róterdam y un Máster en económicas de la London School of Economics and Political Science. Tiene diecinueve años de experiencia en el sector de inversiones. El Sr. De Koning es gestor de carteras del equipo de estrategias cuantitativas para renta variable. Está a cargo de la gestión de estrategias de indexación mejorada y cuantitativas activas. Inició su carrera en el mundo de la inversión en 2005 con Centuria Capital y fue gestor de carteras en Somerset Capital Partners. Antes de unirse a Robeco en enero de 2015, trabajó como gestor fiduciario en NN Investment Partners. Jan está titulado por la Universidad de Tilburg de los Países Bajos y tiene un Máster en Estudios de las Organizaciones. Es autor de un libro sobre inversión cuantitativa que se ha traducido a varios idiomas. Posee las acreditaciones CFA®, CAIA®, CIPM® y CMT. Tiene trece años de experiencia en el sector de inversiones. La Sra. Xu es gestora de carteras de inversión cuantitativa en renta variable en Robeco. Está a cargo de la gestión de estrategias de inversión conservadora, de indexación mejorada y cuantitativas activas de Robeco. La Sra. Xu es especialista en gestión de carteras de mercados emergentes. Empezó su carrera en el mundo de las inversiones en 2004, en ABN AMRO Asset Management en los Países Bajos, como gestora de riesgos de carteras, realizando modelos y análisis de riesgos cuantitativos para carteras de renta variable. En 2006, pasó a ocupar el puesto de analista de telecomunicaciones y servicios públicos para renta variable de mercados emergentes globales. En 2008, se incorporó a Pelargos Capital BV en los Países Bajos, como gerente de carteras sénior, para cogestionar el fondo de cobertura a corto y largo plazo, centrándose en la renta variable del área de Asia Pacífico, excluido Japón. Se incorporó al equipo de m
Detalles
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Sociedad gestora | |
| Activos del fondo | |
| Size of share class | |
| Acciones rentables | |
| ISIN | LU1648457536 |
| Bloomberg | ROQEIFE LX |
| Valoren | 37533358 |
| WKN | A2JDEQ |
| Disponibilidad | |
| Fecha de la primera cotización | 1500854400000 |
| Fin del ejercicio contable | 31-12 |
| Estado legal | |
| Exante tracking error limit (%) | |
| Índice de referencia |
Coste de este fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Gastos corrientes |
|
|---|---|
| Este fondo deduce los costes recurrentes de |
| Estos gastos incluyen | ||
|---|---|---|
| Comisión de gestión | ||
| Comisión de servicio | ||
Gastos transaccionales |
|
|---|---|
| Los gastos transaccionales previstos son |
Comisión de rentabilidad |
|
|---|---|
| Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de |
Otras comisiones
| Comisión de entrada máxima | ||
| Comisión de salida máxima | ||
| Comisión de suscripción máxima | ||
| Comisión de cambio máxima |
Tratamiento fiscal del producto
El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.
Tratamiento fiscal del inversor
Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.
