Obtención de alfa con estrategias Active Quant

En unos mercados cada vez más impredecibles, los inversores que buscan un alfa¹ elevado dentro de unos presupuesto de riesgo moderado pueden beneficiarse de planteamientos de inversión sistemáticos que mantengan a raya las emociones. Recomendamos Active Quant: una estrategia cuantitativa muy eficaz para analizar grandes cantidades de oportunidades y aprovechar las ineficiencias del mercado derivadas de patrones predecibles. Active Quant saca partido a la amplitud de cualquier universo de inversión para obtener una rentabilidad constante y superior a la de los índices.

¹Alfa se refiere al rendimiento excedente de una inversión respecto a un índice de referencia y sirve para medir la rentabilidad.

En las décadas en las que se podía confiar en que los mercados ofrecieran una rentabilidad elevada, el mero hecho de estar en el mercado era gran parte del trabajo de los inversores. No obstante, puede que las tornas estén cambiando. A medida que disminuye la prima de riesgo de la renta variable y aumenta la volatilidad del mercado, el alfa (rentabilidad que se obtiene mediante habilidades y estrategias) es cada vez más importante.

Al mismo tiempo, los rápidos avances en tecnología y datos han dado lugar a nuevas oportunidades de inversión sistemática. Las soluciones cuantitativas que se adaptan al mercado y aprovechan dichos avances pueden combinar la precisión, la rentabilidad y el control de riesgos con el potencial de alfa.

Active Quant se basa en el mismo motor de inversión cuantitativa que el resto de nuestras estrategias sistemáticas y se ha diseñado para ir un paso más allá: incorpora un tracking error más elevado y énfasis en la generación de alfa. Combina un modelo propio de selección de valores con indicadores a largo plazo (como value y quality) y dinámicos (como momentum y revisiones de analistas), así como con indicadores de reversión a corto plazo.

Gracias a la diversificación que aportan los distintos indicadores de inversión cuyos flujos de rentabilidad no están correlacionados, Active Quant reduce la dependencia en estilos de inversión únicos. Además, aprovecha los avances tecnológicos con el fin de ofrecer una rentabilidad superior sistemática y estable en distintas condiciones de mercado, al tiempo que gestiona el riesgo, y puede reforzar las carteras complementando las asignaciones pasivas y fundamentales.

La rentabilidad anterior no es garantía de resultados futuros. El valor de sus inversiones puede fluctuar. Fuente: Robeco. Estrategia ilustrativa. Las cifras se basan en las cinco carteras reales de las estrategias en euros antes de descontar comisiones. Fechas de lanzamiento: Estrategia Global Developed Active Equity: mayo de 2018. Estrategia Active Quant Emerging Markets Equity: marzo de 2008. Estrategia Emerging Markets Sustainable Active Equity: febrero de 2015. Estrategia European Active Quant TE 2% Equity: julio de 2020. Estrategia Chinese A-share Active Equity: enero de 2018. Rentabilidades medidas en comparación con los índices MSCI World, MSCI EM, MSCI Europe y MSCI China A International, respectivamente. La moneda utilizada para presentar las rentabilidades pasadas puede diferir de la moneda del país en el que usted reside. Debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio, las rentabilidades mostradas pueden aumentar o disminuir si se convierten a su divisa local. En realidad, se aplican ciertos costes (tales como comisiones de gestión y otros gastos). Eso ejerce un efecto desfavorable sobre las rentabilidades mostradas. Datos a diciembre de 2024.

Robeco, con más de 25 años de experiencia, es líder en inversión cuantitativa. Nuestras estrategias, que cuentan con el respaldo de estudios de vanguardia, una infraestructura sólida y herramientas avanzadas, combinan la innovación y el rigor para ofrecer resultados sistemáticos. Active Quant se beneficia de estos profundos conocimientos, por lo que ofrece un enfoque sistemático y fiable de generación de alfa, además de mantener una sólida gestión del riesgo.

La estrategia fomenta, entre otras, características ambientales o sociales, lo que puede incluir el cribado excluyente, la integración de criterios ASG, la supervisión del riesgo ASG y el ejercicio de la titularidad activa.