Puntos clave
- Pretende obtener rentabilidades similares al mercado, con un perfil de sostenibilidad bastante mejorado
- El enfoque de construcción de cartera propio busca maximizar la exposición a acciones con sólidos atributos de sostenibilidad, a la vez que minimiza el riesgo relativo (tracking error)
- El presupuesto de riesgo (tracking error) se utiliza para mejorar la sostenibilidad, a la vez que se minimizan los factores de riesgo como países, sectores y exposiciones a factores
Acerca de este fondo
Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities es un subfondo gestionado activamente que invierte en valores de compañías constituidas o que ejercen una parte preponderante de sus actividades económicas en Estados Unidos. Los objetivos de inversión sostenible del Subfondo son promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS de la ONU) invirtiendo en compañías cuyos modelos empresariales y prácticas operativas estén en consonancia con las metas definidas en los 17 ODS de la ONU, y reducir la huella de carbono de la cartera (contribuyendo así a los objetivos del Acuerdo de París de mantener el aumento máximo de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 ºC) en consonancia con el MSCI USA EU PAB Overlay Index. Además de perseguir un objetivo de inversión sostenible, el Subfondo aspira a generar un crecimiento del capital a largo plazo.
Hechos clave
A
| Tamaño del fondo | 61.334.495 USD |
| Tamaño de la clase de acción | 2.438.926 USD |
| Fecha de creación de la clase de acciones | 21-09-2017 |
| Rendimiento de 1 año | 16,25 % |
| Pago de dividendos | No |
Gestor del fondo
Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp
Wilma de Groot es directora de Core Quant Equities, directora de Quant Equity Portfolio Management y directora adjunta de Quant Equity. Tiene a su cargo las estrategias de renta variable cuantitativa y está especializada en anomalías de precios de activos, construcción de cartera e integración de sostenibilidad. Ha publicado artículos en diversas publicaciones académicas, como el Journal of Impact and ESG Investing, el Journal of Banking and Finance, el Journal of International Money and Finance, el Journal of Empirical Finance y el Financial Analysts Journal. Es profesora visitante en varias universidades. Wilma se incorporó a Robeco en 2001 como analista cuantitativa. Es doctora en Finanzas por la Universidad Erasmo de Róterdam y realizó un máster en Econometría en la Universidad de Tilburgo. Es titular de la acreditación CFA®. Machiel Zwanenburg es gestor de cartera de renta variable cuantitativa. Está especializado en selección cuantitativa de valores y construcción de carteras. Uno de sus campos de especialidad es la integración de la sostenibilidad en renta variable cuantitativa. Anteriormente trabajó como gestor de riesgos y como responsable de riesgos de carteras de clientes en Robeco. Se unió a Robeco en 1999 como integrante del equipo de análisis cuantitativo (Quant Research). Posee un máster en Econometría por la Universidad Erasmo de Róterdam y un máster en Económicas por la London School of Economics. Vania Sulman es gestora de cartera de Renta Variable Cuantitativa. Está especializada en selección de valores e integración de la sostenibilidad en carteras personalizadas. Se reincorporó a Robeco en 2022. Previamente, había trabajado como científica de datos durante tres años y, antes, como analista cuantitativa en Robeco, dedicada a la selección de valores mediante análisis cuantitativo. Se unió al sector y a Robeco en 2016. Tiene un máster (cum laude) en Finanzas Cuantitativas de la Universidad Erasmo de Róterdam. Dean Walsh es gestor de cartera Quantitative Equities. Dean está especializado en la selección de títulos cuantitativa, la construcción de la cartera y la integración sostenible. Antes de incorporarse a Robeco en 2023, estuvo trabajando en Mercer Global Investments como gestor de cartera de divisas y como responsable de su unidad de Inteligencia de Carteras. En esta función, lideró el estudio cuantitativo, incluyendo labores sobre carteras de factores, inversión sostenible, alineación con el Acuerdo de París y gestión de riesgos. Se incorporó al sector en 2013 en JP Morgan. Dean tiene un máster Finanzas Cuantitativas de la University College de Dublín. Es titular de la acreditación CFA® y CAIA®. Wouter Tilgenkamp es gestor de cartera de Quantitative Equities. Wouter se incorporó a Robeco en 2016 como científico de datos. En 2014 inicia su carrera en el mundo financiero en Optiver, donde se ocupó de negociar derivados. Es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Técnica de Delft y posee un máster en Finanzas Cuantitativas por la Universidad Erasmus de Róterdam. Koen Rijnen es gestor de cartera de Quantitative Equities. Koen está especializado en elaboración de carteras e integración de la sostenibilidad en la renta variable cuantitativa. Se incorporó a Robeco en 2022. Previamente, fue especialista en coberturas y gestor de balances en Aegon. Comenzó su carrera en consultoría en 2015 y se pasó al sector de la inversión en 2018. Koen tiene un máster (cum laude) en Ingeniería Hidráulica por la Universidad Técnica de Delft. Es titular de la acreditación CFA®.