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Renta variable con indexación mejorada

Renta variable con indexación mejorada

Una alternativa a la inversión pasiva en los mercados desarrollados globales.

Puntos clave:

  • Una alternativa a la inversión pasiva para los inversores que buscan un exceso de retorno estable, tras deducir costes, y con un tracking error reducido
  • Enfoque de inversión disciplinado y transparente que integra aspectos relacionados con la sostenibilidad
  • Sólida trayectoria en mercados desarrollados y emergentes

Filosofía

Las estrategias de inversión cuantitativa de Robeco se basan en las siguientes ideas:

Análisis basados en evidencias. Identificamos los factores que se benefician de una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. Esto incluye la constatación de extensas pruebas empíricas durante dilatados períodos de tiempo y en diferentes mercados.

Lógica económica. Queremos ir más allá de los patrones estadísticos y comprender las fuerzas económicas que están detrás de los factores. Evitamos los riesgos que no se encuentren debidamente retribuidos.

Inversión prudente. Gestionamos carteras cuya composición puede justificarse fácilmente, evitamos costes de negociación innecesarios e integramos factores de tipo ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG).

Proceso

Las estrategias de Indexación Mejorada de Robeco ofrecen las ventajas de la inversión pasiva pero pudiendo generar además una rentabilidad mayor, puesto que aprovechan el conocimiento académico recabado a lo largo de 50 años. Nos sobreponderamos ligeramente en las acciones del índice que presentan mayor puntuación en las características que sabemos a ciencia cierta que permiten lograr una rentabilidad superior, y nos infraponderamos ligeramente en aquellas con peor puntuación. Estas características son value, calidad, momentum y las revisiones de las previsiones de los analistas.

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Zona geográfica

La estrategia se encuentra disponible en diferentes zonas de inversión: mercados desarrollados globales, Europa, Estados Unidos y mercados emergentes

Zona geográfica

Global developed markets

Emerging markets

Índice de referencia

MSCI World Index

MSCI Emerging Markets Index

Objetivo de ratio de información

1

1

Tracking error (promedio esperado)

1.0%

1.2%

Número de valores en la estrategia

≈ 750

≈ 500

Fecha de creación

August 2004

May 2007





Zona geográfica

Europe

US

Índice de referencia

MSCI Europe

S&P 500

Objetivo de ratio de información

1

0.7

Tracking error (promedio esperado)

1.0%

1.5%

Número de valores en la estrategia

≈ 350

≈ 400

Fecha de creación

September 2017

September 2017

Equipo

Nuestras estrategias son gestionadas por un experimentado grupo de profesionales de la inversión, en el seno de una organización plenamente comprometida con la inversión cuantitativa. El equipo está compuesto por más de 40 gestores de cartera y analistas cuantitativos dedicados en exclusiva a la inversión cuantitativa, investigación y desarrollo de modelos.

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Con está estrategia están relacionadas las siguientes cuestiones:

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